a:

Prețul mediu ponderat în volum (VWAP) este un instrument important pe care comercianții îl folosesc pentru a evalua dacă un stoc a fost cumpărat sau vândut la un preț bun. În mod tipic, comercianții și analiștii folosesc VWAP standard, care calculează prețul pe baza tuturor comenzilor pentru ziua de tranzacționare; totuși, unii preferă să utilizeze mai multe cadre temporale pentru VWAP.

Comercianții și analiștii folosesc VWAP pentru a elimina zgomotul care apare pe tot parcursul zilei, astfel încât să poată stabili ce prețuri cumpărătorii și vânzătorii sunt într-adevăr tranzacționați la stoc sau pe piață. VWAP oferă comercianților o perspectivă asupra modului în care tranzacționează un stoc pentru acea zi și determină, pentru unii, un preț bun la care să cumpere sau să vândă.

Există o presiune naturală de vânzare atunci când un stoc încearcă să rupă deasupra sau dedesubtul VWAP. Atunci când un stoc sau o piață încearcă să rupă deasupra sau dedesubtul liniei VWAP sau o cruce VWAP, există de obicei o bătălie între cumpărători și vânzători. Dacă un stoc încearcă să depășească nivelul VWAP de mai multe ori pe parcursul zilei, comercianții și analiștii pot vedea că este un preț bun fie să cumpere, fie să vândă. Cu toate acestea, unii comercianți pe termen scurt preferă să aștepte ca una dintre părți să piardă bătălia și fie să meargă mult timp pe o pauză deasupra VWAP-ului, fie pe o pauză sub VWAP.

-> VWAP poate ajuta, de asemenea, comercianții și analiștii să obțină o perspectivă asupra momentului în care impulsul se află într-un anumit interval de timp. De exemplu, presupunem că un comerciant a fost un stoc scurt pentru că a existat o presiune constantă de vânzare, iar stocul nu a reușit să depășească VWAP de mai multe ori. Dacă stocul se inversează și are o pauză curată deasupra VWAP, comerciantul ar trebui să caute să-și acopere scurta, pentru că el sau ea ar putea fi pe partea greșită a comerțului; impulsul sa mutat la partea de cumpărare deoarece vânzătorii au renunțat.