a:

Calculați coeficientul de corelație pentru a găsi corelația între oricare două variabile, indiferent dacă sunt indicatori de piață, stocuri sau orice altceva care poate fi urmărit numeric. În statistici, corelația este versiunea scalată a covarianței, care măsoară dacă variabilele sunt legate în mod pozitiv sau invers. Corelația este un concept foarte important în analiza tehnică a pieței bursiere, deoarece face posibilă ghicirea mecanismelor modelelor de prețuri.

Înțelegerea corelării

Să presupunem că un indicator al pieței, cum ar fi cheltuielile totale de consum, tinde să crească în același timp cu creșterea prețului unui anumit stoc. Deoarece ambele variabile au tendința de a se deplasa în aceeași direcție în timp, se spune că acestea sunt corelate pozitiv. Dacă prețul acțiunilor a scăzut atunci când cheltuielile totale ale consumatorilor au crescut, cele două variabile ar fi invers corelate. Cu toate acestea, corelația nu este niciodată sinonimă cu cauzalitatea.

Corelația este măsurată prin coeficientul de corelație. Coeficientul de corelare întoarce întotdeauna o valoare între +1. 0 (corelată pozitiv perfect) și -1. 0 (corelată perfect negativ); un coeficient de corelație de zero nu are nicio putere predictivă și este puțin util pentru analistul tehnic.

Calculul coeficientului de corelație

Există mai multe metode diferite pentru a găsi coeficientul de corelație. Fiecare formulă a coeficienților de corelație necesită date pentru seriile de timp pentru variabilele luate în considerare. Obțineți datele potrivite pentru indicatorul de piață și prețurile stocului specific.

Cea mai ușoară modalitate de a calcula corelația este utilizarea unui software, cum ar fi funcția = CORREL () din Excel. Cu toate acestea, puteți efectua calculul fără aceste instrumente. Metoda cea mai matematică este găsirea covarianței pentru cele două variabile și deviațiile standard ale fiecărei variabile, apoi folosiți următoarea formulă: {Corr. Coeff. = COV (indicatorul de piață, prețul acțiunilor) / ((deviația standard pentru indicatorul de piață) * (deviația standard pentru prețul acțiunilor)).

Găsirea covarianței și deviației standard pentru fiecare variabilă poate fi un proces lung și implicat. Cu toate acestea, majoritatea calculatoarelor și a unui anumit software pot efectua și aceste funcții.