Aproape toți indicatorii tehnici potriviți pentru tranzacționarea opțiunilor sunt indicatorii de impuls care încearcă să identifice piețele de supra-cumpărare și de supravanzare și, prin urmare, inversarea prețurilor și tendințele aferente. Indicatorul indicelui de ritm al ritmului intraday, sau IMI, este un astfel de indicator tehnic. Atunci când este utilizat pentru a tranzacționa opțiuni pe titluri de valoare care au caracteristicile corecte, utilizarea IMI oferă un potențial de profit ridicat. ( Pentru lecturi corelate, vezi Top Indicatori Tehnici pentru Opțiuni de tranzacționare)

În acest articol vom enumera caracteristicile stocurilor care se încadrează în criteriile IMI. Vom discuta, de asemenea, care dintre opțiunile contractelor pot fi tranzacționate pe baza de bază selectată pentru un profit maxim. Acest articol presupune că cititorul este deja familiarizat cu terminologia și conceptele opțiunilor.

Calcularea indicelui de intrare pe termen scurt

Indicele momentului de intrare se bazează pe integrarea a doi indicatori tehnici populare - indicatorii relativi ai rezistenței (RSI) și a sfeșnicului pe parcursul zilei. Conceptul rămâne similar cu RSI și include prețul de intrare și închidere pe parcursul zilei. Indicatorul IMI stabilește o relație între prețul deschis al unui stoc și cel de închidere pe durata unei zile de tranzacționare, în locul modului în care prețurile deschise și închise variază între zile diferite. Această combinație produce o valoare calculată care va indica o condiție de supra-cumpărare sau de supravanzare. Având în vedere cele mai recente variații ale prețurilor, urmărește să identifice cu mai multă precizie condițiile de supra-cumpărare și de supravanzare.

-

IMI se calculează după cum urmează:

1. Dacă Close> Open: Câștiguri (n) = Câștig (n-1) + (Close - Open); Pierderi (n) = 0 (zi de zi, sfeșnic alb)
2. Dacă închideți
3. IMI = 100 x (Câștiguri (sumă) / (Câștiguri) Câștiguri (suma) + Pierderi (suma)) (adică IMI reprezintă procentul câștigurilor din totalul câștigurilor și pierderilor pe parcursul ultimelor perioade n.

Formula oferă flexibilitate

Calculele încep cu "câștig (0 zi) = 0" și "pierdere (0) = 0" pentru a calcula câștigul 1. Calculați câștigul 2, câștigați 3 și așa mai departe

Majoritatea comercianților folosesc valoarea de 14 zile

O valoare de 70 sau mai mare indică o supra-cumpărare, în timp ce o valoare de 30 sau mai mică este considerată supradimensionată

Anatomia Intraday Momentum Index (IMI)

Scopul nostru este de a identifica stocurile (subiacentele) care vor avea ca rezultat valori IMI mai mari de 70 sau mai mici de 30. Opțiunile de tranzacționare pe astfel de subiacente permit un potențial de profit ridicat, IMI urmărind identificarea supra-cumpărată și supradimensionarea sunt gata pentru reluarea prețurilor.Acest lucru ar putea însemna profituri mari pe termen scurt. Să vedem criteriile de calificare care indică faptul că un stoc este adecvat indicatorului IMI.

În ambele cazuri (punctele 1 și 2 de mai sus), valoarea câștigului sau a pierderii depinde de diferența absolută dintre prețurile deschise și cele închise. Cu cât diferența este mai mare, cu atât este mai mare valoarea rezultată. În mod efectiv, stocurile de volatilitate ridicată care indică variații mari ale prețurilor vor avea ca rezultat valorile extreme dorite pentru IMI (peste 70 sau sub 30).

• Întrucât diferența de preț absolută dintre actele deschise și cele închise reprezintă un factor important în calcule, se recomandă selectarea stocurilor la prețuri ridicate (de obicei peste 80 USD).
• Se recomandă selectarea stocurilor cu valoare beta de 1 sau mai mare. Acest lucru garantează că stocurile cu preț ridicat sunt completate de o volatilitate ridicată.
• Comerțul intraday necesită o lichiditate ridicată (cu alte cuvinte, ar trebui să fie rapid și ușor de cumpărat și de vânzare la prețul potrivit). Volumul tranzacționat al stocurilor suport și opțiunile ar trebui să fie suficient de ridicat pentru a asigura lichiditatea.
• Să vedem câteva stocuri care se încadrează în criteriile de mai sus și ale căror opțiuni sunt potrivite pentru tranzacționarea opțiunilor bazate pe IMI.

Google Inc.

• (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0, 67% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Motorul de căutare pe Internet are un pachet de acțiuni la prețuri ridicate (tranzacționând în jur de 535 dolari pe acțiune). De asemenea, acesta se află pe primul loc în lista opțiunilor de tranzacționare bazate pe strategia indicatorului IMI. Are o valoare beta moderată de 1 și o lichiditate ridicată, cu un volum mediu de tranzacționare de peste 2 milioane de acțiuni pe zi. Formează în mod regulat modelele pe termen scurt pentru inversarea prețurilor, care pot fi cu ușurință capturate de indicatorul IMI. CF Industries Holdings Inc
• (CF CFCF Industries Holdings Inc., 38 + 60%, Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). CF Industries se ocupă cu fabricarea și distribuirea îngrășămintelor azotate și fosfatate și a produselor chimice conexe. Cu o valoare beta înaltă de 1. 58 și prețuri care se încadrează în intervalul de 63 USD, CF Industries prezintă în mod regulat fluctuații mari ale prețurilor. Cu un volum mediu de tranzactionare de peste 650.000 de actiuni pe zi, CF Industries intra in mod frecvent in gama de supra-cumparari si supravietuire, facandu-i o optiune potrivita pentru tranzactionare pe indicatorul IMI. Wynn Resorts Ltd
• (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd150. 09 + 0.03% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Compania deține și operează afacerile de cazinouri și are o prezență puternică în Las Vegas și Macao. În prezent, tranzacționează în jur de 100 USD cu o valoare beta înaltă de 36 și un volum mediu de tranzacționare de 2,5 milioane de acțiuni. Opțiunile de tranzacționare pe această bază bazată pe indicatorul IMI oferă un potențial de profit ridicat. Netflix Inc
• (NFLX NFLXNetflix Inc200. 01 + 0, 35% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Netflix se ocupă de rețelele de internet și de televiziune care furnizează servicii de conținut bazate pe abonament și conținut la cerere utilizatorilor din mai mult de 50 de țări. Cu un preț de bază de la 664 dolari pe acțiune și 2 milioane de volum mediu de tranzacționare care asigură o lichiditate suficientă, acesta este un bun candidat pentru opțiunile de tranzacționare bazate pe indicatorul IMI. Intuitivă chirurgicală, Inc.
• (ISRG ISRGIntuitiv chirurgical Inc 384. 25 + 1. 19% creată cu Highstock 4. 2. 6 ). Design intuitiv chirurgical, produce, comercializează sisteme chirurgicale și instrumente și accesorii conexe. Cu un preț ridicat de 515 USD și un volum mediu de tranzacționare de aproximativ 225 000 de acțiuni pe zi, acest stoc devine frecvent în teritorii supradimensionate și supravanzare. Aici este graficul care arată performanța relativă a stocurilor de mai sus în ultimul an. În afară de variațiile de preț observate, multiplele modele intermediare pe termen scurt ale crestăturilor și jgheaburilor și oscilațiile frecvente de-a lungul liniei zero indică volatilitatea necesară și inversările tendințelor care formează potențialul de profit identificat de indicatorii IMI.

Grafică: Google Finance

Apple Inc (AAPL

AAPLApple Inc172 .50 +2.61% Creat cu Highstock 4. 2. 6 CMGChipotle Mexican Grill Inc273 53-2. 12% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) sunt alți potențiali candidați pentru tranzacționare. Cu toate acestea, ambele nu dispun de volatilitatea zilnică necesară tranzacționării prin IMI. Valorile beta ale acestora au fost scăzute în ultimele luni, dar acest lucru se poate schimba în viitor. Puncte de luat în considerare pentru indicatorul de tranzacționare IMI

Indicatorii tehnici vin cu propriile lor provocări. Cunoștințele despre capcane asigură că tranzacțiile sunt plasate corect.

Evitați tranzacționarea în timpul primei și ultimei ore de tranzacționare când piața se deschide și se închide. Volatilitatea este ocazional ridicată în aceste vremuri și poate duce la intrarea la prețuri umflate. Indicatorul IMI funcționează bine pe tendințele stabilite, care de obicei nu se întâmplă în prima sau ultima oră de tranzacționare.

• Evitați tranzacționarea atunci când este lansată o veste mare, cum ar fi rezultatele trimestriale ale acțiunilor. Evitați, de asemenea, tranzacționarea în timpul anunțurilor de presă importante despre piață în general (de exemplu, în timpul anunțării schimbării ratei dobânzii).
• Opțiunile de tranzacționare au propriul complex de complexități. Atât apelul de lungă durată, cât și oferta scurtă oferă profit pe baza majorării prețului. Comercianții ar trebui să fie conștienți de impactul volatilității opțiunilor și al altor factori care influențează evaluările opțiunilor.
• Menținerea unei ținte de pierderi și a profitului este absolut esențială
• IMI nu este vorba doar de schimbări pe parcursul zilei, ci și de identificarea condițiilor de supracondiționare și de supravanzare, pregătite pentru reluări de valoare mari. Este posibil să fie tentant să se comercializeze opțiuni pe stocurile beta mari, însă luarea deciziilor ar trebui să se bazeze și pe alți factori care includ prețul ridicat și lichiditatea ridicată.
• Linia de fund

Pe lângă indicatorul IMI, pentru opțiunile de tranzacționare sunt utilizate sute de indicatori tehnici. Comercianții experimentați personalizează indicatorii pe care îi folosesc pentru a se potrivi nevoilor proprii de tranzacționare. Indicatorii tehnici au dependențe matematice care, dacă sunt ignorate, pot duce ocazional la tranzacții cu pierderi. Același lucru este valabil și pentru indicatorul IMI, deoarece acesta este și matematic. Comercianții de opțiuni ar trebui să studieze cu atenție toate dependențele și calculele matematice, apoi să selecteze cele mai bune pentru a le satisface nevoile.