a:

Rata de volatilitate a fost concepută pentru a spune comercianților când prețul unei garanții se desprinde din intervalul său real. Atunci când raportul returnează un rezultat semnificativ ridicat, acesta indică o posibilă eroare sau o schimbare în tendința prețurilor. Majoritatea comercianților și analiștilor combină rata volatilității cu alți indicatori și cu sistemele de tranzacționare.

Există două formule principale diferite pentru raportul de volatilitate. Unul se concentrează pe urmărirea intervalului real față de o medie mobilă exponențială (EMA) a intervalului real. Al doilea, bazat pe modelul Black-Scholes, compară volatilitatea implicită cu volatilitatea statistică. A doua opțiune este folosită în principal în tranzacționarea opțiunilor. Prima este mai frecventă pe piețele convenționale.

Cele mai multe platforme de tranzacționare indică rata de volatilitate ca o singură linie într-un interval separat de graficul prețurilor primare. Nu există reguli concrete pentru aplicarea sau interpretarea ratei volatilității deoarece fiecare piață și securitate sunt diferite. Un semnal de tranzacționare popular apare atunci când intervalul real actual atinge o valoare dublă intervalului adevărat recent; coeficientul de volatilitate evidențiază acest lucru prin revenirea la o valoare de 0, 5 sau 2, în funcție de ce valoare este plasată în numitor.

Raportul de volatilitate nu reprezintă altul decât o schimbare neobișnuită față de activitatea comercială recentă. Comercianții tehnici pot utiliza indicatori de impuls pentru a ajuta la evaluarea puterii din spatele activității neobișnuite și a evalua dacă este în așteptare o eroare reală / inversă.

O altă modalitate de a gândi la rata volatilității este un indicator care rămâne în urmă, care poate ajuta la stabilirea aplicării unui indicator de vârf. Compară activitatea curentă cu activitatea "normală", iar orice abatere de la normală este considerată un semn că poate fi semnificativ ceva semnificativ din punct de vedere material în securitatea fundamentală.