Care sunt principalele ipoteze ale ipotezei pieței eficiente?

Репортаж из Литвы (Noiembrie 2024)

Репортаж из Литвы (Noiembrie 2024)
Care sunt principalele ipoteze ale ipotezei pieței eficiente?
Anonim
a:

. Rezistența acestor ipoteze, totuși, depinde de forma EMH luată în considerare.

Forma slabă a teoriei afirmă că informațiile de pe piața publică sunt pe deplin reflectate în prețuri și că performanța trecută nu are nicio legătură cu viitoarele returnări - cu alte cuvinte, tendințele nu contează. Forma semi-puternică indică faptul că prețurile acțiunilor sunt actualizate pentru a reflecta atât informațiile de piață cât și cele de pe piață. Forma puternică afirmă că toate informațiile publice și private sunt luate integral și imediat în prețuri.

Ipotezele privind informațiile care stau la baza EMH variază în funcție de formă, cu forma slabă a ipotezei, presupunând că doar informația despre piața publică este cunoscută tuturor participanților la piață și că forma puternică presupune o transparență perfectă a informațiilor. În toate formele, mișcările viitoare ale prețului acțiunilor sunt considerate a fi independente de mișcările prețurilor de pe piețele anterioare - plimbarea aleatorie.

Implicația EMH este că piața nu poate fi bătută deoarece toate informațiile care ar putea prezice performanța sunt deja incluse în prețul acțiunilor. Conceptul a scăzut din favoare în ultimele decenii cu progresul cercetării în finanțe comportamentale și, într-o măsură mai mică, cu succesul algoritmilor de tranzacționare cantitative. Comerțul cu frecvență mare este un exemplu. De-a lungul timpului, sa demonstrat că contribuie la eficiența pieței, ceea ce înseamnă că piețele nu au fost eficiente înainte.