
O zi largă este pur și simplu o sesiune de tranzacționare în care gama adevărată a prețului este deosebit de mare în comparație cu performanța sa anterioară. Valoarea reală este definită ca fiind cea mai mare dintre valoarea ridicată a zilei curente minus scăderea acesteia, valoarea ridicată curentă minus închiderea anterioară sau închiderea anterioară minus scăderea curentă. Deoarece termenul "larg" este relativ și depinde în întregime de performanța trecută a securității, mulți analiști utilizează raportul de volatilitate al lui Jack Schwager pentru a determina care zile se califică. Rata de volatilitate este calculată prin împărțirea intervalului real al zilei actuale cu media mobilă exponențială (EMA) a intervalului real pentru perioada de așteptare definită, de obicei 14 zile. Un raport de volatilitate mai mare de 2 este în general considerat minim pentru zilele mari.
De exemplu, presupunem că stocul ABC atinge cel mai înalt nivel de 57 și un minim scăzut de 25. Închiderea anterioară a fost de 14. Prin urmare, intervalul real este cel mai înalt nivel minus închiderea anterioară, 57 - 14 sau 43. Dacă EMA de 14 zile a intervalului real este de 12, rata de volatilitate pentru sesiunea curentă este 43/12 sau 3. 58. Deoarece aceasta este mai mare de 2, această sesiune se califică drept o varietate largă zi și poate indica o inversare iminentă.
Zilele mari se reflectă în cartografiere cu lumanari excepțional de lungi, incluzând umbrele superioare și inferioare. Prezența unei zile largi după o tendință ascendentă sau ascendentă este considerată un semn al unei inversări potențiale, deși nu este una deosebit de puternică. Comercianții și analiștii interpretează gamele mari de tranzacționare pentru a fi un indiciu că atât taurii, cât și urșii sunt extrem de activi în cazul în care piața a fost odată dominată de una sau alta. Activitatea sporită a forței opuse poate semnala începutul unei inversări.
În timp ce lumânările cu un interval de excepție larg, care se apropie de extremele contratrendului, sunt considerate semnale mai puternice, ziua considerată largă nu este considerată a fi un model de inversare foarte fiabil. Când observați o zi largă, căutați dovezi suplimentare privind inversarea altor indicatori, precum și acțiunile ulterioare ale prețurilor, înainte de a intra în comerț.
Care este formula de indice volum pozitiv (PVI) și cum se calculează?

ÎNțelegem modul în care comercianții și analiștii utilizează indicatorul Indexului volumului pozitiv, teoria din spatele acestuia și formula folosită pentru calcularea acestuia.
Care este formula de Turtle Channel și cum se calculează?

ÎNvățați formula simplă pentru crearea indicatorului canalului de țestoase și înțelegeți modul în care canalul de broască țestoasă este utilizat de către comercianți pentru a identifica punctele de intrare în comerț.
Care este formula Ultimate Oscillator și cum se calculează?

Aflați cum să calculați impulsul cu Ultimate Oscillator utilizând formula creată de analistul tehnic Larry Williams în 1985.