Sistemele de tranzacționare sunt de obicei gândite ca programe computerizate complexe care necesită cantități masive de date pentru a calcula parametrii cei mai buni de intrare și ieșire. Dar în tranzacționare, adesea cea mai bună soluție este cea mai simplă. De fapt, unul dintre cele mai cunoscute sisteme de tranzacționare nu are nevoie chiar de un computer pentru a rula. Citiți-ne pe măsură ce vă uităm la sistemul de reguli săptămânal și vă arătăm cum acest sistem simplu vă poate ajuta să profitați de un comerț.

AD:

Profitând de pe urma tendinței Urmărirea tendinței este un concept binecunoscut care stă la baza multor sisteme de tranzacționare de succes. Probabil primul astfel de sistem a fost regula săptămânală elaborată de Richard Donchian. Rezultatele testului pentru acest sistem au fost publicate încă din 1970 și sa dovedit a fi cel mai profitabil sistem cunoscut atunci.

Donchian a fost numit "părintele metodelor moderne de tranzacționare a mărfurilor" și a fost primul care a gestionat un fond de mărfuri care era disponibil publicului larg. Se crede că a dezvoltat ideea de urmărire a sistemelor în anii 1950.

Strategia săptămânală, în forma sa cea mai simplă, cumpără când prețurile ating un nou nivel de patru săptămâni și se vinde când prețurile ating un nou nivel de patru săptămâni. Un nou nivel de patru săptămâni înseamnă că prețurile au depășit cel mai înalt nivel pe care l-au atins în ultimele patru săptămâni. De asemenea, prețurile cu un nou preț de patru săptămâni se tranzacționează mai jos decât au avut în orice moment în ultimele patru săptămâni. Acest sistem este întotdeauna pe piață, lung sau scurt. Cunoscut pur și simplu drept regula de patru săptămâni (4WR), acesta este sistemul exact conceput și folosit de Donchian.

Această strategie va fi în mod constant pe partea dreaptă a tuturor mișcărilor mari de pe o piață. Cu toate acestea, strategia are, de asemenea, un procent redus de tranzacții câștigătoare. Problema este că majoritatea piețelor prezintă o treime din timp. Pe unele piețe, 4WR poate fi mai puțin de 40% din timp. Celelalte tranzacții sunt, de obicei, pierderi mici, care se produc în timp ce piața se consolidează cu acțiuni de preț încurcate. (Pentru mai multe detalii, consultați tutorialul nostru

Sisteme de tranzacționare

.) Folosind regula de patru săptămâni Ca exemplu al modelului 4WR, ne putem uita la Google (Nasdaq: GOOG) în Figura 1. Acest lucru arată un comerț tipic câștigător. Când a fost atins un nou nivel de patru săptămâni, GOOG a fost cumpărat; a fost vândut aproximativ 10 săptămâni mai târziu, când a făcut un nou low de patru săptămâni. Comerțul a avut un câștig de 18% impresionant. Problema cu acest comerț este că a crescut cu mai mult de 30% la un moment dat și a redus aproape jumătate din profiturile sale înainte de a da un semnal de vânzare.

Figura 1: Diagrama zilnică a GOOG care arată semnale de regulă de patru săptămâni Sursa: // www. genesisft. com /

4WR poate funcționa la fel de bine pe partea scurtă. În figura 2, vedem un comerț câștigător cu Goldman Sachs (NYSE: GS). Acest comerț a avut ca rezultat o victorie de peste 18%. Dar a fost în avans cu până la 25% și a fost închis după ce a reintrodus o parte semnificativă din profit.

Figura 2: Diagrama zilnică a GS care prezintă semnale de regulă de patru săptămâni

Sursa: // www. genesisft. com /

Rafinarea strategiei

O modalitate de a aborda problema prea mult timp de a rămâne într-un comerț este de a schimba regulile de ieșire. În loc să urmeze modelul 4WR original pentru a ieși dintr-o poziție, comercianții pot ieși când o medie mobilă este ruptă. De exemplu, aplicarea unei medii mobile de 10 zile ca criteriu de ieșire pentru comerțul GOOG prezentat în figura 1 ar fi mărit profiturile pentru acest comerț cu aproximativ 25%. A fost selectată o medie mobilă de 10 zile, deoarece este o jumătate din semnalul de intrare (patru săptămâni este de 20 de zile de tranzacționare), însă poate fi utilizată orice perioadă de timp mai scurtă decât semnalul de intrare. (Pentru citirea de fundal, consultați tutorialul

Medii de mișcare .) Filtrarea tendințelor O altă utilizare a modelului 4WR este un filtru de tendințe pe piața globală. Pentru mulți comercianți, poate fi o provocare pentru a determina dacă piața este ascendentă sau bearish pe termen scurt. Aplicarea modelului 4WR permite comercianților să definească obiectiv tendința. Dacă semnalul cel mai recent al pieței în cadrul acestui sistem este o cumpărare, comerciantul poate avea încredere că piața se află într-un trend ascendent. Downtrends pot fi definite ca ori când ultimul semnal 4WR a fost o vânzare; cu alte cuvinte, piața a înregistrat un nou nivel de scădere de patru săptămâni mai recent decât a făcut un nou nivel de patru săptămâni. Folosind filtrul 4WR ca filtru, comerciantul ar căuta ca 4WR să se afle pe un semnal de cumpărare înainte de a intra în noi poziții lungi. Pozițiile scurte vor fi introduse numai atunci când piața se află pe un semnal de vânzare 4WR.

Găsirea unor tendințe pe termen lung Acest sistem versatil poate fi aplicat și pentru a identifica tendința pe termen lung. Acest lucru se poate face prin aplicarea teoriei Dow, un barometru larg urmărit al sănătății pieței. Analistii cauta actiunea in Dow Jones Transportation Average pentru a confirma directia Dow Jones Industrial Average. Când ambele medii fac noi maxime, suntem pe o piață confirmată de tauri. Valorile noi din ambele medii semnalează o piață confirmată a ursului. Divergențele dintre medii determină majoritatea analiștilor să exprime prudență față de această tendință. (Pentru a afla mai multe, citiți tutorialul

Dow Theory .) O problemă în aplicarea teoriei Dow este că regulile sunt subiective, în funcție de modul în care un analist definește un nou nivel ridicat sau nou. Este posibil ca doi practicanți calificați să se uite la aceleași diagrame și să nu fie de acord cu semnalele. Aplicarea modelului 4WR împiedică această posibilitate. Mai degrabă decât determinarea subiectivă a unui nou nivel ridicat sau scăzut, modelul 4WR definește în prealabil momentul producerii unui semnal și toți analiștii care folosesc 4WR vor ajunge la aceeași concluzie. Concluzie

4WR face o mare plus față de setul de instrumente al fiecărui comerciant. Toți comercianții ar trebui să aibă în vedere adaptarea modelului 4WR la stilul său de tranzacționare. Rețineți că nu există nimic magic în jur de patru săptămâni. Comercianții pot alege să utilizeze semnale bazate pe intervale de timp mai scurte sau mai lungi. Semnalele de intrare și ieșire pot fi asimetrice, de exemplu intrarea pe semnalele 4WR, dar ieșirea din noile minime de două săptămâni. Așa cum am notat, mediile mobile pot fi de asemenea folosite pentru a genera semnale de ieșire.4WR poate fi combinat cu indicatori, cum ar fi indicele de rezistență relativă sau divergența de convergență medie mobilă, ca un filtru pe aceste semnale. Posibilele aplicații ale modelului 4WR sunt limitate doar de imaginația comerciantului, așa că experimentați puțin și aflați ce sistem produce cele mai bune rezultate pentru dvs.