Salariile lucrative, bonusurile intense și creativitatea la locul de muncă au dus la transformarea cantitativă într-o opțiune de carieră atrăgătoare. Traderii cantitativi, sau quants pentru scurt, utilizează modele matematice pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare și pentru a cumpăra și vinde titluri. Afluxul de candidați din mediul academic, dezvoltarea de software și inginerie au făcut terenul destul de competitiv. În acest articol, vom analiza abilitățile și educația necesare pentru a deveni comerciant cantitativ. (Vezi Quants înrudite: Oamenii de știință de la Rocket din Wall Street.)

Ce face cu adevărat Quants?

Cuvantul quant este derivat din cantitativ, ceea ce inseamna esential sa lucram cu numere. Dezvoltarea comerțului algoritmic asistată de calculator și a tranzacțiilor cu frecvență înaltă înseamnă că există o cantitate imensă de date de tranzacționare care trebuie analizate. Quants a mea și de cercetare prețurile disponibile și citate de date, identifica oportunități profitabile de tranzacționare, să dezvolte strategii de tranzacționare relevante și să profite de oportunități cu viteza de fulger rapid folosind programe de calculator self-dezvoltat. În esență, un comerciant cuantic are nevoie de o combinație echilibrată de cunoștințe aprofundate de matematică, expunere practică la tranzacționare și expertiză în abilitățile de utilizare a calculatorului. Întrebătorii pot lucra pentru firmele de investiții și băncile sau pot fi comercianți proprietari, folosind banii proprii pentru investiții. Să analizăm detaliile. (Vezi Quants înrudite: Ce fac și cum au evoluat. )

Abilități tehnice

Un cuantificant aspirant ar trebui să aibă cel puțin un fundal în domeniul finanțelor, al matematicii și al programării pe calculator. În plus, quants ar trebui să aibă următoarele abilități și fundal:

• Numere, numere și numere: Comercianții quant trebuie să fie extrem de buni cu matematica și analiza cantitativă. De exemplu, dacă termeni precum probabilitatea condiționată, skewness, kurtosis și VaR nu sună familiar, atunci probabil că nu sunteți gata să fiți un cant. Cunoașterea aprofundată a matematicii este o necesitate pentru cercetarea datelor, testarea rezultatelor și implementarea strategiilor comerciale identificate. Strategiile de comerț identificate, algoritmii implementați și metodele de executare a tranzacțiilor ar trebui să fie cât mai fiabile. În lumea de comerț cu fulgere rapidă din ziua de astăzi, algoritmii de tranzacționare complexe cu cifre ocupă o majoritate a cotei de piață. Chiar și o mică greșeală în conceptul de bază din partea comerciantului cuantum poate duce la o pierdere imensă de tranzacționare.
• Educație și formare profesională: Este, de obicei, dificil pentru noii absolvenți de colegiu să înscrie un loc de muncă ca un comerciant cuantic. O cale de carieră mai tipică începe ca analist de cercetare de date și devine un cant după câțiva ani. Educația ca un masterat în inginerie financiară, o diplomă în modelarea financiară cantitativă sau electives în fluxurile cantitative în timpul MBA obișnuit, poate oferi candidați un început.Aceste cursuri acoperă conceptele teoretice și introducerea practică a instrumentelor necesare pentru tranzacționarea cuantică.
• Concepte de tranzacționare: Se așteaptă ca Quants să descopere și să-și modeleze singure strategiile și modelele de tranzacționare unice de la zero, precum și personalizarea modelelor create. Un candidat de tranzacționare quant ar trebui să aibă o cunoaștere detaliată a strategiilor de tranzacționare populare, precum și avantajele și dezavantajele fiecăruia. (Vezi strategiile legate de Quant - sunt ele pentru tine?)
• Abilități de programare: Comercianții Quant trebuie să fie familiarizați cu sistemele de exploatare a datelor, cercetare, analiză și automatizare. Ele sunt deseori implicate în tranzacționarea de înaltă frecvență sau în tranzacțiile algoritmice. O bună înțelegere a cel puțin unui limbaj de programare este o necesitate și cu cât mai multe programe pe care le cunoaște candidatul, cu atât mai bine. C ++, Java, Python și Perl sunt câteva limbi de programare utilizate în mod obișnuit. Familiaritatea cu instrumente cum ar fi MATLAB și foile de calcul, precum și concepte precum structurarea datelor și a datelor, este un plus. (Vezi codificarea sistemelor de tranzacționare asociate: Introducere.)
• Utilizarea computerului: Quants implementează algoritmi proprii pe date în timp real care conțin prețuri și cotații. Ei trebuie să fie familiarizați cu sistemele asociate, cum ar fi un terminal Bloomberg, care furnizează fluxuri și conținut de date. De asemenea, aceștia ar trebui să se simtă confortabil cu aplicații software de analiză grafică și de analiză precum MATLAB și foi de calcul și să poată folosi platformele de tranzacționare broker pentru a plasa comenzi. (Pentru mai multe detalii, consultați Pașii de a deveni un comerciant quant.)

Abilități Soft

Dincolo de abilitățile tehnice menționate mai sus, comercianții cuantice au nevoie de abilități moi. Cei angajați la băncile de investiții sau la fondurile speculative pot ocazional să-și prezinte conceptele dezvoltate pentru a-și aproba managerii și susținătorii de fonduri. Quants nu interacționează de obicei cu clienții și adesea lucrează într-o echipă specializată, astfel încât abilitățile de comunicare medie pot fi suficiente. În plus, un comerciant cuantic ar trebui să aibă următoarele abilități moi:

• Temperamentul unui comerciant: Nu toată lumea poate gândi, acționa și se comportă ca un comerciant. Comercianții de succes caută mereu idei de tranzacționare inovatoare, sunt capabili să se adapteze la condițiile în schimbare ale pieței, să se dezvolte sub stres și să accepte orele de lucru lungi. Angajatorii evaluează cu atenție candidații pentru aceste trăsături. Unii chiar dau teste psihometrice.
• Abilități de asumare a riscurilor: Lumea de tranzacționare de astăzi nu este pentru cele slabe. Din cauza marjei și a tranzacțiilor cu efect de levier cu dependență de computere, pierderile pot ajunge la sume mai mari decât capitalul disponibil al unui comerciant. Cântările de aspirație trebuie să înțeleagă tehnicile de gestionare a riscurilor și de atenuare a riscurilor. Un cuantum de succes poate face 10 tranzacții, se confruntă cu pierderi la primele opt și profit numai cu ultimele două tranzacții.
• Confortabil cu eșec: Un quant continuă să caute idei de tranzacționare inovatoare. Chiar dacă o idee pare falsă, condițiile dinamice ale pieței ar putea să o facă o bustă. Mulți comercianți cuantificați nu reușesc, deoarece se blochează pe o idee și continuă să încerce să o facă să funcționeze în ciuda condițiilor de piață ostile.Poate că le este greu să accepte eșecul și, prin urmare, nu doresc să renunțe la ideea lor. Pe de altă parte, quants-urile de succes urmează o abordare dinamică de detașare și trec rapid la alte modele și concepte cât mai curând găsesc provocări în cele existente.
• Mindset inovatoare: Lumea de tranzacționare este foarte dinamică, și niciun concept nu poate face bani pentru mult timp. Cu algoritmi opriți împotriva algoritmilor și fiecare încercând să-i îndeplinească pe ceilalți, numai cel cu o strategie mai bună și unică poate supraviețui. Un quant trebuie să continue să caute noi idei de tranzacționare inovatoare pentru a profita de oportunități profitabile, care pot dispărea rapid. Este un ciclu neterminant.

Linia de fund

Tradingul quant necesită abilități avansate în domeniul finanțelor, matematicii și programării pe calculator. Salariile mari și bonusurile care cresc în aer atrag mulți candidați, astfel încât obținerea primului loc de muncă poate fi o provocare. Dincolo de aceasta, succesul continuu necesită inovații constante, confort cu risc și ore lungi de lucru.