Raportul Sharpe și rata de informare sunt ambele instrumente folosite pentru a evalua rata de rentabilitate ajustată la risc a unui portofoliu de investiții. Ele diferă în linia de bază față de care fiecare măsură, sau compară, rentabilitatea investiției.
Raportul Sharpe este probabil instrumentul cel mai utilizat pentru evaluarea ratei de rentabilitate a portofoliilor de investiții adaptate riscului. Acest lucru se întâmplă prin compararea rentabilității reale sau anticipate a investiției cu rentabilitatea unei investiții fără risc, cum ar fi facturile de trezorerie ale Statelor Unite ale Americii. Acesta compară cele două rate de rentabilitate, factoring în deviația standard pentru portofoliul de investiții, pentru a oferi investitorului o idee asupra câștigului suplimentar pe care îl primește (dacă este cazul) în schimbul asumării riscului suplimentar asociat investiției în acțiuni.
Raportul de informații urmărește, de asemenea, să evalueze rentabilitatea ajustată la risc în raport cu o investiție de bază. În loc să utilizeze o investiție fără risc în scopuri comparative, raportul de informații măsoară frecvent rata de rentabilitate a unui portofoliu de investiții față de un indice de capital de referință. Cota de referință cea mai frecvent utilizată este indicele S & P 500. Raportul de informație compară rata rentabilității administrării portofoliului activ în care un investitor sau manager de portofoliu ia decizii specifice de investiții cu privire la ce acțiuni să cumpere, cu rata de rentabilitate care ar fi realizată prin gestionarea pasivă a portofoliului, rezultatul care ar fi dacă un investitor ar trebui să-și investească toate fondurile într-un fond de indici. Raportul de informare poate furniza, de asemenea, o indicație a coerenței performanței unui portofoliu de investiții; indică dacă portofoliul gestionat în mod activ depășește în mod constant gestionarea pasivă a portofoliului cu o sumă mică de la o lună la alta sau dacă depășește un portofoliu de investiții pasiv cu o sumă mare în câteva luni ale anului.
Care este diferența dintre un raport Sharpe și un raport Sortino
ÎNțelegeți diferențele dintre raportul Sharpe și raportul Sortino, două calcule de recuperare a investițiilor ajustate la risc și când să le folosiți pe fiecare.
Care este diferența dintre o diferență ajustată la opțiune și o rată Z în raport cu titlurile garantate cu ipotecă?
Aflați despre diferența dintre evaluările spread-ului Z și ale spread-ului ajustat la opțiunile viitoarelor fluxuri de numerar pentru obligațiuni și modul în care opțiunile încorporate influențează obligațiunile.
Care este diferența dintre un raport de transmisie de capital și un raport net de transmisie?
ÎNțelege definiția mecanismelor de antrenare în industria financiară, diferența dintre ratele de transmisie netă și rapoartele de antrenare a capitalului și modul în care acestea sunt interpretate.