Care este diferența dintre randamentul așteptat și deviația standard a unui portofoliu?

Sipos Gábor - Bajnok csalik és etetőanyagok (Noiembrie 2024)

Sipos Gábor - Bajnok csalik és etetőanyagok (Noiembrie 2024)
Care este diferența dintre randamentul așteptat și deviația standard a unui portofoliu?

Cuprins:

Anonim
a:

Întoarcerea preconizată și abaterea standard sunt două măsuri statistice care pot fi utilizate pentru a analiza un portofoliu. Rentabilitatea așteptată a unui portofoliu este suma anticipată a profitului pe care o poate genera un portofoliu, în timp ce deviația standard a unui portofoliu măsoară valoarea pe care rentabilitatea o deviază de la valoarea sa medie.

Returnare anticipată

Mărimea anticipată a revenirii măsoară valoarea medie sau valoarea așteptată a repartizării probabilității returnării investiției. Rentabilitatea așteptată a unui portofoliu este calculată prin înmulțirea ponderii fiecărui activ cu rentabilitatea așteptată și adăugarea valorilor pentru fiecare investiție.

De exemplu, un portofoliu are trei investiții cu ponderi de 35% în activul A, 25% în activul B și 40% în activul C. Rentabilitatea așteptată a activului A este de 6% randamentul activului B este de 7%, iar randamentul așteptat al activului C este de 10%. Prin urmare, randamentul așteptat al portofoliului este de 7,5% (35% * 6% + 25% * 7% + 40% * 10%).

Deviația standard

În schimb, abaterea standard a unui portofoliu măsoară valoarea returnării investiției care diferă de media distribuției de probabilitate a investițiilor. Deviația standard a unui portofoliu de două active se calculează prin împărțirea ponderii primului activ și înmulțirea acestuia cu variația primului activ adăugat pătratului din ponderea celui de-al doilea activ înmulțit cu variația celui de-al doilea activ. Apoi, adăugați această valoare la 2 înmulțită cu ponderea primului activ și a celui de-al doilea activ înmulțită cu covarianța randamentelor dintre primul și al doilea activ. În cele din urmă, luați rădăcina pătrată a acestei valori și se calculează deviația standard a portofoliului.

De exemplu, luați în considerare un portofoliu cu două active cu ponderi egale, variații de 6% și, respectiv, 5% și o covarianță de 40%. Abaterea standard poate fi găsită luând rădăcina pătrată a varianței. Prin urmare, deviația standard a portofoliului este de 16,6% (√ (0,5² * 0,6 + 0,5² * 0,05 + 2 * 0,5 * 0,5 * 0,4 * 0,0224 * 0. 0245)).