V-ați dorit vreodată să deveniți un comerciant algoritmic cu abilitatea de a codifica propriul dvs. robot de tranzacționare? Și totuși, ești frustrat de cantitatea de informații dezorganizate, înșelătoare și de promisiuni false de prosperitate peste noapte? Ei bine, Lucas Liew, creatorul cursului de tranzacționare algoritmică online AlgoTrading101, poate avea soluția pentru tine. Având evaluări excelente și care acumulează peste 8 000 de studenți de la prima lansare în octombrie 2014, cursul Liew - menit să prezinte fundamentele tranzacționării algoritmice într-un mod organizat - se dovedește a fi destul de popular. El este adamant în legătură cu faptul că tranzacționarea algoritmică nu este o schemă îmbogățită și rapidă. "Desenul de pe Liew și cursul său, prezentate mai jos, sunt bazele a ceea ce este nevoie pentru a proiecta, a construi și a menține propriul robot de tranzacționare algoritmic.

->

Ce este un robot de tranzacționare algoritmică

La cel mai de bază nivel, un robot de tranzacționare algoritmică este un cod de computer care are capacitatea de a genera și executa cumpărarea și vânzarea de semnale pe piețele financiare. Principalele componente ale unui astfel de robot includ reguli de intrare care semnalează momentul cumpărării sau vânzării, reguli de ieșire care indică momentul închiderii poziției curente și reguli de dimensionare a poziției care definesc cantitățile de cumpărare sau de vânzare. (Pentru mai multe informații, consultați: Elementele de bază ale tranzacționării algoritmice: Concepte și exemple .

Instrumentele principale

Evident, veți avea nevoie de un computer și o conexiune la Internet. După aceea, va fi necesar un sistem de operare Windows sau Mac pentru a rula platforma de tranzacționare electronică MetaTrader 4 (MT4) care utilizează MetaQuotes Language 4 (MQL4) pentru codarea strategiilor de tranzacționare. Deși MT4 nu este singurul software pe care l-ați putea folosi pentru a construi un robot, acesta are o serie de beneficii semnificative.

În timp ce clasa principală a activelor MT4 este de schimb valutar (FX), platforma poate fi utilizată pentru a tranzacționa acțiuni, indici de capital, mărfuri și Bitcoins folosind CFD-uri. Alte avantaje ale utilizării MT4, spre deosebire de alte platforme, sunt ușurința de a învăța, au numeroase surse de date FX disponibile și sunt gratuite. Din păcate, MT4 nu permite tranzacționarea directă pe piețele de acțiuni și pe piețele futures și efectuarea de analize statistice poate fi împovărătoare; cu toate acestea, MS Excel poate fi folosit ca un instrument statistic suplimentar.

Strategiile de tranzacționare algoritmică

Este important să începem prin a reflecta asupra unor trăsături esențiale pe care trebuie să le aibă fiecare strategie de tranzacționare algoritmică. Strategia ar trebui să fie prudentă pe piață, deoarece este fundamentală din punct de vedere economic și din punct de vedere economic. De asemenea, modelul matematic utilizat în elaborarea strategiei ar trebui să se bazeze pe metode statistice solide.

În continuare, este esențial să determinați ce informații vizează robotul dvs. să capteze. Pentru a avea o strategie automatizată, robotul dvs. trebuie să poată capta ineficiențe identificabile și persistente ale pieței.Strategiile de tranzacționare algoritmică urmează un set rigid de reguli care profită de comportamentul pieței și, prin urmare, apariția unei ineficiențe de piață unice nu este suficientă pentru a construi o strategie în jurul valorii. În plus, în cazul în care cauza ineficienței pieței este neidentificabilă, atunci nu va exista nicio modalitate de a ști dacă succesul sau eșecul strategiei a fost cauzat întâmplător sau nu.

Având în vedere cele de mai sus, există o serie de tipuri de strategii pentru a informa designul robotului dvs. de tranzacționare algoritmică. Acestea includ strategii care profită de (i) știrile macroeconomice (de exemplu, salarii de salarizare sau modificări ale ratei dobânzii non-agricole); (ii) analiza fundamentală (de exemplu, prin utilizarea datelor privind veniturile sau a notelor de publicare a câștigurilor); (iii) analiza statistică (de exemplu, corelarea sau cointegrarea); (iv) analiza tehnică (de exemplu mediile mobile); (v) microstructura pieței (de exemplu, arbitraj sau infrastructură comercială); sau (vi) orice combinație a celor de mai sus. (999)>

Proiectarea și testarea robotului dvs. Există, în esență, patru pași necesari pentru a construi și a gestiona un robot de tranzacționare: Cercetare preliminară < : Acest pas se concentrează pe dezvoltarea unei strategii care se potrivește cu propriile caracteristici personale. Factori precum profilul de risc personal, angajamentul în timp și capitalul de tranzacționare sunt toate importante pentru a vă gândi la elaborarea unei strategii. Apoi, puteți începe să identificați ineficiențele persistente ale pieței menționate mai sus. După ce ați identificat o ineficiență a pieței, puteți începe să codificați un robot de tranzacționare adaptat propriilor dvs. caracteristici personale.

Backtesting

: Acest pas se concentrează pe validarea robotului dvs. de tranzacționare. Aceasta include verificarea codului pentru a vă asigura că face ceea ce doriți și pentru a înțelege cum funcționează în diferite perioade de timp, clase de active sau condiții diferite de piață, în special în cazul evenimentelor de tipul lebedelor negre, cum ar fi criza financiară globală din 2008.

Optimizarea : Deci, acum ați codificat un robot care funcționează și în acest stadiu doriți să maximizați performanța acestuia, minimizând tendința de suprasolicitare. Pentru a maximiza performanța, trebuie mai întâi să selectați o măsură de performanță bună care să captureze elementele de risc și recompensă, precum și consistența (de exemplu, raportul Sharpe). Suprasolicitarea se produce atunci când robotul dvs. se bazează prea mult pe datele anterioare; un astfel de robot va dezvălui iluzia unei performanțe ridicate, dar din moment ce viitorul nu seamănă niciodată complet cu trecutul, el poate chiar să nu reușească.

Execuție live : Acum sunteți gata să începeți să utilizați bani reali. Cu toate acestea, în afară de a fi pregătiți pentru sufocările și coborâșurile emoționale pe care le-ați putea întâlni, există câteva probleme tehnice care trebuie abordate. Aceste aspecte includ selectarea unui broker adecvat și implementarea unor mecanisme de gestionare atât a riscurilor de piață, cât și a riscurilor operaționale, cum ar fi hackerii potențiali și întreruperile tehnologice. De asemenea, este important să verificați dacă performanța robotului este similară cu cea înregistrată în etapa de testare. În cele din urmă, este necesară monitorizarea continuă pentru a se asigura că eficiența de piață pe care a fost proiectată robotul există în continuare.(

Considerând că Richard Dennis, legendarul comerciant de mărfuri, a predat unui grup de studenți strategiile sale personale de tranzacționare care au plecat pentru a câștiga peste 175 de milioane de dolari în doar cinci ani, este complet posibil ca comercianții neexperimentați să fie învățați un set strict de linii directoare și să devină comercianți de succes. Totuși, acesta este un exemplu extraordinar, iar începătorii ar trebui să-și amintească cu siguranță că au așteptări modeste. Pentru a avea succes, este important să nu urmați doar un set de orientări, ci să înțelegeți cum funcționează aceste linii directoare. Liew subliniază că cea mai importantă parte a tranzacționării algoritmice este "înțelegerea în ce fel de condiții de piață va funcționa robotul tău și când se va rupe" și "înțelegerea când să intervină. "Comercializarea algoritmică poate fi recompensă, dar cheia succesului este înțelegerea. Orice curs sau profesor care promite recompense mari cu o înțelegere minimă ar trebui să fie un semn de avertizare major.