Comercianții s-au bazat pe mediile mobile pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare pe piață cu probabilitate ridicată și ieșiri profitabile de mulți ani. O problemă bine cunoscută cu mediile mobile este totuși decalajul grav care este prezent în majoritatea tipurilor de medii mobile. Media mobilă exponențială dublă (DEMA) oferă o soluție prin calcularea unei metodologii de mediere mai rapide.

Tutorial: Mutarea medii

Istoricul mediei mobile mobile exponențiale În analiza tehnică, termenul de medie mobilă se referă la o medie a prețului pentru un anumit instrument de tranzacționare într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, o medie mobilă de 10 zile calculează prețul mediu al unui anumit instrument în ultimele zece zile; o medie mobilă de 200 de zile calculează prețul mediu din ultimele 200 de zile. În fiecare zi, perioada de așteptare avansează la calculele de bază în ultimul număr de zile X. O medie mobilă apare ca o linie netedă, curbată, care oferă o reprezentare vizuală a tendinței pe termen lung a unui instrument. Mediile mai rapide în mișcare, cu perioade mai scurte de așteptare, sunt mult mai ciudate; medii mai lente, cu perioade de așteptare mai lungi, sunt mai fluide. Deoarece o medie mobilă este un indicator care arată în perspectivă, este întârziată.

Media dublă exponențială (DEMA), prezentată în figura 1, a fost dezvoltată de Patrick Mulloy în încercarea de a reduce timpul de întârziere înregistrat în mediile clasice medii mobile. A fost introdusă pentru prima dată în revista Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor din februarie 1994 în articolul lui Mulloy "Smoothing Data with Faster Moving Averages". (Pentru un exemplu de analiză tehnică, aruncăm o privire la Tutorialul nostru de analiză tehnică )

Figura 1: Această diagramă a contractelor futures e-mini Russell 2000 arată două medii mobile duble exponențiale diferite; o perioadă de 55 de zile apare în albastru, o perioadă de 21 de zile în roz.

Sursa: Tradestation

Calculul unui DEMA După cum explică Mulloy în articolul său inițial, "DEMA nu este doar un EMA dublu cu dublul timpului de întârziere al unei singure EMA. duble EMA care produc un alt EMA cu un decalaj mai mic decât oricare dintre cele două. "

Cu alte cuvinte, DEMA nu este doar două EMA combinate, sau o medie mobilă a unei medii mobile, ci este un calcul atât pentru unic, cât și pentru dublu EMA.

Aproape toate platformele de analiză a tranzacțiilor au DEMA inclus ca indicator care poate fi adăugat la diagrame. Prin urmare, comercianții pot utiliza DEMA fără a cunoaște matematica din spatele calculelor și fără a fi nevoiți să scrie sau să introducă coduri.

Comparând DEMA cu mediile tradiționale de deplasare Mediile mobile sunt una dintre cele mai populare metode de analiză tehnică. Mulți comercianți le folosesc pentru a detecta inversarea tendințelor, în special în cazul unui crossover mediu în mișcare, unde două medii mobile de diferite lungimi sunt plasate pe o diagramă.Punctele în care mediile mobile se încadrează pot semnifica oportunități de cumpărare sau de vânzare.

DEMA poate ajuta comercianții să atenueze inversările mai devreme, deoarece este mai rapid să răspundă schimbărilor în activitatea de pe piață. Figura 2 prezintă un exemplu al contractului futures e-mini Russell 2000. Această diagrama de un minut are patru medii de mișcare aplicate:

• DEMA de 21 de zile (roz)
• DEMA de 55 de zile (albastru închis)
• 21 de perioadă MA (albastru deschis)
• lumina verde)

Figura 2: Această diagramă de un minut a contractelor futures e-mini Russell 2000 ilustrează timpul de răspuns mai rapid al DEMA atunci când este utilizat într-un crossover. Observați modul în care încrucișarea DEMA în ambele situații apare semnificativ mai devreme decât crossover-urile MA.

Sursa: Tradestation

Primul crossover DEMA apare la 12: 29 iar următorul bar se deschide la un preț de 663 $. 20. Crossover-ul MA, pe de altă parte, se formează la 12: 34, iar prețul de deschidere al baroului următor este de 660 $. 50. În următorul set de crossover-uri, crossover-ul DEMA apare la 1: 33, iar bara următoare se deschide la 658 $. MA, în schimb, se formează la 1: 43, cu bara următoare deschizând la 662 $. 90. În fiecare caz, crossover-ul DEMA oferă un avantaj pentru a intra în tendință mai devreme decât crossover-ul MA. (Pentru mai multe informații, citiți Tutorialul Mutarea mediilor .)

Tranzacționarea cu un DEMA Exemplele crossover de mijloc mobil ilustrează eficacitatea utilizării mediei mobile rapide exponențială dublă. Pe lângă utilizarea DEMA ca indicator independent sau într-o configurație crossover, DEMA poate fi utilizată într-o varietate de indicatori în care logica se bazează pe o medie mobilă. Instrumentele de analiză tehnică, cum ar fi Bollinger Bands®, convergența medie / divergență în mișcare (MACD) și media trecătoare exponențială triplă (TRIX) se bazează pe tipuri de medii mobile și pot fi modificate pentru a încorpora un DEMA în locul altor medii mobile mai tradiționale.

Înlocuirea DEMA poate ajuta comercianții să găsească oportunități diferite de cumpărare și vânzare care sunt înaintea celor furnizate de MA sau EMA utilizate în mod tradițional în acești indicatori. Desigur, intrarea într-o tendință mai devreme, mai degrabă decât mai târziu, conduce de obicei la profituri mai mari. Figura 2 ilustrează acest principiu - dacă vom folosi crossover-urile ca semnale de cumpărare și vânzare, vom intra în tranzacții semnificativ mai devreme când folosim crossover-ul DEMA spre deosebire de crossover-ul MA.

Linia de fund Comercianții și investitorii au folosit mult timp medii mobile în analiza lor de piață. Valorile medii sunt un instrument de analiză tehnică pe scară largă, care oferă un mijloc de vizualizare și interpretare rapidă a tendinței pe termen lung a unui anumit instrument de tranzacționare. Având în vedere că mediile mobile, prin însăși natura lor, sunt indicatoare rămase în urmă, este utilă ajustarea mediei mobile pentru a calcula un indicator mai rapid și mai receptiv. Media mobilă exponențială dublă furnizează comercianților și investitorilor o imagine a tendinței pe termen lung, avantajul fiind acela că este o medie mai rapidă, cu un timp mai mic de decalaj. (Pentru lectură corelată, aruncați o privire la Mediul de mișcare MACD Combo și Simple Vs.Valori medii exponențiale. )