Aplicațiile pentru computere au facilitat automatizarea tranzacționării, în special pentru activitățile intensive de scurtă durată cum ar fi tranzacționarea pe zi, ceea ce face ca utilizarea software-ului de tranzacționare să fie foarte populară. Dezbaterea continuă cu privire la potențialul de profit care poate fi realist derivat din activitățile de tranzacționare de zi, deoarece se spune că brokerajul și comisioanele iau cea mai mare parte a potențialului de profit disponibil. Prin urmare, devine foarte important să selectați software-ul de tranzacționare pentru ziua potrivită, cu o analiză cost-beneficii, evaluarea aplicabilității sale la nevoile / strategiile individuale de tranzacționare, precum și la caracteristicile și funcțiile de care aveți nevoie.

Ziua de tranzacționare este o activitate de tranzacționare în funcție de timp în care pozițiile de cumpărare sau de vânzare sunt luate și închise în aceeași zi de tranzacționare, cu scopul de a realiza profituri în diferențe de preț mai mici pe volume mari de comenzi prin cumpărarea și de vânzare, de obicei pe pârghie.

Ce este software-ul de tranzacționare de o zi?

Software-ul de tranzacționare de zi este un program de calculator automatizat, de obicei furnizat de firme de brokeraj pentru a ajuta clienții să își desfășoare activitățile de tranzacționare de zi într-un mod eficient și în timp util. Ele permit comercianților să obțină profituri care ar fi dificil de realizat de către simplul muritor. Pentru e. g. un comerciant de zile poate considera imposibilă urmărirea manuală a doi indicatori tehnici (cum ar fi mediile mobile în jur de 50 și 200 de zile) pe trei stocuri diferite, dar un software de tranzacționare automată a zilei poate face cu ușurință și poate plasa tranzacții după ce criteriile stabilite îndeplinite.

Caracteristicile și funcțiile disponibile pot diferi de la un software la altul și pot veni în diferite versiuni. În afară de brokeri, furnizorii independenți oferă, de asemenea, software de tranzacționare de zi, care tinde să aibă caracteristici mai avansate.

Cum funcționează software-ul de tranzacționare pe timp de zi?

Trei caracteristici de bază ale software-ului de tranzacționare de zi includ:

• Funcția care permite configurarea strategiei de tranzacționare (bazată pe indicatori tehnici / știri / semnale de tranzacționare / recunoașterea modelului), în sistemul de tranzacționare
• de obicei, cu acces direct pe piață), odată ce criteriile sunt îndeplinite
• Instrumente analitice pentru a continua evaluarea exploatațiilor existente (dacă există), evoluțiile pieței și caracteristicile care să acționeze în consecință asupra acestora

Software-ul de tranzacționare de zi va necesita o configurare unică a strategiei de tranzacționare, stabilind limitele de tranzacționare, punând sistemul pe date live și lăsându-l să execute tranzacțiile.

Iată un exemplu simplu. Să presupunem că un stoc ABC este listat pe ambele burse NYSE și NASDAQ. Căutați oportunități de arbitraj și există un software de tranzacționare de zi disponibil pentru acesta. Voi stabiliți următoarele:

• Selectați stoc ABC pentru arbitraj și selectați două piețe (NYSE și NASDAQ) pentru tranzacționare
• Presupunând că ambele părți ale costului tranzacției pe parcursul zilei vă ajută în total 0.1 USD pe acțiune pentru brokeraj și comision; încercați să căutați diferențele de preț între cele două piețe care depășesc această sumă. Astfel, setați (de exemplu, 0,2 USD sau mai mult) diferența de preț - i. e. software-ul ar trebui să execute o comandă de cumpărare și de vânzare simultană numai în cazul în care prețurile licitate și cele de pe cele două piețe (NYSE și NASDAQ) diferă cu 0,2 USD (sau mai mult)
• din acțiuni care urmează să fie cumpărate și vândute într-o singură comandă (de exemplu, 10 000 acțiuni)
• Lăsați această configurație să funcționeze.

Spuneți că software-ul identifică că ABC are cotații de 62. 10 USD la NYSE și 62. 35 USD la NASDAQ (diferență de 0,25 USD) pentru comenzi mai mult decât limita stabilită de 10 000 de acțiuni. Software-ul de tranzacționare de o zi va iniția tranzacționarea deoarece corespunde criteriilor definite și va trimite comenzi celor două burse (cumpărați la prețuri mai mici și vindeți la prețuri mai mari). Dacă totul merge bine, software-ul de tranzacționare zi va face (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10, 000) = 1, 500 USD profit net pentru comerciant într-o clipă.

Îmbunătățirile ulterioare ale software-ului de mai sus pot include funcții de oprire-pierdere - să spunem dacă se execută numai tranzacția dvs. de cumpărare, dar nu comerțul de vânzare. Cum ar trebui ca software-ul de tranzacționare de zi să continue cu poziția lungă? O serie de opțiuni pot fi incluse ca caracteristici îmbunătățite în software:

• Continuați să căutați ocazii de vânzare la prețuri identificate pentru o anumită perioadă de timp. În cazul în care nu sunt identificate oportunități în timpul specificat, se elimină poziția la pierdere.
• Stabiliți limitele pierderilor de oprire și împărțiți comanda de cumpărare, dacă limita este lovită
• Treceți la o tehnică de mediere - cumpărați mai multe acțiuni la prețuri mai mici pentru a reduce prețul total

Cele de mai sus sunt un exemplu de arbitraj unde oportunitățile de tranzacționare sunt de scurtă durată. Multe dintre aceste tipuri de activități de tranzacționare de zi pot fi configurate prin intermediul software-ului de tranzacționare de zi și, astfel, devine extrem de important să selectați una potrivită nevoilor dvs.

Caracteristicile software-ului de tranzacționare de zi bună:

• Independența platformei: Cu excepția cazului în care un comerciant rulează algoritmi extrem de complexi pentru tranzacționarea pe zi care necesită computere dedicate de înaltă calitate, este recomandabil să mergeți cu o ofertă software bazată pe web. Beneficiile includ: conectivitate de oriunde, fără instalări manuale de upgrade și fără costuri de întreținere. Cu toate acestea, dacă utilizați algoritmi foarte complexi care necesită computere avansate, atunci este mai bine să vă gândiți la software-ul instalat bazat pe computer, deși acest lucru va fi costisitor.
• Nevoile dvs. specifice pentru tranzacționarea pe zi: Urmăriți o strategie de tranzacționare simplă a tranzacțiilor cu valori medii, sau căutați să implementați o strategie complexă de tranzacționare delta neutră, inclusiv opțiuni și acțiuni? Aveți nevoie de o alimentare în valută sau tranzacționați pe anumite produse cum ar fi opțiunile binare? Confidențialitatea creanțelor asupra conținutului site-ului web al brokerilor de acțiuni nu este suficientă pentru a înțelege oferta. Cereți o versiune de încercare și evaluați-o cu atenție în faza inițială. Alternativ, verificați ecranul după tutorialul ecranului (dacă este disponibil) de la brokerul de vînzare sau vânzător pentru a înțelege în mod corespunzător potrivirea potrivită pentru nevoile de tranzacționare de zi.
• Caracteristici suplimentare: Ziua de tranzacționare încearcă să valorifice mișcările de preț pe termen scurt pe parcursul zilei. Astfel de mișcări de preț pe termen scurt sunt, la rândul lor, determinate în principal de știri și ofertă / cerere (printre alți factori). Strategia dvs. de tranzacționare pe timp de zi necesită știri, diagrame, date de nivel 2, conectivitate exclusivă pe anumite piețe (cum ar fi OTC), feed-uri de date specifice etc.? În caz afirmativ, acestea sunt incluse în software-ul sau ar trebui ca comerciantul să le subscrie separat de alte surse, crescând astfel costul?
• Caracteristici analitice: Fiți atenți la setul de caracteristici analitice pe care le oferă. Iată câteva dintre ele:

1. Indicatori tehnici / recunoașterea modelelor : pentru comercianții care încearcă să beneficieze de prezicerea nivelului și direcției viitoare a prețurilor, există o multitudine de indicatori tehnici. Odată ce comerciantul finalizează indicatorii tehnici de urmat, acesta trebuie să se asigure că software-ul de tranzacționare de zi suportă automatizarea necesară pentru procesarea eficientă a tranzacțiilor bazate pe indicatorul tehnic dorit.
2. Recunoașterea oportunităților de arbitraj : Pentru a beneficia de ușoară diferență de preț a unei cote duble listate pe mai multe piețe, cumpărarea simultană (la un preț scăzut) și vânzarea (la o piață cu preț ridicat) din strategiile utilizate în mod obișnuit, utilizând software-ul de tranzacționare de zi. Acest lucru necesită o conexiune la ambele piețe, capacitatea de a verifica diferențele de preț atunci când acestea apar și de a executa tranzacții în timp util.
3. Strategii bazate pe modele matematice: Există puține strategii automate de tranzacționare bazate pe modele matematice - cum ar fi strategia de tranzacționare neutră delta - care permit tranzacționarea unei combinații de opțiuni și a securității sale subiacente, astfel încât delta portofoliului să fie menținută la zero. Software-ul de tranzacționare de zi ar trebui să aibă inteligența încorporată pentru a evalua participațiile actuale, pentru a verifica prețurile de piață disponibile și pentru a executa tranzacții atât pentru acțiuni, cât și pentru opțiuni, după cum este necesar.
4. Urmărirea strategiilor : Un alt set mare de strategii utilizate de obicei prin intermediul software-ului de tranzacționare de o zi.

După cum se poate observa din lista de mai sus, cerul este limita cu programarea pe calculator și sistemele software automatizate. Orice și totul poate fi automatizat, cu multe personalizări. În afară de selectarea software-ului de tranzacționare corectă, este foarte important să testați strategiile identificate privind datele istorice (reducerea costurilor de brokeraj), să evaluați potențialul real al profitului și impactul costurilor software-ului de tranzacționare de zi și numai mergeți la un abonament. Acesta este un alt domeniu de evaluat, deoarece mulți brokeri oferă funcționalitate de backtesting pe platformele lor software.

• Costul software-ului de tranzacționare de zi: Software-ul este disponibil ca parte a contului standard de brokeraj sau vine la un cost suplimentar? În funcție de activitatea dvs. individuală de tranzacționare, analiza cost-beneficiu trebuie efectuată. Trebuie acordată atenție evaluării versiunilor disponibile și a caracteristicilor acestora.Majoritatea software-ului de tranzacționare este disponibil în mod implicit gratuit cu un cont de brokeraj standard, dar nu poate avea neapărat toate funcțiile necesare pentru a vă satisface nevoile de tranzacționare. Asigurați-vă că verificați costurile versiunilor mai mari, care pot fi semnificativ mai mari decât cele standard. Aceste costuri ar trebui să fie reduse la evaluarea randamentelor de la tranzacționare și a deciziilor luate doar pe baza câștigurilor realiste.
• Acuratețea prețului - Serviciul de broker și de tranzacționare de zi suportă NBBO (oferta națională și oferta națională)? Brokerii care sunt participanți la NBBO sunt obligați să execute tranzacțiile clienților la cel mai bun preț disponibil și oferind prețuri, asigurând competitivitatea prețurilor. În funcție de reglementările specifice fiecărei țări, brokerii pot (sau nu pot) să fie mandatați să ofere cele mai bune oferte și să solicite prețuri. Comercianții care tranzacționează titluri internaționale cu brokeri și software internațional ar trebui să ia în considerare confirmarea în acest sens pentru piața specifică.
• Caracteristici de protecție: Este interesant ca software-ul să câștige bani pentru dvs., dar protecția este esențială. Odată cu avansarea tehnologiei, există, de asemenea, "algoritmi de sniffing & software" care încearcă să identifice celelalte comenzi secundare de pe piață. Acestea sunt concepute astfel încât să permită proprietarilor săi să beneficieze de aceasta prin "simțirea" ordinelor din altă parte. Merită să vă gândiți dacă software-ul de tranzacționare de zi este vulnerabil la astfel de mirosuri sau dacă are caracteristici preventive pentru a ascunde expunerea la alți participanți pe piață.

Linia de fund

Există orizonturi nesfârșite de explorat cu tranzacționare utilizând programe de calculator și sisteme automate de software. Poate fi extrem de incitant sa faci bani prin apasarea unui buton, dar trebuie sa fii constient de ceea ce se intampla in spatele scenei - Este ordinea automata obtinerea la pretul potrivit pe piata potrivita, este urmarea strategiei corecte, si asa mai departe. O mulțime de anomalii de tranzacționare au fost atribuite sistemelor automate de tranzacționare. O evaluare detaliată a software-ului de tranzacționare de zi cu o înțelegere clară a strategiei de tranzacționare dorite poate permite comercianților individuali să profite de avantajele tranzacționării automate a zilelor.