Întrebați orice comerciant tehnic și acesta vă va spune că este necesar indicatorul potrivit pentru a determina în mod eficient o schimbare a cursului în modelele prețurilor stocurilor. Dar tot ceea ce poate face un indicator "potrivit" pentru a ajuta un comerciant, doi indicatori complementari pot face mai bine. Acest articol are ca scop încurajarea comercianților să caute și să identifice o încrucișare simultană MACD, împreună cu o încrucișare stochastică bullish, și apoi să o folosească ca punct de intrare pentru tranzacționare.

AD:

Împerecherea stocasului și a MACD
Căutarea a doi indicatori populari care funcționează bine împreună a avut ca rezultat această asociere a oscilatorului stochastic și a divergenței de convergență medie de mișcare (MACD). Această echipă funcționează deoarece stochezul compară prețul de închidere al unui stoc la intervalul de prețuri pe o anumită perioadă de timp, în timp ce MACD este formarea a două medii mobile care se deosebesc și converg între ele. Această combinație dinamică este extrem de eficientă dacă este utilizată la maximul său potențial. (Pentru citirea de bază pe fiecare dintre acești indicatori, vedeți Cunoașterea oscilatorilor: Stochastics și Un primer pe MACD .)

Lucrul cu stochasticul
Există două componente ale oscilatorului stochastic:% K și% D. % K este linia principală indicând numărul de perioade de timp și% D este media mobilă a% K.

Înțelegerea modului în care se formează stochasticul este un lucru, însă cunoașterea modului în care va reacționa în situații diferite este mai importantă. De exemplu:

• Declanșatoarele comune apar atunci când linia% K scade sub 20 - stocul este considerat oversold și este un semnal de cumpărare.
• În cazul în care valorile% K se situează sub 100, apoi se îndreaptă în jos, stocul trebuie vândut înainte ca valoarea să scadă sub 80.
• În general, dacă valoarea% K crește peste% D, de această încrucișare, cu condiția ca valorile să fie mai mici de 80. Dacă depășesc această valoare, securitatea este considerată supra-cumpărată.

Lucrul la MACD
Ca un instrument de tranzacționare versatil care poate dezvălui impulsul prețurilor, MACD este de asemenea util în identificarea trendului și direcției prețurilor. Indicatorul MACD are suficientă putere pentru a rămâne singur, dar funcția sa predictivă nu este absolută. Folosit cu un alt indicator, MACD poate aduce cu adevărat avantajul comerciantului. ( Momentum Trading with Disciplina .)

Dacă un trader trebuie să determine tendința și direcția tendinței unui stoc, suprapunerea liniilor sale medii mobile pe histograma MACD este foarte utilă. MACD poate fi privită și ca o histogramă singură. (Aflați mai multe în Introducere în histograma MACD .)

Calculul MACD
Pentru a aduce acest indicator oscilant care fluctuează deasupra și sub zero, este necesar un calcul MACD simplu.Prin scăderea media mobilă exponențială de 26 de zile (EMA) a prețului unui titlu de valoare dintr-o medie mobilă de 12 zile a prețului său, o valoare a indicatorului oscilant intră în joc. Odată ce o linie de declanșare (EMA de nouă zile) este adăugată, compararea celor două generează o imagine comercială. Dacă valoarea MACD este mai mare decât EMA de nouă zile, atunci este considerată o încrucișare intermediară în mișcare.

Este util să rețineți că există câteva moduri bine cunoscute de utilizare a MACD:

• În primul rând se observă divergențe sau o încrucișare a liniei centrale a histogramei; MACD ilustrează oportunități de cumpărare de peste zero și vinde oportunități de mai jos.
• Altul observă încrucișările liniei medii mobile și relația lor cu linia de centru. (Pentru mai multe, vezi Trading Divergmentul MACD .)

Identificarea și integrarea Crossover-urilor Bullish
Pentru a putea stabili cum să integrați o încrucișare bullish MACD și o încrucișare stochastică bullish într- strategie, cuvântul "bullish" trebuie explicat. În termeni simpli, "bullish" se referă la un semnal puternic pentru creșterea continuă a prețurilor. Un semnal bullish este ceea ce se întâmplă atunci când o medie mobilă mai rapidă trece peste o medie în mișcare mai lentă, creând un impuls al pieței și sugerând noi creșteri de prețuri.

• În cazul unui MACD bullish, acest lucru se va întâmpla când valoarea histogramei este deasupra liniei de echilibru și, de asemenea, atunci când linia MACD are o valoare mai mare decât EMA de nouă zile, numită și linia de semnal MACD. "
• Diferența bullish a stochasticului are loc atunci când valoarea% K depășește valoarea% D, confirmând o posibilă revenire a prețului.

Crossover-uri în acțiune: Genesee & Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Mai jos este un exemplu de cum și când să utilizați o cruce dublă stochastică și MACD.

Figura 1

Sursa: StockCharts. com

Rețineți liniile verde care arată când acești doi indicatori s-au mutat în sincronizare și crucea aproape perfectă prezentată în partea dreaptă a graficului.

Este posibil să observați că există câteva situații când MACD și stochastica sunt aproape de trecere simultană - de exemplu, ianuarie 2008, mijlocul lunii martie și mijlocul lunii aprilie. Se pare chiar că au traversat în același timp pe o diagramă de această dimensiune, dar când aruncați o privire mai atentă, veți descoperi că nu au trecut de fapt în termen de două zile unul de celălalt, ceea ce a fost criteriul pentru înființarea această scanare. Este posibil să doriți să modificați criteriile astfel încât să includeți încrucișări care apar într-un interval de timp mai larg, astfel încât să puteți capta mișcări precum cele prezentate mai jos.

Este important să înțelegeți faptul că modificarea parametrilor de setare poate ajuta la producerea unei linii de trend prelungite, care ajută un comerciant să evite un bici. Acest lucru se realizează prin utilizarea unor valori mai mari în setările intervalului / perioadei de timp. Acest lucru este denumit în mod obișnuit "a netezi lucrurile". Comercianții activi folosesc, desigur, perioade mult mai scurte în setările lor de indicatori și ar referi la o diagramă de cinci zile în loc de una cu luni sau ani de istorie a prețurilor.

Strategia
În primul rând, căutați încrucișările bullish să aibă loc în două zile una de alta.Rețineți că, atunci când aplicați strategia stochastică și MACD dublu-cross, în mod ideal, crossoverul are loc sub linia 50 pe stochastic pentru a prinde o mișcare de preț mai lungă. De preferință, doriți ca valoarea histogramei să fie sau să se deplaseze mai mult de zero în termen de două zile de la plasarea tranzacției.

De asemenea, rețineți că MACD trebuie să traverseze ușor după stochastic, deoarece alternativa ar putea crea o indicație falsă a tendinței prețurilor sau vă va plasa în tendință laterală.

În cele din urmă, este mai sigur să tranzacționăm acțiuni care tranzacționează peste mediile mobile de 200 de zile, dar nu este o necesitate absolută.

Avantajul
Această strategie oferă comercianților oportunitatea de a menține un punct de intrare mai bun pe acțiunile ascendente sau de a fi siguri că orice tendință descendentă se va schimba cu adevărat în momentul în care pescuitul de lungă durată se desfășoară pe termen lung. Această strategie poate fi transformată într-o scanare în care software-ul grafic permite.

Dezavantajul
Cu fiecare avantaj pe care orice strategie îl prezintă, există întotdeauna un dezavantaj al tehnicii. Deoarece stocul are în general mai mult timp să se alinieze în cea mai bună poziție de cumpărare, tranzacționarea efectivă a stocului se întâmplă mai rar, deci este posibil să aveți nevoie de un coș mai mare de acțiuni pentru a viziona.

Trick of the Trade
Crucea dubla stochastică și MACD permite comerciantului să schimbe intervalele, găsind puncte de intrare optime și consistente. Astfel, acesta poate fi ajustat pentru nevoile atât a comercianților activi, cât și a investitorilor. Experimentați cu ambele intervale de indicatori și veți vedea cum vor fi încadrate diferențele între crossovere și apoi alegeți numărul de zile care funcționează cel mai bine pentru stilul dvs. de tranzacționare. Ați putea dori, de asemenea, să adăugați un indicator RSI în mix, doar pentru distracție. (Citiți Ride RSI Rollercoaster pentru mai multe informații despre acest indicator.)

Concluzie
Separat, oscilatorul stochastic și funcția MACD funcționează în diferite spații tehnice și funcționează singur. Comparativ cu stochasticul, care ignoră șocurile de pe piață, MACD este o opțiune mai fiabilă ca indicator unic de tranzacționare. Cu toate acestea, la fel ca două capete, doi indicatori sunt de obicei mai buni decât unul! Stochasticul și MACD sunt o pereche ideală și pot oferi o experiență de tranzacționare îmbunătățită și mai eficientă.

Pentru o lectură suplimentară despre utilizarea oscilatorului stochastic și a MACD împreună, vedeți Strategia forței de forță combinată a puterii .