a:

Cele mai multe strategii de tranzacționare care încorporează prețul mediu ponderat în volum (VWAP) sunt pe termen scurt și automatizate. Aceasta nu înseamnă că comercianții pe termen mai lung nu își pot completa indicatorii cu VWAP - mai probabil, prețul mediu ponderat în funcție de volum (MVWAP). Acesta servește o funcție foarte asemănătoare cu mediile mobile, astfel încât toți indicatorii care ar putea fi utilizați cu analiza mediei în mișcare ar potrivi de asemenea unui VWAP. Acestea includ indicatori de vârf, cum ar fi oscilatoarele de volum și crossover-ele.

Succesul unui alt indicator sau al unei întregi strategii de tranzacționare poate fi evaluat în funcție de comparația prețurilor tranzacționate cu VWAP. Acest lucru se datorează faptului că VWAP este de obicei considerat ca rentabilitatea pe care un investitor pasiv ar fi realizat-o.

Prețul mediu ponderat în volum

Nu există nimic deosebit de interesant în ceea ce privește aplicarea VWAP-urilor, dar calculul acestora este mult mai implicat decât o medie mobilă simplă sau exponențială. Fiecare ieșire VWAP ia în considerare prețul de tranzacționare, cantitatea și relația dintre prețurile cumulate și cele tipice. Cifrele rezultate pot fi apoi trasate în funcție de o diagramă a prețurilor pentru a dezvălui tendințele.

Indicatori de declanșare și de întindere

VWAP și MVWAP sunt indicatori întârzieri atunci când sunt utilizați singuri. Gradul de întârziere depinde de natura pieței și de perioada de așteptare utilizată, dar acești indicatori nu sunt concepuți pentru a genera viitoare semnale de ieșire sau de intrare.

Indicatorii de întârziere pot fi utilizați pentru a netezi semnalele de la un indicator de vârf. Volumele oscilatoare, cum ar fi volumul în balanță (OBV), sunt indicatori de vârf, populați și ușor de înțeles. Comercianții ar trebui să analizeze, de asemenea, crossover-urile medii în mișcare și analiza divergențelor pentru a identifica posibilele piese de teatru.