a:

O medie mobilă autoregresivă, sau ARMA, este utilizată în studiul plotării seriilor de timp. Modelele construite pe ARMA se bazează pe regresiile liniare ale unui set curent de date față de unul sau mai multe seturi de date anterioare, creând tendințe care pot "elimina" fluctuațiile aleatorii care altfel ar putea denatura un model. Analiștii și comercianții tehnici folosesc ARMA-urile ca mijloc de a face previziuni viitoare pe baza datelor din serii temporale din trecut pentru o anumită securitate sau index.

În jargonul statistic, semnalele de tranzacționare generate de modelele cu mișcare autoregresivă se bazează pe prețuri logaritmice. Se stabilește o linie de tendință care poate fi reprezentată în cadrul mișcărilor prețurilor dintr-o diagramă; ori de câte ori o tendință de preț se abate prea sever de la linia de trend, comercianții pot reacționa în consecință.

Fereastra timpului în mișcare al ARMA-urilor are ca rezultat o valoare prognozată, adesea utilizată de comercianți pentru predicții de o zi pe tendințele pieței. Dacă valoarea prognozată este ridicată, modelul indică o probabilitate ridicată ca reacția sesiunii următoare să fie similară cu proiecția sa.

Luați în considerare un exemplu în care se creează un indicator autoregresiv utilizând tendințele trecute și actuale din indexul S & P 500. Cele două ponderi din model ajustează în funcție de media mobilă aleasă, de intervalele de tranzacționare scurte sau lungi și generează benzi de încredere. Dacă prețul pentru un titlu de valoare sau un preț de schimb pentru o pereche valutară se încadrează în benzile de încredere, acesta poate indica o poziție de supra-cumpărare sau oversold.

Atunci când este utilizat în conjuncție cu alți indicatori de tendințe tehnice, un model ARMA poate fi folosit pentru a confirma tendințele, modelele de continuitate și inversările.