Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc242, 35-0, 84% Creat cu Highstock 4. 2. 6 companie bancara de investitii de varf, societate de administrare a investitiilor in valori mobiliare si de investitii fondata in 1869. Incepand cu 31 decembrie 2015 activele companiei aflate in administrare (AUM) au crescut la 1 dolar. 25 miliarde de euro. Deși Goldman Sachs este lider în multe alte aspecte ale industriei serviciilor financiare, este doar un începător în spațiul fondului tranzacționat prin schimburi (ETF).

În ultimul trimestru al anului 2015 și primul trimestru al anului 2016, Goldman a lansat cinci ETF-uri ActiveBeta. Fundamentele ActiveBeta ale Goldman Sachs caută să monitorizeze subindicii ActiveBeta, care sunt deținute și sponsorizate de companie. Subindicatele ActiveBeta ale companiei încearcă să depășească indicii de piață ponderați în aceleași regiuni geografice cu niveluri de risc egale sau mai scăzute. Noua suită de ETF-uri a companiei oferă o expunere variind de la piețele emergente până la capitalul japonez. Unul dintre Goldman ETF este Goldman Sachs ActiveBeta US ETF cu capital mare (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Trust51, 42-0.0% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). raportul net al cheltuielilor nete anuale și oferă o expunere diversificată la piața de capital americană cu capital mare.

Obiectivul și Strategia de Investiții

ActiveBeta US Large Cap Equity ETF este un fond gestionat pasiv care urmărește să ofere rezultate de investiții corespunzătoare performanței Indicelui de capital propriu Goldman Sachs ActiveBeta US indicatorul de referință, care urmărește valorile mobiliare americane cu capital mare, utilizând strategia de construcție a portofoliului ActiveBeta patentat de Goldman. Valorile componente ale indexului sunt selectate folosind un sistem bazat pe reguli care evaluează valoarea, impulsul, calitatea și volatilitatea securității. Pentru atingerea obiectivului său de investiții, fondul investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în valori mobiliare incluse în indicele suport sau în încasările de depozit care reprezintă valorile mobiliare incluse în indicele de referință al fondului.

Furnizorul indexului respectă o metodologie bazată pe reguli care implică doi pași. În primul rând, se creează subindicii de factori individuali pentru volatilitate scăzută, impuls, calitate și valoare, pe baza valorilor mobiliare incluse în indexul Solactive US Large Cap. Pentru a construi subindicatele factorului ActiveBeta, toate titlurile componente ale indicelui Solactive US Large Cap sunt atribuite unui scor. Ulterior, valorile mobiliare cu un scor peste limita fixă ​​primesc o exces de greutate în subindexul corespunzător al factorului ActiveBeta, iar opusul este valabil pentru titlurile cu un scor al factorului sub limita fixă. Al doilea pas implică combinarea subindicelor pentru a crea ActiveBeta U.Indicele capitalului propriu mare.

Caracteristici și performanță

La data de 17 martie 2016, fondul avea active totale nete de 411 dolari. 85 milioane, 9. 90 milioane de acțiuni și 435 de participații. Rata sa anuală de cheltuieli este una dintre cele mai ieftine din spațiul ETF, la 0,9% față de. 042% rata medie anuală a cheltuielilor nete din categoria sa de ETF-uri de amestec mari. Goldman Sachs Asset Management LP este consilierul de investiții al fondului, iar managerii de portofoliu sunt Steve Jeneste și Raj Garigipati, care administrează fondul încă de la data de 17 septembrie 2015.

La data de 18 martie 2016, cele mai importante cinci alocări sectoriale ale sectorului au fost tehnologia informației de 19,6%, consumatorul discreționar la 18%, asistența medicală la 15%, finanțele la 14,1% și consumatorii cu 13,3%. Începând cu 21 martie 2016, primele 10 acțiuni ale fondului au constituit 13,2% din totalul activelor sale și au inclus giganți tehnici, cum ar fi Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 16 + 0, 02% Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 11 + 0, 02% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Exxon Mobil Corp. 52 + 0. 41% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). La data de 29 februarie 2016, fondul a fost tranzacționat timp de aproximativ cinci luni și a avut o rentabilitate totală a activului net (NAV) de -2. 35% de la data de începere. Pe baza datelor de o lună care au urmat, fondul a obținut o rentabilitate totală de 0,48% și a depășit indicele S & P 500 Total Return, unul dintre principalele valori de referință ale capitalului american cu capital mare, care a scăzut cu 0,13% în aceeași perioadă . Pe baza datelor trimestriale de trei luni, fondul a avut un randament total de -5. 60%, în timp ce S & P 500 Total Return Index a scăzut cu 6,5%. Fondul este în scădere cu 4. 60% până în prezent (YTD), în timp ce indicele S & P 500 scade cu 5. 09%.