a:

Expunerea primară a unei bănci la orice afacere sau instituție externă este constituită din valoarea capitalului investit în aceasta. Cu cât o bancă investește mai mult într-o anumită industrie, cu atât este mai mare riscul ca aceasta să se prăbușească dacă o întreprindere sau o industrie se prăbușește. Principalele riscuri la care este expusă o bancă pot să se încadreze în două categorii principale: expunerea la credite și riscul de piață.

Expunerea la credite este creată prin orice formă de creditare în care o instituție bancară se angajează. Dacă o bancă dă un milion de dolari unei afaceri, există întotdeauna un risc ca întreprinderea să nu poată rambursa împrumutul în termenii conveniți ai contractului. Pentru a măsura riscul de credit, este necesar să se calculeze expunerea totală la credit a portofoliului de credite al băncii în raport cu o anumită industrie sau companie.

AD:

Riscul de piață apare pe baza mișcărilor de pe piețele în care o bancă este angajată. În general, se consideră că există patru influențe primare asupra riscului de piață: cursul valutar, ratele dobânzilor, capitalul propriu și mărfurile.

Riscul valutar este destul de simplu. Dacă o bancă investește într-o companie străină și atunci cursul de schimb valutar slăbește cu 25% în comparație cu moneda băncii, aceasta mărește suma valutei străine datorată băncii. Aceasta reduce profiturile companiei și poate provoca chiar și o valoare implicită dacă scăderea valorii este semnificativă.

Riscul de dobândă este puțin mai abstract. Atunci când o bancă împrumută bani întreprinderilor, rata dobânzii determină cât de mult câștigă banca. Odată ce un contract este semnat pe un împrumut pe termen lung la o rată fixă ​​a dobânzii, în cazul în care ratele dobânzilor pe alte piețe vor crește, marja de profit a băncii asupra împrumutului va fi redusă, deoarece este obligată să plătească dobânzi mai mari pe conturile de depozit deținute de bancă.

În cazul în care o bancă decide să investească direct într-o afacere și să cumpere acțiuni sau imobiliare sigure, aceasta își asumă un risc de capital. În această situație, profiturile băncii sunt legate direct de valoarea subiacentă a stocului sau a proprietății imobiliare pe care o deține.

Riscul de mărfuri poate fi asumat prin achiziționarea directă a unui produs sau a unui instrument derivat. De asemenea, o bancă își poate asuma indirect acest risc prin investiții sau împrumuturi către o companie care se ocupă de mărfuri.

Compania Federală de Asigurări a Depozitelor (FDIC) a raportat, începând din decembrie 2014, următoarea expunere a împrumuturilor bancare comerciale:

- Imobiliare: 3 USD. 707 trilioane
- Construcție și dezvoltare: 222 dolari. 5 miliarde
- Rezidențial non-fermă: 1 USD. 055 trilioane
- Rezidență multi-familială: 232 dolari. 7 miliarde
- Împrumuturi pentru acasă: 456 dolari. 8 miliarde
- alte 1-4 familiale rezidențiale: $ 1. 591 trilioane
- Împrumuturi comerciale și industriale: $ 1.651 trilioane
- Credite acordate persoanelor fizice: $ 1. 298 trilioane
- Credite pentru carduri de credit: $ 638. 4 miliarde
- Alte împrumuturi către persoane fizice: 660 miliarde de dolari
- Toate celelalte împrumuturi și contracte de leasing (inclusiv exploatațiile agricole): 983 miliarde de dolari

În plus, FDIC raportează că băncile dețin mai mult de 19 dolari. 75 trilioane de investiții imobiliare, cu 6 trilioane de dolari în proprietăți comerciale și industriale și 4 dolari. 8 trilioane în locații rezidențiale. Prin urmare, imobilul este de departe cea mai mare participație pentru băncile comerciale din S.U.A.