a:

Indicatorul ratei volatilității este conceput ca măsură a intervalului de prețuri. Este utilizat de comercianți și analiști pentru a marca intervalele de preț existente și pentru a urmări semnalele de tranzacționare generate de breakouts din intervalul de prețuri. Indicatorul este calculat pe baza unui interval de preț real actual și a unui interval de preț adevărat existent anterior. Pe o diagramă, raportul de volatilitate este în mod tipic reprezentat ca o linie și apare într-o a doua fereastră sub fereastra principală a graficului.

Raportul de volatilitate se calculează după cum urmează:

Valoarea reală curentă = Maxim (media apropiată a zilei de iarnă și cea de ieri) - Minimum (media închiderii de astăzi joase și de ieri)

Valoarea reală a numărului de zile X = HIGH (media prețurilor ridicate din fiecare zi în perioada X) - LOW (media prețurilor scăzute ale fiecărei zile în perioada X)

Rata de volatilitate = Avertisment real peste numărul de zile X

Valorile implicite, cele mai frecvent utilizate pentru X atunci când se calculează intervalul real anterior sunt 10 sau 14.

Rata de volatilitate identifică pentru comercianți perioade de timp în care prețul a depășit cel mai recent interval de preț pentru a o măsură suficient de semnificativă pentru a constitui o pauză. Măsurătorile precise care indică o pauză sunt, de regulă, adaptate de către comercianți la stocul sau piața pe care le tranzacționează, dar o lectură frecvent utilizată este 0. 5. Acest nivel reprezintă punctul în care intervalul real actual este egal cu dublul intervalului real anterior . Pentru a confirma semnalele de declanșare date de indicatorul de volatilitate, comercianții folosesc adesea alți indicatori tehnici, cum ar fi volumul, deoarece volumul tranzacțiilor crește în general brusc în perioadele de declanșare a pieței.