A. covarianța dintre stoc și piață.
B. variația pieței.
C. prima de risc de piață.
D. corelația stocului cu celelalte titluri din portofoliu.
Ideea generală din spatele modelului de stabilire a prețului activului de capital (CAPM) este că investitorii trebuie compensați în două moduri: valoarea în timp a banilor și riscul. Valoarea în timp a banilor este reprezentată de rata fără risc (rf) din formula și compensează investitorii pentru plasarea banilor în orice investiție într-o perioadă de timp. Cealaltă jumătate a formulei reprezintă riscul și calculează valoarea compensației pe care investitorul o are pentru a-și asuma riscuri suplimentare. Aceasta se calculează luând o măsură de risc (beta) care compară randamentul activului cu piața pe o perioadă de timp și cu prima de piață (Rm-rf). Beta este covarianța dintre stoc și piață împărțită de varianța pieței. Răspuns corect: D
. corelația stocului cu celelalte titluri din portofoliu.
Cum pot calcula valoarea unui stoc conform modelului Gordon Grown Model, utilizând Excel?
Aflați despre modelul de creștere Gordon, cunoscut și sub numele de model de reducere a dividendelor; a se vedea cum se utilizează Microsoft Excel și valoarea unui preț de stoc cu acest model.
Care este diferența dintre randamentul așteptat și deviația standard a unui portofoliu?
Aflați despre revenirea așteptată și deviația standard și diferența dintre rentabilitatea așteptată și deviația standard a unui portofoliu.
Un reprezentant de vânzări este autorizat să întreprindă toate acțiunile următoare CU EXCEPȚIA:
A reprezentantului de vânzări i se permite să întreprindă toate acțiunile următoare CU EXCEPȚIA: a. Oferiți consiliere de investiții clientb. Acceptați ordine nesolicitate pentru a tranzacționa titluri de valoare care nu sunt scutite. Solicitați comenzi pentru titluri ne-scutite neînregistrate d. Plasați meseriile solicitate de o soție care are împuternicire pentru contul soțului ei Răspunsul corect este "c".