Platformele actuale de analiză a pieței permit comercianților să revadă rapid performanța unui sistem de tranzacționare și să-i evalueze eficiența și rentabilitatea potențială. Aceste valori de performanță sunt de obicei afișate într-un raport de performanță al strategiei, o compilație de date bazate pe aspecte matematice diferite ale performanțelor unui sistem. Fie că privim rezultatele ipotetice sau datele reale de tranzacționare, există sute de valori de performanță care pot fi folosite pentru a evalua un sistem de tranzacționare.

AD:

Comercianții dezvoltă adesea o preferință pentru valorile care sunt cele mai utile pentru stilul lor de tranzacționare. În timp ce comercianții pot gravita în mod natural către un singur număr - profitul net total, de exemplu - este important să înțelegeți și să revizuiți multe dintre valorile de performanță înainte de a lua orice decizie privind rentabilitatea potențială a sistemului. Știind ce să caute într-un raport al performanței strategiei poate ajuta comercianții să analizeze obiectiv punctele forte și punctele slabe ale sistemului. (Pentru un fundal, consultați Tutorialul pentru sistemele de tranzacționare .)

Rapoartele de performanță ale strategiei
Un raport al performanței strategiei este o evaluare obiectivă a performanțelor unui sistem. Un set de reguli de tranzacționare poate fi aplicat datelor istorice pentru a determina modul în care ar fi efectuat în perioada specificată. Aceasta se numește backtesting și este un instrument valoros pentru comercianții care doresc să testeze un sistem de tranzacționare înainte de punerea lor pe piață. Cele mai multe platforme de analiză a pieței permit comercianților să creeze un raport de performanță al strategiei în timpul testării backtesting. Comercianții pot crea, de asemenea, rapoarte de performanță strategică pentru rezultatele tranzacțiilor reale.

Figura 1 prezintă un exemplu de rezumat al performanței dintr-un raport de performanță al strategiei care include o varietate de valori de performanță. Metricile sunt afișate în partea stângă a raportului; calculele corespunzătoare se găsesc în partea dreaptă, separate în coloane de toate tranzacțiile, tranzacții lungi și tranzacții scurte.

Figura 1 - "Prima pagină" a unui raport de performanță al strategiei reprezintă rezumatul performanței. Măsurătorile cheie identificate în acest articol apar subliniate.

Pe lângă rezumatul performanței din Figura 1, rapoartele de performanță ale strategiei pot include, de asemenea, liste de comerț, returnări periodice și grafice de performanță. Lista de comerț oferă o evidență a fiecărui comerț care a fost luată, inclusiv informații cum ar fi tipul de comerț (lung sau scurt), data și ora, prețul, profitul net, profitul cumulat și profitul procentual. Lista de comercianți permite comercianților să vadă exact ce sa întâmplat în timpul fiecărei tranzacții.

Una dintre cele mai rapide metode de analiză a raportului de performanță al strategiei este graficul de performanță. Aceasta arată datele comerciale într-o varietate de moduri; dintr-un grafic bară care prezintă profit net lunar, la o curbă a capitalului propriu. În orice caz, graficul de performanță oferă o reprezentare vizuală a tuturor tranzacțiilor din perioada respectivă, permițând comercianților să verifice rapid dacă sistemul atinge standardele sau nu.Figura 2 prezintă două grafice de performanță: una ca diagramă de bare a profitului net lunar; cealaltă ca o curbă a capitalului propriu. (Pentru a afla mai multe, verificați Învățați-vă calea spre returnări mai bune .)

Figura 2 - Fiecare grafic de performanță reprezintă aceleași date comerciale prezentate în diferite formate.

Metrici cheie
Un raport de performanță al strategiei poate conține o cantitate enormă de informații privind performanța unui sistem de tranzacționare. În timp ce toate statisticile sunt importante, este util să restrângeți domeniul de aplicare inițial la cinci valori cheie ale performanței:

1. Profitul net total
2. Factor de profit
3. Procent profitabil
4. Aceste cinci valori oferă un bun punct de pornire pentru testarea unui potențial sistem de tranzacționare sau evaluarea unui sistem de tranzacționare live.
5. Profitul net total

Profitul net total reprezintă linia de bază pentru un sistem de tranzacționare pe o anumită perioadă de timp. Această valoare este calculată prin scăderea pierderii brute a tuturor tranzacțiilor pierdute (inclusiv a comisioanelor) din profitul brut al tuturor tranzacțiilor câștigătoare. În Figura 1, profitul net total se calculează astfel:

În timp ce mulți comercianți utilizează profitul net total ca mijloc primar de măsurare a performanței tranzacționării, numai valoarea metrică poate fi înșelătoare. Prin aceasta, această metrică nu poate determina dacă un sistem de tranzacționare funcționează eficient și nici nu poate normaliza rezultatele unui sistem de tranzacționare bazat pe valoarea riscului susținut. În timp ce, cu siguranță, o valoare valoroasă, profitul net total trebuie privit în concordanță cu alte valori de performanță. (
Profitând într-o economie post-recesiune

.) Factorul de profit Factorul de profit este definit ca profitul brut împărțit la pierderea brută (inclusiv comisioanele) perioadă. Acest raport de performanță se referă la valoarea profitului pe unitate de risc, cu valori mai mari decât unul care indică un sistem profitabil. De exemplu, raportul de performanță al strategiei prezentat în Figura 1 indică faptul că sistemul de tranzacționare testat are un factor de profit de 1. 98. Acesta este calculat prin împărțirea profitului brut la pierderea brută:

149 dolari, 020/75 dolari, 215 = 1. 98
Acesta este un factor de profit rezonabil și înseamnă că acest sistem determină un profit. Știm cu toții că nu orice comerț va fi câștigător și că vom trebui să suportăm pierderi. Metrica factorului de profit ajută comercianții să analizeze gradul în care victoriile sunt mai mari decât pierderile.

$ 149, 020 / $ 159, 000 = 0. 94

Ecuația de mai sus prezintă același profit brut ca și prima ecuație, dar înlocuiește o valoare ipotetică pentru pierderea brută. În acest caz, pierderea brută este mai mare decât profitul brut, rezultând un factor de profit mai mic decât unul. Acesta ar fi un sistem de pierdere.

Procent profitabil

Profitul procentual este, de asemenea, cunoscut ca probabilitatea de a câștiga. Această valoare este calculată prin împărțirea numărului de tranzacții câștigătoare la numărul total de tranzacții pentru o anumită perioadă. În exemplul prezentat în Figura 1, procentul profitabil este calculat după cum urmează:

Valoarea ideală pentru valoarea procentuală profitabilă va varia în funcție de stilul comerciantului.Comercianții care se deplasează în mod obișnuit pentru mișcări mai mari, cu profituri mai mari, necesită doar o valoare profitabilă scăzută pentru a menține un sistem câștigător. Acest lucru se datorează faptului că tranzacțiile care câștigă (care sunt profitabile) sunt de obicei destul de mari. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă comercianții care urmăresc tendința. Câte 40% din tranzacții ar putea fi profitabile și ar produce încă un sistem foarte profitabil, deoarece tranzacțiile care câștigă urmăresc tendința și de obicei realizează câștiguri mari. Tranzacțiile care nu câștigă sunt de obicei închise pentru o mică pierdere.
Comercianții intraday, și în special scalperii, care doresc să obțină o sumă mică pe oricare dintre acești comercianți, riscă o sumă similară, vor necesita un procent mai mare de profitabilitate pentru a crea un sistem câștigător. Acest lucru se datorează faptului că tranzacțiile câștigătoare tind să fie aproape de valoarea tranzacțiilor pierdute; pentru a "trece mai departe" trebuie să existe un procent semnificativ mai mare profitabil. Cu alte cuvinte, mai multe meserii trebuie să fie câștigătoare, deoarece fiecare câștig este relativ mic. (Pentru a afla mai multe, vezi

Scalping: Profiturile mici mici pot adăuga

.) Profitul net comercial Profitul mediu comercial net este speranța sistemului: bani care au fost câștigați sau pierduți pe tranzacții. Profitul mediu comercial net se calculează prin împărțirea profitului net total la numărul total de tranzacții. În exemplul nostru din Figura 1, profitul comercial mediu net se calculează astfel:

Cu alte cuvinte, în timp, ne-am putea aștepta ca fiecare comerț generat de acest sistem să fie în medie de 452 USD. 79. Acest lucru ia în considerare atât câștigurile, cât și pierderile, deoarece se bazează pe profitul net total.
Acest număr poate fi denaturat de un anoutlier, un singur comerț care creează un profit (sau pierdere) de multe ori mai mare decât un comerț tipic. Un excedent poate crea rezultate nerealiste prin supra-umflarea profitului net mediu comercial. Un avantaj poate face ca un sistem să apară semnificativ mai mult (sau mai puțin) profitabil decât este statistic. Excedentul poate fi eliminat pentru a permite o evaluare mai precisă. Dacă succesul sistemului de tranzacționare în backtesting depinde de o depășire, sistemul trebuie îmbunătățit în continuare.

Drawdown maxim

Metrica maximă de tragere se referă la "cel mai rău scenariu" pentru o perioadă de tranzacționare. Măsoară cea mai mare distanță sau pierdere de la un vârf de capital anterior. Această valoare poate ajuta la măsurarea valorii riscului suportat de un sistem și a determina dacă un sistem este practic bazat pe mărimea contului. Dacă cea mai mare sumă de bani pe care un comerciant este dispusă să o primească este mai mică decât retragerea maximă, sistemul de tranzacționare nu este potrivit pentru comerciant. Ar trebui dezvoltat un sistem diferit, cu o redresare maximă mai mică.

Această valoare este importantă deoarece este o verificare a realității pentru comercianți. Doar despre orice comerciant ar putea face un milion de dolari - dacă ar putea risca zece milioane. Metrica maximă de tragere trebuie să fie în conformitate cu toleranța la risc a comerciantului și mărimea contului de tranzacționare. (
Protejați-vă de pierderi de piață

.) Linia de fund Rapoartele de performanță strategică, fie că se aplică rezultatelor istorice sau comerciale, pot oferi un instrument puternic pentru a ajuta comercianții să evalueze sistemele de tranzacționare.Deși este ușor să acordăm atenție doar liniei de bază sau profitului net total - toți vrem să știm cât de mulți bani face un sistem - măsurătorile suplimentare de performanță pot oferi o viziune mai cuprinzătoare asupra performanței unui sistem. (Pentru a afla mai multe, verificați

Creați-vă propriile strategii de tranzacționare
.