Comercianții și tehnicienii pot vedea profund în mintea pieței prin crearea unor studii de ciclu care să poată prezice în mod credibil înalte și minime semnificative. Indicatorii de rezistență relativă, incluzând stochastics și indicele de rezistență relativă a lui Wilder (RSI), prezintă o abordare populară în elaborarea studiilor de cicluri. Când indicatorii se răstoarnă la nivelurile supra-cumpărate și supradimensionate, analiștii prevăd că prețurile vor începe să se îndrepte în direcția opusă.

- Oscilatorul de preț descrescător (DPO) elimină impulsul din ecuația relativă a rezistenței, prezentând o viziune mai simplă, care estimează lungimea ciclurilor de preț de la vârf la vârf sau de la cea minimă la cea minimă. Indicatorul încearcă să reducă impactul tendințelor pe termen lung în definirea lungimii ciclului, concentrându-se în schimb pe variațiile de preț pe termen scurt. La nivelul cel mai de bază al anchetei, oscilatorul de prețuri deturnate compară doar prețul de închidere cu o medie mobilă, analizând relațiile convergență-divergență.

Oscilatorul de prețuri deturnate oferă comercianților și tehnicienilor un instrument excelent de distribuire a timpului de piață, dar ar trebui să fie utilizat împreună cu analiza modelului prețurilor și alți indicatori care oferă semnale de intrare și ieșire. Deoarece se elimină impulsul din analiză, un indicator de impuls, ca o histogramă MACD (divergența de convergență medie în mișcare), oferă o completare perfectă prin adăugarea fiabilității la deciziile de tranzacționare.

Oscilatorul prețului deținut în acțiune

Cumpărați și vindeți semnale pentru primul Solar Inc.

După cum puteți vedea în graficul de mai sus, First Solar Inc (FSLR

FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) se scurge printr-o serie de maxime și minime între martie 2014 și august 2015. Înălțimile relative sunt afișate la datele corespunzătoare punctelor 1, 3, 5 și 8, în timp ce minimele relativ sunt afișate la datele corespunzătoare punctelor 2, 4, 6, 7 și 9. Setarea oscilatorului de prețuri deturnate la 21 de perioade face o treabă bună de captare a șase din cele nouă înălțimi și minime în câteva bare de preț. După cum puteți vedea, punctul 1 din istoricul prețurilor corespunde punctului A din diagrama oscilatoarelor descrescătoare, punctul 2 corespunde punctului B, punctul 3 corespunde punctului C, punctul 4 corespunde punctului D, punctul 6 corespunde punctului F și Punctul 8 corespunde punctului H. Oscilatorul de prețuri deturnate ratează rău de punctul 5 corespunzător din tabelul de prețuri cu punctul F. În cele din urmă, punctul 7 și punctul G nu prezintă nicio corelare. Pe scurt, indicatorul a arătat o mai mare precizie atunci când securitatea a fost legată într-o gamă îngustă de tranzacționare până la mijlocul anului 2014 și a fost respinsă când lungimea tendințelor sa extins între octombrie 2014 și august 2015. În special, reducerea setării indicatorului la 7 sau creșterea acesteia la 28 a avut un efect redus asupra rezultatelor globale.Setările mai scurte au avut tendința de a elimina mai multe vârfuri și văi, adăugând semnale false la amestec. Setările mai lungi au produs mai puține semnale, dar cu o precizie egală.

Un exemplu cu convergență și divergență medie în mișcare

iShares 20 + an Trezorerie Bond ETF Cumpărați și vindeți semnale

După cum puteți vedea în graficul de mai sus, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT

TLTiSh 20 + Y Trs Bd125, 64 + 0, 27% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este mai mare într-o tendință ascendentă continuă pe parcursul întregului 2014, finalizând în final la începutul anului 2015. a găsit sprijin la mijlocul anului 2015. Oscilatorul de prețuri deturnate se trage prin valuri mici și înalte în al treilea trimestru al anului 2014, ajungând să se potrivească în mod egal cu variațiile de preț canalizate în treptele ascendente. În cea de-a treia diagramă, puteți vedea o histogramă MACD. Acesta se întinde de-a lungul sau mai jos linia zero în această perioadă, emise câteva semnale distincte de cumpărare sau de vânzare. Această latură a graficului pare a fi cea mai potrivită pentru strategiile pe termen scurt, cu semnale mixte sau nesigure pentru strategii pe termen mai lung. Indicatorii fac o treabă mai bună de a anticipa acțiunea de preț între septembrie 2014 și august 2015, cu inversări la punctele 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g și 7-G-g. Modelele și tendințele se extind în cicluri mai lungi în acest timp, sugerând că combinația de indicatori este mai potrivită pentru acest tip de mediu de preț. În plus, semnalarea divergenței de convergență a mediei mobile a mobilității a adus o mai mare fiabilitate la variațiile de preț la punctele 5, 6 și 7.

Semnalizarea divergenței medii de convergență se face în trei varietăți:

Histogramele se transformă la extreme sau joase extreme.

1. Histogramele trec liniile lor zero.
2. Histogramele în creștere sau în scădere imprimă un nivel mai înalt sau mai mic.
3. Exemplul de mai sus plasează o linie peste primul tip de semnal (histogramele se transformă la extreme sau joase extreme), cu o corelare oscilatorie de pret mult mai mare atunci când se utilizează o combinație a acestor semnale. În timp ce acest lucru introduce subiectivitatea, acesta servește și ca punct de plecare pentru comerciant sau tehnician pentru a construi mecanisme de semnalizare mai complexe, ca parte a unei strategii sistemelor testate înapoi care utilizează ambii indicatori.

Linia de fund

Oscilatorul de preț detrendat prezintă o abordare simplă a analizei ciclului. Elimină impulsul și tendințele pe termen lung din calcul în timp ce definește o lungime a ciclului pe termen scurt care poate îmbunătăți calendarul pieței.