Acest articol explorează mediile mobile (MA), care ar putea fi cel mai vechi indicator pe care îl folosim. Matematica din spatele mediilor mobile și cumpărarea și vânzarea declanșatoarelor sunt foarte ușor de înțeles și de recunoscut.
Tutorial: Analiza modelelor de diagramă
Un studiu de caz MA, indiferent de perioada de timp utilizată în plotarea indicatorului, ne arată o tendință sub forma unei singure linii netede. Perioadele de timp vor varia în funcție de faptul dacă utilizatorul dorește un rezultat de tranzacționare pe termen scurt sau o perspectivă de investiții pe termen lung. Valoarea este următoarea parte importantă a ecuației și, în cea mai mare parte, tehnicienii vor utiliza prețul de închidere al fiecărei sesiuni, rezultând o medie simplă în mișcare. Folosind o valoare de sfârșit de zi pentru o MA neîntreruptă, investitorul mediu poate lua timp după închiderea piețelor în după-amiaza pentru a-și evalua strategia înainte de clopotul de deschidere al dimineții următoare. (Pentru mai multe detalii despre SMAs, verificați Simple Moving Average Makes Trends Out .)
|
|
| Graficul creat cu Tradestation |
Primul grafic prezintă performanța Nortel Networks (NT-NYSE) începând cu primele câteva săptămâni din august 2000 până în martie 2003. Diagrama afișează trei simple MA. Linia roșie este o MA de 50 de zile, linia albastră este o MA de 100 de zile, iar linia purpurie este o MA de 200 de zile. Puteți vedea că linia roșie este cea mai netedă dintre cele trei. Investitorii ar trebui să cumpere o emisiune, deoarece acțiunea de preț trece deasupra MA simplu și vinde o emisiune, deoarece acțiunea de preț traversează sub MA simplă.
După cum se arată în graficul de mai sus, cel mai bun moment pentru a analiza cumpărarea acțiunilor Nortel a avut loc în prima săptămână a lunii noiembrie 2001, când linia era la aproximativ $ 6. 45 nivel.Graficul creat cu Tradestation
|
|
| |
Plicuri medii mobile: Rafinarea unui instrument de tranzacționare popular .) Pentru investitorii care au sărit în NT, semnalele de vânzare au venit doar câteva săptămâni după semnalele de cumpărare. Primul semnal de vânzare a venit pe 16 ianuarie 2002, când acțiunea de preț a scăzut sub MA 50 de zile, iar Nortel Networks sa închis la 7 dolari. 27. La data de 5 februarie, acei investitori care utilizează un master de 100 de zile ar fi primit primul semnal atunci când Nortel sa închis la 6 dolari. 20. Investitorii au utilizat foarte puțini bani folosind aceste medii mobile în această perioadă.
Graficul creat cu Tradestation
|
|
| Nu a fost până în sfârșitul lui octombrie 2002 semnalele de cumpărare au fost clar definite din nou.Pe data de 24, un semnal clar cumpărat a apărut pentru susținătorii MA de 50 de zile, care au văzut un preț de închidere de $ 1. 07, în valoare de 0,17 din sesiunea anterioară. De fapt, unii comercianți s-ar fi putut săturați în ziua anterioară, când MA a fost prima dată pătrunsă. Adepții MA MA mai puțin agresiv de 100 de zile trebuiau să aștepte până în ziua următoare, când prețul acțiunilor a urcat din nou la nivelul de 1 dolar. 14. |
Diagrama creată cu Tradestation
|
|
| Semnalele de confirmare |
Acum că am aruncat o privire la o abordare foarte simplă folosind un număr de medii mobile, să explorăm importanța introducerii unui indicator suplimentar bine cunoscut poate ajuta să ilustreze și să confirme cumpărarea și vânzarea semnalelor. Indicatorul ratei de schimbare a volumului (V-ROC) este introdus în graficul de mai sus. Acest indicator descrie valorile pozitive deasupra liniei zero și negativ de mai jos. O valoare pozitivă sugerează că există suficient sprijin pentru piață pentru a continua să conducă activitatea de preț în direcția tendinței actuale. O valoare negativă sugerează că există o lipsă de susținere și că prețurile pot începe să devină stagnante sau inversate. (Aflați mai multe despre V-ROC în articolul nostru,
Rata volumului schimbării ). Puteți vedea confirmarea tendinței de creștere a prețurilor începând cu data de 5 noiembrie 2001, când volumul a fost de 13. 115, 400, iar V-ROC arăta un număr minus (-4,52). A fost exact în această zi că acțiunea de preț sa mutat deasupra celor 50 de zile ale MA, iar prețul acțiunilor sa închis la 6 USD. 26. Două zile mai târziu, când prețul a crescut la 7 USD. 01, tendința continuă și V-ROC a înregistrat un număr pozitiv pozitiv de 142. 00, cu un volum de 20, 016, 000.
La 13 noiembrie, ziua celui de-al doilea vârf în tendința V-ROC, volumul a fost de 24, 956, 200, V-ROC a crescut din nou la 202. 91, iar prețul Nortel a crescut la 7 USD. 55. În cele din urmă, al treilea vârf al liniei de trend ilustrate, care a avut loc pe 19 noiembrie, a avut un V-ROC de 411.84 cu un volum de 36, 353, 100 și un preț de acțiuni de 8 USD. 52. Această perioadă de 12 zile de tranzacționare a înregistrat o creștere a prețurilor de 2 USD. 26% sau 36%, începând cu prima mișcare demnă de acțiune a prețului, depășind AM-ul de 50 de zile și dând o mișcare semnificativă ascendentă a ratei de schimbare a volumului.
Tendința albastră, trasată între 28 noiembrie și 12 decembrie, arată o slăbiciune distinctă în V-ROC, deoarece acțiunea asupra prețurilor a continuat să tranzacționeze mai mult de AM de 50 de zile și să urce în prețul acțiunilor. Fără sprijinul indicelui V-ROC care arată volumul de referință pentru decembrie în cadrul Nortel Networks, un investitor care se bazează exclusiv pe acțiunea de tranzacționare a acțiunilor de peste MA de 50 de zile ar fi putut pierde câștiguri semnificative realizate în luna martie. Următorul vârf major, care arată volumul semnificativ, a fost în scădere, iar prețul acțiunilor a scăzut cu peste două dolari față de cel mai înalt nivel de trei zile de tranzacționare anterioare.
Concluzie
Investitorii ar trebui să-și petreacă timpul pentru a confirma tendințele prețurilor, ceea ce poate fi la fel de ușor ca și compararea a doi indicatori foarte simpli care vă vor oferi un timp bun și o verificare solidă a mișcării tendințelor. Nu uitați să verificați volumul și rata de schimbare la următoarea dată când vă uitați la o diagramă a mediilor mobile preferate.