Este oa doua natură să lipsească trupele Bollinger pe diagrame de prețuri, dar majoritatea comercianților nu înțeleg valoarea completă a acestui indicator testat în timp (pentru o citire suplimentară, vezi Trupele de bază ale Bollinger ® ). Să schimbăm acest lucru printr-o revizuire a numeroaselor aplicații și să examinăm noi modalități prin care acesta îți poate îmbunătăți linia de jos (pentru citirea aferentă, se referă la Folosind trupele Bollinger Band® pentru a măsura tendințele) . Vom începe cu o scurtă prezentare a construcției și apoi vom trece la interpretările originale pe care le puteți aplica chiar acum în analiza de piață.

Analistul financiar american John Bollinger a pus bazele acestui instrument puternic la începutul anilor 1980, aplicându-l mai întâi pe piețele opțiunilor. În acest moment, canalele de prețuri au păstrat o lățime constantă, ignorând volatilitatea ca variabilă majoră. Bollinger a schimbat acea omisiune prin adăugarea de reguli de deviere standard (SD) la canalele Keltner, astfel încât acestea s-ar extinde și contracta ca reacție la schimbarea condițiilor de piață (pentru citirea aferentă, vezi

Care este diferența dintre Bollinger Bands® și Keltner Channels? >). Indicatorul nu a avut niciun nume cand Bollinger si-a publicat primele grafice de trupa pe Financial News Network, o fosta incarnare a CNBC, dar a fost numit Bollinger Bands in timp ce el a crescut in popularitate in anii 1990 (pentru lectura respectiva se refera la Tales From The Trenches: O simplă strategie Bollinger Band® ).

Majoritatea comercianților se așteaptă ca tendințele să se manifeste atunci când benzile Bollinger se extind și condițiile de intersecție atunci când benzile contractuale, dar această interpretare simplificată rareori produce semnale de cumpărare sau de vânzare acționabile. Puterea reală a benzilor se trezește atunci când interacțiunile preț / bandă sunt clasificate în modele observabile care dau predicții specifice acțiunii de preț pe termen scurt (pentru citirea aferentă, se referă la

Cum creez o strategie de tranzacționare cu Bollinger Bands® și medii mobile?

). Acestea se organizează în mod natural în cruce de vârf, centru și de jos, precum și unghiurile de bandă relativă atunci când prețul le lovește. În plus, adâncimea de penetrare prin banda de sus sau de jos deține o semnificație specială în predicție, deoarece se întâmplă numai atunci când comportamentul securității se întinde de la starea de odihnă tipică sau înseamnă nivelul de revenire.

Majoritatea programelor de analiză tehnică vin cu benzile Bollinger presetate la media de mișcare simplă de 20 de bari (SMA) și la 2 SD. Media mobilă denotă un punct central de tendință în care prețul ar trebui să se întoarcă după ce leagă mai mult sau mai puțin. Deviația standard prezice cât de departe ar trebui să efectueze un leagăn pe baza volatilității curente, care este actualizată cu fiecare bare de prețuri. Benzile de sus și de jos vizualizează aceste niveluri ascunse, care sunt relativ la media mobilă aleasă pentru indicator.Bara de 20 de lucrări funcționează bine în majoritatea cazurilor, astfel încât nu este nevoie de date miniere pentru o intrare perfectă.

Definiția standard de reglare a deviației standard

Este o poveste diferită cu deviația standard deoarece piețele extrem de emoționale împing în mod obișnuit prețul dincolo de 2SD. O soluție eficientă este de a adăuga benzi de umbrire la 3SD pentru a ține cont de aceste condiții volatile, care necesită semnale de cumpărare și vânzare mai sensibile la risc. Puteți vedea un strat suplimentar de informații cu Tesla Motors (TSLA

TSLATesla Inc306, 09 + 2, 28%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) în vara anului 2014, când s- tot timpul ridicat. Deși stocul a străpuns trupa 2SD în mod repetat, 3SD a avut tendința în fiecare caz, oferind indicii fiabile privind inversarea și ritmul de scădere. De asemenea, rețineți modul în care vârfurile din rata de schimbare a prețurilor (PROC) au avut tendința de a se potrivi cu excursiile în benzile 3SD. Acest lucru evidențiază simbioza naturală dintre acești indicatori. Boxe și modele de flori Benzile Bollinger își arată puterea cea mai mare când prețul se ridică în banda superioară sau coboară în banda inferioară. Schimbarea relațiilor dintre preț, lățimea de bandă și unghiul de bandă generează un sortiment de modele care emit previziuni unice pe termen scurt privind prețurile. În general, se așteaptă ca trupele să mențină prețul atunci când rămân orizontale într-o cruce sau în panta contra orientării prețurilor. Acestea sunt numite modele

în creștere sau în cădere

. În mod alternativ, banda superioară care se răsucește mai mult ca răspuns la creșterea prețului sau dacă banda inferioară se răsucește mai rar ca răspuns la scăderea prețului indică faptul că rezistența se îndepărtează, permițând tendinței de dezvoltare să se extindă mai mult sau mai puțin. Acestea emit modele de flori , evocând imaginea petalelor de flori care se deschid către energia soarelui. Analiza modelelor de combinare a prețurilor (pentru lecturi corelate, consultați Modul de interpretare a modelelor de analiză tehnică: Triple Tops and Bottoms

) cu trupe Bollinger pentru a obține cele mai fiabile predicții pe termen scurt. Illumina (ILMN ILMNIllumina Inc213, 99 + 2, 48% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) se află la un nou nivel în octombrie și se oprește două săptămâni mai târziu. Bollinger Bands contract, ca o nouă gamă de tranzacționare se dezvoltă, oferind un crossover cu banda în partea de jos în creștere (1), în noiembrie. Această casetă se află în căsuță , declanșând o inversare care generează o încrucișare superioară într-o bandă contractantă (2) câteva săptămâni mai târziu. Acest model de casetă de ridicare este de asemenea valabil. Stocul se întoarce la banda inferioară (3) în decembrie, piercing-o și întinzând aproape 100% în afara limitelor sale. Acest lucru prezice o inversare iminentă care se combină cu suportul din partea de sus a decalajului din octombrie, deși banda inferioară se deschide pe a doua bară. Acesta este un comportament comun, deoarece modelul prețurilor are un impact mai mare asupra direcției pe termen scurt decât schimbarea volatilității. Crucea de sus (4), în luna ianuarie, prezintă o versiune cu susul în jos a eșecului din decembrie, cu o ușoară înaintare care se îndreaptă direct spre rezistență la vârful din octombrie. În ambele cazuri, barele de inversare în timp util au forțat benzile Bollinger să se întoarcă spre orizontală, restabilind cutia de intersecție pentru o nouă rundă de acțiuni pe două părți. Forme de scări și climax

Benzile complet deschise, cu prețuri care se mișcă ușor de-a lungul marginilor, creează modele de

stairstep

, denotând tendințe stabile care pot continua pe o perioadă îndelungată. Împingerea în afara benzii, ajungând spre 3 și chiar 4SD înseamnă supraîncălzire, asociată frecvent cu un model climax care prezice o pauză în tendință sau o inversare directă. Recompensările simple (pentru citirea aferentă, referiți-vă la Retracare sau inversare: cunoașteți diferența ) la centrul benzii, în majoritatea cazurilor SMA de 20 de bară, semnifică schimbări naturale reversibile sau perioade de odihnă care ar trebui să atragă cumpărători într-un vânzător în ascendent și doritor într-o scădere a trendului. Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14, 15-0, 56%

creat cu Highstock 4. 2. 6 lung descendent. Se coboară zi de zi în septembrie și octombrie, atingând, dar rar pierzând banda inferioară. O penetrare mai adâncă la jumătatea lunii (dreptunghi roșu) declanșează o retractare imediată care se oprește exact la nivelul de reversiune medie de 20 de zile SMA. Stocul își reia traiectoria descendentă în luna noiembrie și intră într-o retracement care-și petrece încă șapte zile pentru a reveni. Un pop rapid în trupa de top în declin (dreptunghi albastru) declanșează o inversare a cutiei în creștere așa cum era de așteptat, generând mai mult un dezavantaj în decembrie. Încă o dată, el se află la SMA de 20 de zile, petrecând mai mult de două săptămâni la acel nivel, înainte de a intra în banda inferioară 3SD și de a realiza un model climax care declanșează o altă inversare (dreptunghi verde). Rame multiple de timp Analiza Bollinger Band funcționează extrem de bine atunci când este aplicată la două intervale de timp simultan. De exemplu, concentrați-vă pe greșeli relativ rare în benzile de sus, în centru și în săptămânile de jos, folosind acele niveluri pentru a cumpăra sau vinde semnale atunci când benzile zilnice se aliniază în modele similare. Graficul săptămânal Illumina (ILMN ILMNIllumina Inc213, 99 + 2, 48% creat cu Highstock 4. 2. 6

) arată o perioadă de tranzacționare de 10 luni care se termina imediat după ce stocul pierde fundul orizontal bandă, declanșând o inversare săptămânală a casetei. Valul inițial de tendință se termină la banda superioară, dând modelul lateral evidențiat într-un exemplu anterior. Rețineți modul în care cele două inversări ale căsuțelor care au fost evidențiate pe graficul zilnic au început la SMA de 20 de săptămâni. În cele din urmă, banda săptămânală de top se ridică și se îndepărtează de barele de prețuri, finalizând un tipar

floare care prezice o eventuală pauză. Linia de jos Trupele Bollinger au devenit un instrument de piață extrem de popular încă din anii 1990, dar majoritatea comercianților nu reușesc să-și atingă adevăratul potențial. Puteți depăși acest deficit organizând relații de bandă de preț în mai multe cadre temporale în modele repetate care prezic comportament specific pe termen scurt al prețurilor.