Fondurile tranzacționate prin burse de schimb (ETF) oferă o strategie de tranzacționare pe zi, în care comerciantul cunoaște întotdeauna care ETF (sectorul) să cumpere în condiții de trend ascendent și care ETF se scurtează în cazul unei evoluții descendente. Prin urmărirea mai multor ETF-uri sectoriale în fiecare zi, un comerciant va avea un potențial comerț, indiferent de cum merge piața.

Sectorul de tranzacționare pe zi ETF-urile nu necesită temele sau cercetarea în afara orelor de piață (o dată ce știți și ați practicat strategia), deoarece sectorul ETF pe care îl tranzacționați este determinat în fiecare dimineață imediat după deschidere. Iată cum puteți alege sectoarele ETF-urilor pentru a tranzacționa în fiecare zi și cum să faceți comerț cu zi ETF-urile din sector pe care le alegeți.

ETF-uri sectoriale și forță relativă

ETF-urile sectorului reprezintă mișcarea prețurilor stocurilor din diferite segmente ale industriei, numite sectoare. Fiecare sector se comportă diferit pe baza condițiilor economice și a ciclului economic. De asemenea, anumite sectoare pot fi conduse de un anumit factor extern. De exemplu, stocurile de petrol și gaze (sectorul energetic) nu sunt afectate numai de performanța generală a stocurilor, ci și de prețul petrolului și gazelor.

Tabelul de mai jos prezintă o familie de ETF-uri sectoriale emise de State Street SPDR, care funcționează bine pentru strategia discutată mai jos.

Strada de stat SPIR Sector ETF-uri

Denumire	Ticker	Avg. Volum
Selectare financiară Sector SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Creat cu Highstock 4. 2. 6	37 milioane
Energie Selectați Sectorul SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Creat cu Highstock 4. 2. 6	16 milioane
Utilități Selectați Sectorul SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Creat cu Highstock 4. 2. 6	13 milioane
Industriale Selectați sectorul SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Creat cu Highstock 4. 2. 6	10 milioane
Tehnologie Selectați Sectorul SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Creat cu Highstock 4. 2. 6	10 milioane
Staplele de consum Selectați sectorul SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Creat cu Highstock 4. 2. 6	9 milioane
Selectarea sectorului de sănătate SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Creat cu Highstock 4. 2. 6	9 milioane
Consumer Discretionary Select Sectorul SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Creat cu Highstock 4. 2. 6	6 milioane
Materiale Selectați Sectorul SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Creat cu Highstock 4. 2. 6	5. 5 milioane

ETF-uri ale sectorului de picking pentru comerțul pe zi

În fiecare zi unele sectoare funcționează mai bine decât altele, aceasta se numește putere relativă. Scopul unei puteri relative este acela de a găsi ETF-uri puternice din sectorul de a cumpăra, în timp ce găsim, de asemenea, cele mai slabe sectoare ETF-uri pentru a vinde pe scurt.

Cu un volum amplu, toate ETF-urile sectorului din tabel sunt potențiali candidați comerciali într-o anumită zi, dar este mult mai bine să-l restrângeți la patru ETF-uri. Căutarea de tranzacții în patru ETF-uri este mai ușoară decât monitorizarea nouă ETF-uri la un moment dat.

La ora 10 dimineața, comparați toate ETF-urile pe aceeași diagramă de preț, în procente. Având nouă ETF-uri pe aceeași diagramă pot fi aglomerate, în mod alternativ vizualizați doar trei sau patru simultan. Rețineți ETF-urile care văd cele mai mari mișcări în sus și în jos. Eliminați ETF-urile în mijloc până când rămâneți doar cu cei mai puternici ETF-uri și cele două cele mai slabe. (Dacă monitorizați pre-piață, evaluarea forței și a slăbiciunii poate fi făcută mai devreme de ora 10:00, dar numai dacă toate ETF-urile sunt tranzacționate în mod activ înainte de deschidere, acest lucru nu se va întâmpla întotdeauna.) Acum, a fost redus la cele patru care prezintă cele mai mari câștiguri și pierderi la 30 de minute în sesiunea de tranzacționare.

Petreceți doar câteva secunde, alegând cele mai puternice și mai slabe ETF-uri din sector. Acesta nu este un proces de analiză implicat. Pentru a accelera procesul, puteți alege să eliminați complet unele ETF-uri. De exemplu, sectorul SPDR Material Select Sector are un volum mai mic decât restul (care poate fi modificat), ceea ce îl poate exclude din selecție. Selectarea sectorului de utilități SPDR este adesea cea mai puțin volatilă pe zi. Dacă preferați o acțiune, acest ETF ar putea fi exclus în întregime.

Figura 1 prezintă un exemplu de diagramă în care XLP și XLI sunt cele mai puternice în 10 a. m. , în timp ce XLV și XLE sunt cele mai slabe în această zi. În fiecare zi alegeți cele mai puternice și cele mai slabe două și monitorizați-le pentru meserii. FreeStockCharts. com oferă un instrument de comparație gratuit pentru compararea simultană a mai multor simboluri stoc / ETF.

Figura 1. Compararea performanței procentuale a ETF-urilor din mai multe sectoare

Strategia de tranzacționare pe zi pentru ETF-urile sectoriale

În cele două ETF-uri puternice, se întreprind doar tranzacții lungi și numai atunci când există un trend ascendent. În cele două puncte slabe ale ETF-urilor, se efectuează doar tranzacții scurte și numai atunci când există un trend descendent.

Figura 2 prezintă un scurtcircuit de bază în XLE pe graficul de un minut. Stocul este într-un trend descendent, tocmai a făcut un nou nivel scăzut și rallies înapoi la o linie descendentă de trend. Urmăriți o consolidare, unde prețul se mută în cea mai mare parte pentru cel puțin trei bare (trei minute). Vindem când prețul atinge 0 $. 02 sub nivelul scăzut al consolidării. Introduceți inițial o pierdere de stop 0 $. 02 deasupra nivelului de consolidare. O țintă este plasată într-o locație care oferă un profit de 1,6 ori mai mare decât riscul. De exemplu, dacă riscul este 0 $. 17 (diferența dintre prețul de intrare și prețul stop loss), plasați o țintă la prețul care dă un $ 0. 27 profit. Această țintă trebuie să fie apropiată de cea anterioară a leagănului scăzut (linia orizontală albă din figura 2).

Dacă ținta este cu mult sub leagăn scăzut, sări peste comerț. În cazul în care ținta este cu mult înainte de o leagăn scăzută, extindeți țintă ușor la 2 sau 2. de 5 ori riscul.

Figura 2. Configurarea de tranzacționare a Zilei de Comerț Federației pentru ETF-urile sectorului

Figura 3 prezintă o configurație comercială lungă în XLI.Trendul este în creștere, iar prețul se întoarce în apropierea unei linii de trend în creștere și se consolidează. Un comerț lung este luat la 50 de dolari. 67, care este de $ 0. 02 deasupra nivelului de consolidare. O pierdere de oprire este plasată în $ 0. 02 sub consolidare, la 50 de dolari. 57, rezultând în $ 0. 10 de risc. O țintă este plasată la 1,6 ori riscul sau 0 $. 16 deasupra prețului de intrare. În acest caz, prețul nu atinge ținta.

Figura 3. Configurarea tranzacționării în zilele de comerț lung pentru ETF-uri sectoriale

În lumea reală, nu putem fi siguri că obiectivul nostru va fi atins. Pe măsură ce prețul avansează spre țintă implementați o pierdere manuală de stopare. Când prețul ajunge pe jumătate la țintă, mutați pierderea stop la 0 $. 01 sub cea mai recentă leagăn de scăzut sau de consolidare scăzut. Continuați să faceți acest lucru până când prețul se încadrează sub un nivel de consolidare / leagăn scăzut (atingând pierderea de oprire) sau atinge ținta.

Prin mutarea pierderii stop în acest mod, în cazul în care prețul schimbă direcția, vom face cel puțin un profit mic (sau vom suferi o pierdere redusă). Dezavantajul acestei abordări este că, uneori, o oprire în urma noastră ne va părăsi dintr-un comerț care ar fi atins ținta noastră dacă n-am fi folosit stopul următor. Figura 4 arată progresia pierderii stop stop, în acest caz, obținându-ne pentru un $ 0. 08 profit ($ 50, 75 - $ 50, 67).

Figura 4. Metoda de tranzacționare a opririi zilnice în oprire pentru ETF-urile sectorului

Aceeași strategie de oprire ulterioară se aplică și în cazul tendințelor descendente. Odată ce prețul este la jumătatea drumului spre țintă, mutați pierderea stop până la 0 $. 01 deasupra celui mai recent leagăn înalt sau de consolidare ridicat. (Pentru mai multe detalii, consultați: ETF-urile de tranzacționare pe zi: Top Sfaturi.)

Riscuri și considerente

Sectoare ETF-urile oferă o modalitate rapidă de a vedea ce segmente de piață sunt slabe și puternice. Prin alegerea atât a ETF-urilor slabe cât și a celor puternice ai tranzacții dacă există un trend ascendent sau descendent. Din păcate, ceea ce începe slab nu poate rămâne slab, iar ceea ce este puternic acum nu poate rămâne puternic.

În momentele liniștite, creați periodic o altă diagramă comparativă pentru a vedea care dintre ETF-urile sunt cele mai puternice și cele mai slabe. Schimbați ETF-urile pe care le tranzacționați în mod corespunzător, deci tranzacționați mereu cele mai puternice și mai slabe sectoare.

Doar pentru că un anumit ETF este puternic nu înseamnă că nu poate scădea. Va avea retrageri și chiar inversări. În cazul în care puternicul ETF se inversează, ieșiți din tranzacțiile lungi pe strategie, apoi concentrați-vă pe scurtarea trendului descendent al ETF-ului slab.

Strategia are elemente subiective, deoarece comerciantul trebuie să evalueze care sunt trăsăturile comerciale. Linile de trend sunt utile pentru a determina care consolidări oferă tranzacții, dar liniile de trend pot fi trase în moduri diferite prin tranzacții diferite, ceea ce duce la tranzacții diferite.

Odată ce comercianții dovedesc că pot schimba strategia profitabil așteptând consolidări de trei minute (sau mai multe), atunci consolidările de două minute și chiar un minut pot fi luate în considerare pentru tranzacționare. Tranzacționarea de pe o diagramă de bifare este de asemenea o opțiune viabilă.

Având o strategie și știind când să faceți schimb, este o piesă a puzzle-ului de zi. Altă este să vă asigurați că aveți dimensiunea optimă a poziției pentru fiecare tranzacție.Păstrați riscul sub 1% din capitalul propriu pentru fiecare tranzacție.

Linia de fund

Căutați tranzacții scurte în cele două sectoare cu performanțe mai slabe ale ETF-urilor ale zilei, dar numai atunci când trendul este scăzut. Căutați tranzacții lungi în cele două ETF-uri din cele mai performante sectoare ale zilei, când trendul este în creștere. Aplicați o metodă de pierderi de stopare pentru a bloca profiturile sau pentru a reduce riscul pe măsură ce prețul se mută în direcția țintă. Monitorizarea performanțelor sectorului ETF pe tot parcursul zilei, deoarece ceea ce este puternic sau slab în dimineața poate să nu rămână așa pe parcursul zilei. Încercarea de a plasa întotdeauna tranzacții scurte numai în cel mai slab sector al ETF-urilor și de a cumpăra doar cele mai puternice. Monitorizați mărimea poziției și nu riscați mai mult de 1% din capitalul propriu pe cont. Comercializarea acestei metode necesită practici; știind ce să facă nu este același lucru cu a fi capabil să o facă în condiții de piață în timp real în mișcare rapidă.