Futures pe indicele S & P 500 au crescut în popularitate în ultimul deceniu după ce regula de tranzacționare a zilei de tranzacționare a SEC a declanșat un exod al capitalului de vânzare cu amănuntul din acțiuni și în platforma electronică de tranzacționare electronică a societății CME Globex, de 24 de ore. Volumul a atins un maxim istoric în 2011, susținut de o tranziție la nivel mondial în ceea ce privește riscul de la titluri de valoare individuale la instrumente macroactive largi, determinată de o explozie a produselor derivate ultramoderne. Împreună cu futures pe NASDAQ 100 și Russell 2000 Index, cei de la Threesome au elaborat hărți de încredere pentru comercianții activi care caută semnale de cumpărare și vânzare pe parcursul zilei.

Tranzacțiile futures în orele dintre închiderea de acțiuni din New York și deschiderea dimineții următoare capturează evenimentele de pe piețele asiatice și europene (pentru o citire suplimentară, se referă la 4 indicatori-cheie care deplasează Markets ). La rândul lor, acestea generează relații de convergență-divergență pe termen scurt, care prevăd acțiunile de preț în timpul orelor de tranzacționare regulate, după cum se arată în Citiți tendințele pieței cu analiza convergenței și divergenței . S & P 500 ancorează aceste relații, clasându-se drept cel mai popular contract de futures pe acțiuni din lume, precizând de multe ori impulsuri directe largi fără alte contracte sau semnale de piață.

Există două modalități comune pentru comercianții activi de a juca futures pe indicele S & P 500. Mai întâi, răsfrângeți direct în reacție la semnalele tipice de analiză tehnică, inclusiv erorile, defecțiunile și trageri (pentru o citire suplimentară, se referă la Top Strategii pentru mastering Pullback Trading ). În al doilea rând, aplicați feedback altor instrumente în medii foarte corelative, în care mii de acțiuni, valute și alte piețe mondiale se aliniază sau se opun contractelor futures. Această sincronizare este obișnuită în momentele de cotitură când capitalul instituțional alocă riscuri bazate pe forțe macroeconomice largi, mai degrabă decât atributele valorilor mobiliare individuale.

Progresul prețurilor și semnalele S & P 500

Să examinăm o evoluție tipică a prețurilor S & P 500 și cum a prezis o scădere importantă oferind în același timp comercianților activi o serie de semnale de cumpărare și vânzare pe termen scurt. Vom folosi graficul de 60 de minute, de 24 de ore, o bază pentru comercianții futures deoarece capturează evenimentele de peste hotare, în timp ce subliniază nivelurile cheie care nu au fost afectate în timpul sesiunii din SUA. Contractul se încheie între 2082 și 2118 între 20 februarie

^{și 25 și se retrage. O grilă Fibonacci întinsă peste leagănul prețurilor captează deteriorarea pas cu pas a unei defalcări de 6 martie . (Pentru o explicație a modului de plasare a acestor grile în mod corespunzător, consultați} Plasarea rețelelor Fibonacci este cheia strategiei dvs. de tranzacționare ). 2100 se instalează la retragerea Fibonacci de 50%, subliniind importanța sa ca prețul se retrage și testele suportă de două ori (1, 2) înainte de imprimarea finală mare și de trei ori mai târziu (3, 4, 5).La rândul lor, aceste cinci teste stabilesc o zonă de sprijin mai largă între 2100 și 2105 (linii albastre). Contractul se încheie la un maxim de patru zile (6) după al cincilea test și se vinde, stabilind prima

valoare inferioară începând cu 20 februarie ^{. Acesta este un semn clasic al slăbiciunii, așa cum sa subliniat în teoria Dow mai mult de 100 de ani. Deși inițial a fost observat în DJ Media Industrial și Railroad, funcționează excepțional de bine ca un generator de semnale, atât pe hârtiile futures pe parcursul zilei, cât și pe cele de zi cu zi.} Înălțimea inferioară dă loc unei vânzări (7) care se rupe prin zona de sprijin. Primele încălcări rareori duc la modificări de tendință instantanee pe piețele futures, deoarece algoritmii care domină Globex preferă să curățe volumul ordinelor pe ambele părți înainte de a intra în impulsuri direcționale ample. Acest prejudiciu contribuie la o presiune scurtă deasupra zonei de sprijin (8) care atrage presiunea de vânzare agresivă și o scădere mai joasă (9) în următoarea sesiune. Acest nivel scăzut testează cursul joi al lunii februarie (linia roșie) și găsește suport la. 786 retracement. Contractul se obligă să susțină ultima oară și imprimă două teste eșuate (10, 11) înainte de a se rula într-o defalcare care accelerează atunci când subcotiază minusculile anterioare, scăzând încă 20 de puncte în patru ore.

Cronologia evenimentului ilustrează modul în care acțiunea S & P 500 se aliniază cu macro-impulsurile cheie, adesea pe cealaltă parte a planetei. Acest lucru îi spune comerciantului observativ să acorde o atenție deosebită catalizatorilor economici și politici atunci când capitalul instituțional este probabil să execute cele mai agresive strategii. De asemenea, este extrem de instructiv când știrile bullish, cum ar fi relaxarea calitativă a BCE și datele puternice privind locurile de muncă din SUA, nu reușesc să împingă contractul deasupra unui nivel de întreținere întrerupt, așa cum a făcut-o pe 5 martie

^{și 6} >. ^{Linia de fund} Contractul futures pe indicele S & P 500 funcționează excepțional de bine ca o foaie de parcurs pentru calendarul și direcția pe termen scurt a pieței. Urmăriți graficul de 24 de ore pe parcursul a 60 de minute, pe măsură ce construiți niveluri de sprijin și rezistență, aliniați expunerea la risc cu testarea care urmează evenimentelor economice și politice în mișcare de piață (pentru o citire suplimentară, consultați

Asistență și rezistență

.