Platforma iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 69-0 21% creată cu Highstock 4. 2. 6 performanța indicelui de creștere Russell 1000. Acest indice este alcătuit din titluri mari și mijlocii din S.U.A. care prezintă caracteristici ale creșterii. Aceste caracteristici ale creșterii includ ratele mai mari ale prețului-la-carte (P / B) și creșterile prognozate mai mari. Acest indice este reechilibrat anual.

AD:

Indicele este construit în funcție de clasamentul companiilor eligibile în funcție de rapoartele lor P / B, previziunile acestora privind creșterea pe termen mediu și creșterea istorică a vânzărilor de cinci ani. Clasamentele sunt apoi standardizate, cu o valoare valoroasă, care cuprinde 50% din scor, iar variabila de creștere, cealaltă 50%, care creează un scor de valoare compozit. Acțiunile sunt apoi clasate din nou în funcție de scorurile lor, cu un algoritm de probabilitate în funcție de distribuția CVS. Scorurile CVS mai mari sunt considerate stocuri de valoare, în timp ce cele cu scoruri mai scăzute ale CVS sunt mai orientate spre creștere.

Fondul este diversificat, cu 644 exploatații. Primele 10 exploatații au o ponderare totală de puțin peste 22%. Cel mai mare holding este Apple, Inc., cu o pondere de 6, 15%. Al doilea cel mai mare holding este Microsoft Corp, cu o pondere de 1.97%. Facebook este al treilea cel mai mare holding, cu o pondere de 1.89%.

Fondul este ponderat față de companiile de tehnologie, după cum arată cele trei mari exploatații. În ceea ce privește defalcările la expunere, tehnologia informației are cea mai mare ponderare cu 27%. Acesta este urmat de sectorul discreționar al consumatorilor, cu o pondere de 20%. Sectorul sănătății este al treilea cel mai mare sector, cu o pondere de 18%.

Caracteristici

Fondul este emis de iShares Trust și este administrat de BlackRock Fund Advisors. Fondul are o taxă redusă de gestionare de 0,2%. Gestionarea pasivă și lipsa cifrei de afaceri din fond mențin costurile scăzute. Rata de cheltuieli nu include comisioanele și comisioanele de brokeraj aplicabile. Acțiunile fondului sunt listate la NYSEARCA.

Fondul are active nete de aproximativ 30 miliarde de dolari, cu 300 de milioane de acțiuni restante. Volumul mediu zilnic pentru acțiunile tranzacționate este de aproximativ 1,9 milioane de euro. Fondul este destul de lichid, ceea ce permite investitorilor să intre și să iasă ușor din poziții.

Suficiența și recomandările

IWF este potrivit pentru investitori mai orientați spre creștere. IWF este de departe cel mai mare fond orientat spre creștere, cu o cantitate substanțială de active administrate. Acesta conține o ponderare semnificativă de 17% față de stocurile cu limită medie. Fondul are o deviație standard mai mică de trei ani de 8. 86%. Deviația standard este o măsură statistică a volatilității istorice.

Fondul plătește un dividend anual limitat de 1.2%. Nu există obligațiuni deținute în portofoliu. Fondul are o versiune beta de 1.02 față de S & P 500. Aceasta înseamnă că tranzacționează, în general, în aceeași direcție cu S & P 500. Fondul se tranzacționează, în general, la fel ca S & P 500; nu este clar dacă fondul are avantaje semnificative față de S & P 500. Investitorii care folosesc teoria portofoliilor moderne trebuie să includă investiții în alte clase de active și sectoare pentru a-și diversifica suficient portofoliul și a minimiza riscul.

Fondul a înregistrat performanțe recente, cu peste 10% în ultimul an, cu o performanță de peste un an de peste 17%. Cu toate acestea, fondul a crescut cu numai 2,6% de la înființarea sa în 2000. Ca și ceilalți indicatori pasivi, IWF a suferit pierderi în timpul crizei financiare din 2008, deci există riscuri asociate fondului. Cu toate acestea, volatilitatea fondului este limitată, reprezentată de deviația standard inferioară.

Fondul are o pondere importantă în expunerea companiilor de tehnologie. Orice problemă din sectorul tehnologic în ansamblu ar conduce probabil la o redresare pentru fond. În general, numărul mare de exploatații bine diversificate limitează în general riscul. Deși raportul de cheltuieli este scăzut și există o lichiditate ridicată, se pare că fondul are avantaje limitate față de indicele S & P 500.