Este MSCI World Index ETF Risky?

Dacă sunteți un investitor potențial care caută o expunere globală, un fond de schimb valutar care urmărește rezultatele de performanță ale Indexului MSCI World poate fi de interes pentru dvs. Indicele mondial înregistrează companiile cu capitalizare medie și mare, dincolo de cele 23 de țări DM, sau țări dezvoltate. Acesta este un total de 1, 644 de companii care acoperă aproximativ 85% din capitalizarea de piață ajustată a fiecărei țări. Mai jos, vom examina două opțiuni majore pentru indexul MSCI World ETF și vom examina cât de riscant este indicele MSCI World.

AD:

URTH US - ETF încorporat în Statele Unite ale Americii

Acest ETF (URTH URTHiShares MSCIWrl86.17 + 0.14% ) este administrat de BlackRock Fund Advisors (actualul manager de fond este Greg Savage). Începând cu iulie 2016, fondul acoperă un activ total administrat în jur de 285 USD. 08 milioane. Fondul vine cu o rată de cheltuieli de 0,24 și a început la 12 ianuarie 2012.

IWDA LN - ETF încorporată în Irlanda

Acest ETF care respectă cerințele OPCVM, care își are domiciliul în Irlanda, este supravegheat de aceeași societate de administrare și manager de fonduri, după cum sa menționat mai sus. Data de incepere a fondului a fost in 28 septembrie 2009, iar raportul de cheltuieli al fondului este putin mai mic la 0. 20, iar ETF reinvesteste veniturile primite inapoi in fond.

Deoarece ambele ETF urmăresc să reproducă performanța indexului MSCI World, alocările sectoriale și geografice sunt aproape identice. În ceea ce privește alocarea sectorială, ETF-urile au o pondere majoră în mărfurile neaciclice de consum (circa 24,1%), urmate de finanțe (circa 20,1%), bunuri de consum ciclice (circa 10,8%), sectorul industrial (circa 10. 3%) și stocurile tehnologice (circa 8. 4%). În ceea ce privește alocarea geografică, ETF-urile se concentrează pe America de Nord (circa 61,2%), urmată de Europa de Vest (aproximativ 25%) și Asia Pacific (aproximativ 13,1%).

Caracteristicile privind riscul indexului

Privind în ultimii zece ani, ținând seama de criza financiară din 2007-08, indicele MSCI World a atins o rentabilitate anuală de 5,02% -, la 30 iunie 2016. Privind în ultimii cinci ani, excluzând răsturnarea pieței în 2008, dar și revenirea puternică în 2009, indicele arată o rentabilitate brută anuală de 7,23%. (MSCI 2016)

Cât de volatil poate obține acest indice, într-adevăr arată criza financiară. În 2008, indicele a avut o performanță anuală negativă de -40. 33%, iar în 2009 sa redresat cu o performanță pozitivă anuală de 30,79%.

În ultimii zece ani, indicele a avut o abatere standard de 16,5% (în ultimii cinci ani 13,23%). (MSCI 2016) Abaterea standard este pur și simplu o statistică care îi ajută pe investitori să înțeleagă volatilitatea trecută.Cu cât dispersia este mai mare, cu atât fondul se abate mai mult decât se întoarce. Când vine vorba de investiții, această deviere este de obicei utilizată pentru a evalua probabilitatea globală de fluctuații pe piață, ceea ce se traduce prin risc. Cu cât este mai mare intervalul, cu atât prețurile sunt mai imprevizibile și, prin urmare, riscul general mai mare. (Pentru mai multe, vezi

: Cum se utilizează Deviația standard pentru a determina riscul?)

În ceea ce privește randamentul ajustat la risc, analizăm cifrele Sharpe din indexul MSCI World. De la început, indicele are un raport Sharpe de 0,31, în ultimii zece ani 0,28 și în ultimii cinci ani 0. 53. (MSCI 2016) Acesta este cel mai frecvent utilizat din toate rapoartele pentru a determina ajustarea ajustată la risc întoarcere. Dar, de asemenea, poate fi inexactă dacă este aplicată unor active sau portofolii care nu sunt conforme cu distribuția normală așteptată. În general, cu cât este mai mare raportul Sharpe, cu atât este mai atractivă o ofertă de active de returnare ajustată la risc sau o ofertă de portofolii. Linia de fund

Fără îndoială, există riscuri considerabile atunci când investiți în ETF-urile MSCI World Index. Indiferent dacă este considerată prea riscantă sau nu, depinde de profilul de risc al fiecărui investitor și, prin urmare, se află în ochii privitorului. Împreună cu alte riscuri suplimentare, investitorii foarte importanți investighează investițiile străine, riscul de capital, riscul geografic și riscul politic. Se recomandă întotdeauna o diligență detaliată.