Comerțul cantitativ nu este accesibil numai comercianților instituționali; comercianții cu amănuntul se implică și ei. În timp ce aptitudinile de programare sunt recomandate dacă doriți să produceți algoritmi, chiar și aceștia nu sunt întotdeauna necesari. Sunt disponibile programe și servicii care scriu codul de programare pentru o strategie bazată pe intrările furnizate. Codul produs de program / serviciu este apoi conectat la platforma de tranzacționare și începe tranzacționarea. Dar, înainte ca oricare dintre acestea să se întâmple, comercianții algoritmi care doresc să treacă prin mai multe etape decid exact ce vor să realizeze cu algoritmul și cum.

Rată de timp și constrângeri

În timp ce un algoritm bine programat poate funcționa singur, este recomandată o oarecare supraveghere umană. Prin urmare, alegeți un interval de timp și o frecvență de tranzacționare pe care o puteți monitoriza. Dacă aveți o slujbă cu normă întreagă și algoritmul dvs. este programat să facă sute de meserii pe zi pe o diagramă de un minut în timp ce vă aflați la lucru, poate că nu este ideal. Poate doriți să alegeți un cadru ușor mai lung pentru tranzacțiile dvs. și o frecvență mai mică a tranzacțiilor, astfel încât să puteți păstra filele pe acesta.

Profitabilitatea în faza de testare a algoritmului nu înseamnă că va continua să producă întoarcerea pentru totdeauna. Ocazional, va trebui să introduceți și să modificați algoritmul de tranzacționare dacă rezultatele arată că nu mai funcționează bine. Acesta este, de asemenea, un angajament de timp ca oricine care se angajează de tranzacționare algoritmică trebuie să accepte.

Constrângerile financiare sunt, de asemenea, o problemă. Comisiile se ocupă foarte repede de o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență, așa că asigurați-vă că sunteți cu cel mai mic broker disponibil și că potențialul de profit al fiecărui comerț justifică plata acestor comisioane, potențial de multe ori pe zi. Capitalul inițial este, de asemenea, o considerație. Diferitele piețe și produse financiare necesită capitaluri diferite. În cazul în care acțiunile de tranzacționare pe zi veți avea nevoie de cel puțin 25.000 de dolari (se recomandă mai mult), dar tranzacționați valută sau futures puteți începe cu mai puțin.

Constrângerile de pe piață reprezintă o altă problemă. Nu orice piață este potrivită pentru tranzacționarea algoritmică. Alegeți acțiuni, ETF-uri, perechi valutare sau futures cu lichiditate amplă pentru a face față ordinelor pe care le va produce algoritmul.

Elaborarea sau optimizarea unei strategii

Odată ce sunt înțelese constrângerile financiare și de timp, dezvoltați sau reglați o strategie care poate fi programată. Este posibil să aveți o strategie pe care o tranzacționați manual, dar este ușor de codificat? Dacă strategia dvs. este extrem de subiectivă și nu se bazează pe reguli, programarea strategiei ar putea fi imposibilă. Strategiile bazate pe reguli sunt cele mai ușor de codat; strategiile cu intrări, stoparea pierderilor și țintele de preț pe baza datelor cuantificabile sau a mișcărilor de preț.

Deoarece strategiile bazate pe reguli sunt ușor de copiat și testate, există o mulțime liberă dacă nu aveți idei proprii.Quantpedia este o astfel de resursă, oferind lucrări academice și rezultate comerciale pentru diferite metode cantitative de tranzacționare. Regulile prezentate pot fi codificate și apoi testate cu privire la rentabilitatea datelor anterioare și curente. Codarea unui algoritm necesită abilități de programare sau acces la software sau cineva care vă poate codifica.

Testarea unui algoritm de tranzacționare

Cel mai important pas este testarea. Odată ce o strategie de tranzacționare a fost codificată, nu tranzacționați capitalul real cu acesta până când nu a fost testată. Testarea include permițând algoritmului să ruleze date istorice despre prețuri, arătând modul în care algoritmul a efectuat peste mii de tranzacții. Dacă faza de testare istorică este profitabilă și statisticile produse sunt acceptabile pentru toleranța la risc - cum ar fi tragerea la sorți maximă, rata câștigului, riscul de ruinare, de exemplu, atunci procedați la testarea algoritmului în condiții vii într-un cont demo. Încă o dată, această fază ar trebui să producă sute de tranzacții, astfel încât să puteți accesa performanța.

Dacă algoritmul este profitabil pe baza datelor istorice privind prețurile și tranzacționarea unui cont demo live, folosiți-l pentru a tranzacționa capitalul real, dar cu un ochi vigilent. Condițiile live sunt diferite de testarea istorică sau demo, deoarece ordinele algoritmului afectează de fapt piața și pot provoca alunecări. Până când se verifică dacă algoritmul funcționează pe piața reală, așa cum a făcut-o în testare, păstrați un ochi vigilent.

Întreținere continuă

Atâta timp cât algoritmul funcționează în cadrul parametrilor statistici stabiliți în timpul testării, lăsați algoritmul singur. Algoritmii au avantajul tranzacționării fără emoție, dar un comerciant care continuă să ticăie cu algoritmul anulează acest beneficiu. Algoritmul necesită însă o atenție. Monitorizați performanța și, dacă condițiile de piață se modifică atât de mult încât algoritmul nu mai funcționează așa cum ar trebui, atunci pot fi necesare ajustări.

Linia de fund

Comerțul algoritmic nu este un efort-set-și-uita care te face bogat peste noapte. De fapt, tranzacționarea cantitativă poate fi la fel de multă muncă ca și tranzacționarea manuală. Dacă alegeți să creați un algoritm, fiți conștienți de modul în care timpul, constrângerile financiare și de piață vă pot afecta strategia și planificați în consecință. Transformați o strategie actuală într-o strategie bazată pe reguli care poate fi programată mai ușor sau selectați o metodă cantitativă care a fost deja testată și cercetată. Apoi, conduceți propria fază de testare utilizând date istorice și curente. În cazul în care verifica afară, apoi rula algoritm cu bani reali sub un ochi veghe. Ajustați dacă este necesar, dar în caz contrar, lăsați-o să-și facă treaba.