Tradingul cantitativ implică utilizarea de algoritmi și programe de calculator bazate pe modele matematice simple sau complexe pentru a identifica și a valorifica oportunitățile comerciale disponibile. În spate, tranzacționarea cuantică implică, de asemenea, activitatea de cercetare a datelor istorice, cu scopul de a identifica oportunitățile de profit. Comerțul cu cotație este utilizat pe scară largă la nivel individual și instituțional pentru tranzacții de înaltă frecvență, algoritmică, arbitraj și tranzacționare automată. Comercianții implicați în astfel de analize cantitative și activitățile de tranzacționare conexe sunt cunoscuți în general sub numele de quants sau quant traders.

Cum a evoluat tranzacționarea cantitativă ?

Anterior, piețele au fost fizice și pe podea, unde comercianții și agenții de piață au interacționat, au convenit asupra unei garanții, prețuri și cantități și au stabilit tranzacția pe hârtie. Printre alte calificări, o voce clară și o construcție bună puternică au fost considerate un avantaj pentru tranzacționarea aspiranților de locuri de muncă, deoarece le-a făcut impresionante pe podeaua de tranzacționare. Pe măsură ce piețele au devenit digitale cu o acoperire globală și o expansiune, podelele s-au golit. Comercianții care aveau puțin de oferit, dar cu o voce tare au început să dispară, făcându-i drumul pentru tehnicienii de la computer. Piețele electronice au oferit o extindere vastă, o mulțime de date de tranzacționare, de active noi și de valori mobiliare, și au apărut oportunități pentru extracția de date, cercetare, analiză și sisteme automate de tranzacționare. În ultimele două decenii, titularii MBA-urilor și doctoranzilor din domeniul finanțelor, informaticii și chiar rețelelor neuronale ocupă locurile de muncă ale comercianților la instituții comerciale reputate.

Profilul unui comerciant cu valoare :

Un comerciant cu cuantum poate lucra pentru o firmă de tranzacționare de dimensiuni mici, medii sau mari pentru un salariu frumos, cu câștiguri mari de bonus bazate pe tranzacțiile generate profit. Angajatorii includ birourile de tranzacționare ale băncilor globale de investiții / fondurilor speculative / societăților de tranzacționare în domeniul arbitrajului către firmele locale de dimensiuni mici. Astăzi, obținerea unui loc de muncă de la un comerciant la firme stabilite necesită adesea o diplomă de master specializat într-un flux cantitativ (MBA, Ph.D., CFA), cu excepția cazului în care unul este un comerciant condus cu experiență de muncă dovedită. Cei mai puțin experimentați tineri mai tineri pot să înceapă la firme de dimensiuni mici sau să înceapă ca analisti juniori și să își desfășoare activitatea pe o perioadă lungă de timp, deși este un domeniu competitiv.

Câțiva alții cu atitudine antreprenorială dezvoltă și își conduc propriile sisteme de tranzacționare pe bază de proprietate.

Indiferent dacă lucrează pentru o firmă financiară sau pentru ei înșiși, quants-ul are de obicei:

- expertiză în utilizarea calculatorului

- cunoașterea directă a uneia sau mai multor limbi de programare

customizarea sistemelor de tranzacționare și a posibilităților de automatizare

- familiarizarea cu fluxurile de date și utilizarea

- explorarea și analiza abilităților

- abilitățile de asumare a riscurilor și temperamentul comercianților

- o mentalitate inovatoare pentru a descoperi în permanență noi strategii și oportunități

Cerințe de infrastructură pentru comerciantul cu cuantum :

- Sisteme de accesare a datelor de piață, cum ar fi terminalul de date Bloomberg, care dispun de instrumentele de analiză tehnică și cantitativă necesare pentru fluxul de tranzacționare (cum ar fi benzile Bollinger, diagrame etc.)

- Sisteme computerizate cu compatibilitate lingvistică de programare - Perl, C ++, Java și Python sunt cele obișnuite în comunitatea comercianților

- Disponibilitatea datelor istorice și / sau în timp real, Accesul automat la conturile de brokeraj / de tranzacționare, de regulă prin acces direct pe piață

Folosind cele de mai sus,

un comerciant tipic efectuează următoarele activități : - Identificarea unei strategii de tranzacționare: - elaborarea unui algoritm de lucru / program / sistem bazat pe strategia de tranzactionare

- Backtest a prototipului pentru a verifica implementarea practica si personalizarea necesara: Odata identificata, este foarte importantă pentru a susține strategia privind datele de testare istorice / live pentru a evalua fezabilitatea practică. Alte modificări sunt integrate după cum este necesar

- includerea criteriilor de gestionare a riscurilor: efectuarea analizei scenariilor, implementarea mecanismelor stop-pierderi, a limitelor de alocare a capitalului etc., pentru a face sistemul cât mai protector

execuția tranzacțiilor pe piața liberă: permiteți instalarea cantitativă și observarea continuă a potențialului de profit. Mai multe personalizări pentru îmbunătățiri sau eșecuri identificate, dacă există

- Eforturi continue privind identificarea de noi strategii

- În plus, lucrează în fundal în departamentul de cercetare și oferă sfaturi de tranzacționare comercianților din departamentul de tranzacționare

traderul este un proces continuu și riguros, cu o durată de lucru lungă. Tranzacțiile actuale de zi pare să fi devenit o piață a computerelor și a calculatoarelor, unde contribuțiile unui comerciant uman sunt limitate la construirea de programe informatice suficient de inteligente pentru a tranzacționa mai bine decât cele dezvoltate de omologi. Cu cât este mai multă automatizare construită pe piața globală, cu atât mai multă eficiență este necesară, deoarece oportunitățile de profit se reduc cu fiecare zi care trece.

Linia de fund

Un loc de muncă al unui comerciant și avantajele asociate apar foarte lucrativ, dar cei care se califică pentru acest domeniu extrem de competitiv au nevoie de abilități, cunoștințe și temperament multifate. Traderii cantitativi au, de obicei, o rată moderată de succes și mulți se diversifică sau se mută în alte fluxuri după câțiva ani datorită arderii. În afară de toate infrastructura, abilitățile și cunoștințele necesare, trebuie să avem mentalitatea potrivită pentru a avea succes ca și cant.