În timp ce multe companii de administrare a activelor tutează produsele ca ETF-uri inteligente beta, doar o parte din aceste ETF-uri folosesc o anumită versiune a metodologiei fundamentale de indexare. Inițiatorii beta-ului inteligent la filialele de cercetare fac un punct de a distinge indexarea bazată pe fundamentale de indexarea egală a greutății și indexarea valorii.

Cele mai multe ETF-uri urmăresc indicii ponderați prin capitalizare, în care cele mai mari companii dețin cele mai mari proporții ale greutății indexului. Criticii de ponderare a ponderii pieței afirmă că o astfel de metodologie tinde să acorde o pondere suplimentară stocurilor deja supraevaluate, reducând în același timp greutățile din stocurile subevaluate. Componentele de ponderare a ponderii fundamentale prin metrici de contabilitate financiară, cum ar fi vânzările, fluxul de lichidități, dividendele și valoarea contabilă, și nu ponderarea pe baza prețurilor acțiunilor.

AD:

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portofoliu ETF

Cu un total de active de peste 3 dolari. 9 miliarde USD, Portofoliul PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF (NYSEARCA: PRF PRFPS FTSE RAFI US109.16 + 0.11% este creat cu Highstock 4. 2. 6 de către PowerShares, utilizând metodologia fundamentală de indexare dezvoltată de Affiliates Research. Lansat pe 19 decembrie 2005, acest ETF urmărește indicatorul FTSE RAFI U. S. 1000, indicele inițial de acțiuni beta inteligente. Are un volum mediu zilnic de tranzacționare de peste 200 000 de acțiuni și are un raport de cheltuieli net de 0,39%.

Portofoliul PowerShares FTSE RAFI US 1000 a avansat cu 24. 35% între 15 martie 2013 și 15 martie 2016. După ce a depășit media mobilă de 50 de zile pe 26 februarie 2016, prețul acțiunilor găsit suport la media mobilă de 200 de zile. Acest ETF are un raport Sharpe de trei ani de 0,84, indicând caracteristici puternice de risc / randament.

Schwab Fundamental Compania Americană ETF

Cu un volum mediu de tranzacționare zilnic de peste 310 000 de acțiuni, Fondul General de Schwab al SUA, ETF (NYSEARCA: FNDX

FNDXSch Fnd US LG35. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) are un total de active de peste 975 milioane dolari. Acesta este unul dintre cele șase ETF-uri fundamentale ale indicelui oferite de Charles Schwab. Acest ETF urmărește performanța indicelui Russell Fundamental U. S. Company Large. Indicele de bază se clasifică și cântărește componentele sale în funcție de următorii factori fundamentali Russell: vânzări ajustate, fluxuri de numerar de operare reținute și dividend plus răscumpărări. Compania Schwab Fundamentală de mari dimensiuni din SUA are o rată a cheltuielilor brute de 0,32%. Acesta este un ETF destul de nou cu data de 15 august 2013. -

Schwab Fundamental Compania Americană ETF a cunoscut o creștere de 6,33% a acțiunilor între 15 martie 2013 și 15 martie 2016.

Acționarul Cambria Profesionist ETF

Acționarul Cambria Randament ETF (NYSEARCA: SYLD

SYLDCambria ETF Tr36.00-0. 07% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este un produs al fondurilor Cambria Mebane Faber. Deși acesta este un ETF gestionat activ, acesta are un raport de cheltuieli relativ scăzut de 0,9%. Acest ETF investește în 100 de acțiuni ale companiilor cu limite de piață mai mari de 200 milioane de dolari, care se situează, de asemenea, printre cele mai înalte în plata dividendelor în numerar, plata datoriilor din bilanțurile lor și angajarea în răscumpărări nete de acțiuni. Actiunea Cambria Equity ETF are peste 137 milioane de active. Volumul său zilnic de tranzacționare zilnic este de 30.000 de acțiuni subțiri, ceea ce face posibilă dificilă vânzarea acțiunilor la prețul dorit într-un timp rezonabil. Cu toate acestea, aceasta este o investiție de tip buy-and-hold, concepută pentru a asigura un randament ridicat al acționarilor prin investiții în acțiuni cu plata dividendelor. Ca grup, stocurile cu istorii puternice de dividende și plăți pot să se despartă, din când în când, de pe urma pieței, provocând astfel companiilor să realizeze performanțe scăzute ale companiilor care nu plătesc dividende mari.

Prețul acțiunilor pentru Cambria Shareholder Yield ETF a urcat cu 31,74%, începând cu data de 14 mai 2013, până la data de 31 martie 2016. După scăderea la un dolar de 25 USD pe acțiune la 11 februarie 2016 fondul a înregistrat o revenire de 16% de 25% la 29 USD. 06 la 1 aprilie 2016.

Reticența rezervei federale de a adopta o politică mai agresivă a ratei dobânzii ar trebui să acționeze în avantajul Fondului de la Cambria până în 2016, cu randamente scăzute ale Trezoreriei motivând investitorii să se concentreze asupra acțiunilor care plătesc dividende.