Indiferent dacă sunteți investitor, comerciant de zi sau comerciant, sunteți expus la biciul din zona periculoasă - și vă poate fi rău dacă acționați impulsiv. Ori de câte ori există un model caracterizat de anumite limite în care un stoc fluctuează, se dezvoltă o "zonă periculoasă". Aceasta este zona din afara gama stabilită. Poate fi numită zonă periculoasă deoarece există multe interese conflictuale în acest domeniu.

AD:

Există și cei care vor să aibă loc spargerea și fac tranzacții în acea direcție. Sunt cei care se așteaptă ca gama să continue și că "se estompează". Există, de asemenea, "prădătorii" care pot declanșa breakout-ul numai pentru a readuce prețul înapoi în gamă. În cele din urmă, sunt cei care așteaptă ca ritmul să scadă și apoi să-și ia agresiv comerțul înapoi pe cealaltă direcție.

Aici ne vom concentra pe valorificarea erorilor false folosind o "zonă periculoasă" împreună cu alți indicatori pentru a verifica că uneori nu ar trebui să avem încredere în breakout și ar trebui să tranzacționăm în direcția opusă in schimb. (Aflați cum să distingeți topurile și fundurile de pe piața de acțiuni la vânzarea în lipsă. Citiți

Găsiți candidați scurți cu analiză tehnică .) Experiența zonei periculoase

Toți comercianții cu experiență l-au văzut. Un stoc (sau orice instrument) se află într-o anumită gamă de tranzacționare de ceva timp și pare să-și fi găsit zona de confort. Achiziționarea încetează la un anumit nivel și vânzarea începe. Vânzarea continuă până când cumpărătura se face agresiv la cel mai scăzut interval al vânzării și vânzătorii se retrag. Cu toate acestea, acest echilibru se rupe brusc, iar stocul începe să se deplaseze cu agresivitate în afara intervalului. Mișcarea este ascuțită, atrăgând atenția celorlalți agenți economici și se îngrămădește mult timp pentru comerțul mare de "breakout".

Păstorii sunt fericiți pentru câteva minute, dar apoi o poveste de groază se realizează pe măsură ce prețurile scad înapoi în gama de tranzacționare, iar vânzarea continuă într-un ritm mult mai agresiv decât cumpărarea. Traderul se simte luat; prins de un bici cu picior la un nivel oportun pentru prădători. În plus, comerciantul a suferit probabil o alunecare atât la intrarea, cât și la ieșire pe piața în mișcare rapidă, făcând acest comerț de două ori mai frustrant. Factor în costurile de tranzacție, iar scenariul devine și mai rău.

Problema reală este că acest lucru se întâmplă foarte des, iar comercianții cred în mod eronat că acest lucru se va schimba. Pe măsură ce algoritmii și negocierea casei devin mai proeminenți, probabil că se va întâmpla contrariul și vor deveni și mai proeminente. Totuși, comercianții trebuie să vadă acest lucru ca o oportunitate și nu o detrimentul. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi va trebui să fie un prădător din când în când și să profite de greșelile pieței altora.

Care este zona periculoasă?

După cum sa explicat anterior, zona periculoasă este zona în care se întâlnesc interese mari. Este nivelul central care a fost mutat prin comenzi declanșate pe direcții atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, inclusiv pe scalperii care pot fi implicați în comerț. Toate acestea se întâmplă în mod normal într-un spațiu închis în jurul intervalului definit (sau modelului) definit anterior, după ce stocul se stinge. Revoluțiile reale și erorile false vor avea anumite caracteristici care pot fi analizate și implementate în strategii profitabile.
Lucrul în zonă

Ca și în cazul oricărei strategii, aceasta nu este 100% corectă, dar fiind informată, putem valorifica rupturile care au eșuat din cauza speculațiilor. Cuvintele "
au eșuat sunt utilizate cu intenție, deoarece vom expune răbdarea și vom aștepta ca piața să ne semnaleze să intrăm în direcția opusă pauzei. De fapt, nu vom face comerț în zona periculoasă deloc. Ce să căutați

În Figura 1 veți vedea o diagramă orară de SPY, un ETF ușor accesibil care urmărește indexul S & P 500. În trei zile consecutive, 2, 3 și 4 decembrie, vedem că piața face noi înălțimi, doar pentru a se deplasa repede în intervalul stabilit (marcat de liniile orizontale lungi). Pauzele false sunt etichetate cu 1, 2, 3 și liniile orizontale scurte arată nivelul de pauză al fiecărei mișcări progresive. Figura 1: Graficul orar al SPY care arată erori false

Sursa: Graficele stocurilor

Evident, pentru ca un breakout să eșueze, trebuie să se miște înapoi prin punctul său de desprindere. Pauzele puternice "pauză" și sprint mai mare (sau mai mici în cazul pauzelor descendente), dar apoi se mută înapoi la intervalul original. Acest punct de izbucnire, care a fost anterior rezistență, ar trebui să acționeze acum ca un sprijin pentru retragerea. În cazul unei descoperiri descendente, inversarea este adevărată. Dacă aceasta nu acționează ca suport și stocul continuă să se deplaseze sub banda superioară definită, aceasta semnalează o eșec de scurtă durată a ruperii. (Descoperiți cum aceste niveluri influente pot schimba rolurile. Verificați

Schimbări de susținere și rezistență .) Acesta este primul nostru semnal: o mișcare în afara intervalului stabilit, care apoi revine în interval. De exemplu, la punctul 2 din Figura 1, vom fi marcat deja Punctul 1 ca înalt. Atunci când apare punctul 2, începem să scurtăm această piață în anticiparea că prețul va scădea la gama inițială sub Punctul 1. La punctul 3, știm deja nivelul ridicat la punctul 2. Când piața se ridică deasupra punctului 2, dar apoi scade sub acest preț, vom introduce din nou vânzări în lipsă. Acestea nu sunt singurele noastre semnale - am putea dori confirmarea de la alți indicatori care vor justifica scurtarea unui stoc care a fost cumpărat agresiv doar cu câteva momente în urmă. Acestea fiind spuse, setul de indicatori menționat mai sus este instrumentul nostru principal.

Figura 2 se apropie de acțiunea SPY intraday folosind o diagramă de 10 minute.

Figura 2: o diagramă de SPY de 10 minute prezentând erori false.

Sursa: Graficele stocurilor

Fiecare punct de preț sa mutat deasupra unui fost ridicat, apoi sa prăbușit într-o manieră la fel de agresivă.Dar acest lucru nu înseamnă că acest tip de strategie de tranzacționare poate fi utilizat numai în absența unei tendințe de piață.

A deveni un Predator

Comercianții trebuie să demonstreze răbdarea pentru a valorifica exuberanța altor comercianți. De asemenea, această strategie ar putea însemna că lipsesc șansa de a intra într-o perioadă scurtă de timp legitim - așteptând până când suntem siguri că o tranzacție profitabilă poate fi executată. Dacă este o adevărată pauză, se va mișca în direcția ascendentă de ceva timp. Prin urmare, am stabilit niveluri marcate în valorile mobiliare pe care le urmăm și probabil avem un fel de "alertă" pentru a ne anunța când un nivel este depășit. Când securitatea se deplasează printr-un nivel înalt, vom verifica rapid două valori:
Volumul: Volumul sporit pe o pauză crește șansele de succes, în special în ceea ce privește creșterile. Volumul de lumină pe un breakout înseamnă că este mai probabil să eșueze. Cu toate acestea, scăderea volumului pe o pauză în jos nu crește neapărat probabilitatea ca o eroare să nu reușească.

1. Divergență: Un indicator de rezistență relativă (RSI) sau un alt oscilator poate fi folosit pentru a semnala că o inversare este probabilă. Dacă RSI nu reușește să facă noi maxime pe măsură ce prețul continuă să raliească, avem o confirmare că acest breakout are șanse bune de a crește agresiv în viitorul apropiat.
2. Așteptăm comerțul nostru și, dacă ceilalți indicatori de mai sus lucrează în favoarea noastră, vom vedea curând comerțul. Dacă nu, așteptăm o altă oportunitate.

Intrare

Intrăm în comerțul nostru atunci când prețul se mută din nou prin punctul de breakout în intervalul de preț anterior. Adăugați un tampon mic la acest preț pentru a vă ajusta pentru potențialul de alunecare. Stop

Oprirea noastră în comerț este chiar deasupra valorii observate anterior, pe care am stabilit-o drept prețul țintă. Știm că au loc erori false, așa că dorim să ieșim din poziția noastră înainte ca revenirea să se întâmple. (Mai multe despre comenzile de oprire, vezi O metodă logică de plasare oprire .) Ținte de profit

Multe strategii de ieșire pot fi folosite o singură dată în poziție. Exercițiile false pot fi agresive, dar și scurte. Prin urmare, o metodă preferată este să se obțină profituri
la un raport de recompensă-risc 1: 1. Dacă nivelul dorit de risc este o pierdere potențială de 25 de centi pe comerț, luați cea mai mare parte din profiturile dvs. după o mișcare de 25 de cenți în favoarea dvs. Ieșiți restul poziției la 2: 1 și 3: 1 recompensă la risc. Linia de fund

Întâmplarea falsă apare tot timpul. Putem fi pe partea lor gresita sau partea profitabila a acestora. Când o siguranță intră în zona de pericol, urmăriți semne de slăbiciune. Când apar, strategia este simplă: intrați în direcția opusă declanșării atunci când prețurile se reiau prin prețul de breakout, stabiliți o oprire la extrem și faceți profituri la multipli de risc. De asemenea, puteți alege să folosiți alți indicatori pentru a vă ajuta în deciziile noastre comerciale, dar trebuie să utilizați strategia numai pe modele și nu în timp ce există tendințe puternice. (O înțelegere aprofundată a acestora vă poate ajuta să localizați puncte importante de intrare / ieșire atunci când piețele fac turnul spre nord.Pentru mai multe informații, consultați Zonele de suport și rezistență - partea 1 .