Unii comercianți de valută privesc divergențele oscilatorului ca un grai sfânt al analizei tehnice. Alții consideră că aceste modele elastice de diagramă sunt practic inutile. Adevărul probabil se află undeva între ele.

Scopul divergenței clasice este recunoașterea unui dezechilibru tehnic între preț și oscilator, presupunând că acest dezechilibru va semnala o schimbare direcțională iminentă a prețului.

În paragrafele de mai jos, vom explica două tranzacții care au fost făcute din cauza mai multor divergențe histogramă MACD care au apărut pe hărțile zilnice USD / JPY. Prima tranzacție sa dovedit a fi un vis. Al doilea lăsat mult de dorit. (Pentru lecturi corelate, Divergența convergenței medii mobile - partea 1 și Partea 2 și Trading Divergența MACD puteți vedea în graficul zilnic de dolari / yeni din Figura 1, aceste două semnale de divergență au avut loc relativ apropiate unul de celălalt, între ultimele luni ale anului 2006 și începutul anului 2007.

Sursa: FX AccuCharts, mulțumită soluțiilor FX Figura 1

Configurația

Pentru primul semnal (în roșu închis), care a avut loc între noiembrie și decembrie 2006, avem aproape un caz de carte de divergență clasică bullish. Prețul a atins drastic un nivel scăzut al nivelului scăzut, în timp ce histograma MACD a imprimat o valoare foarte scăzută. Potrivit susținătorilor tranzacționării divergențelor, acest tip de dezechilibru de preț-oscilator prezice o corecție a prețului de dezechilibru. În acest caz, corecția prețului ar fi trebuit să fie o schimbare de direcție în sens invers.

Așa sa întâmplat. Ca și ceasul, după cum reiese din graficul de mai sus, prețul a apărut la începutul lunii decembrie și nu sa uitat înapoi până când nu a fost finalizată a doua divergență. Acest prim semnal de divergență a fost atât de puternic încât a existat chiar și o mini divergență (prezentată în figura 1 cu linii punctate de culoare roșie închisă) în cadrul divergenței mai mari, care a ajutat la confirmarea semnalului pentru o lungă perioadă de timp. Din fericire, o parte din alergarea ulterioară a taurului a fost prinsă ca urmare a observării timpurii a acestui semnal de divergență foarte clar. Oricine a prins această piesă de divergență a fost răsplătit cu o răsplată aproape de profit imediat. Mai jos, vom explica metoda pe care am folosit-o pentru a schimba acest lucru.

Comerțul

Cel de-al doilea semnal de divergență (văzut în albastru închis), care a avut loc între mijlocul lunii decembrie 2006 și jumătatea lunii ianuarie 2007, nu a fost un semnal manual. Deși este adevărat că contrastul dintre cele două vârfuri de pe limita inferioară a histogramei MACD a fost extrem de proeminent, acțiunea asupra prețului nu a fost atât de ridicată, încât a fost doar un trend ascendent continuu. Cu alte cuvinte, partea de preț a celei de-a doua divergențe nu a avut o delimitare care să fie aproape la fel de bună în vârfurile pe care le avea prima divergență în jgheaburile sale clare.(Pentru citirea aferentă, vezi

Analiza maximă și minimă

.) Este dificil de spus dacă această imperfecțiune a semnalului era responsabilă pentru rezultatele mai puțin decât stelare care au urmat imediat. Orice comerciant valutar care a încercat să joace acest al doilea semnal de divergență cu un scurt timp scurt, a fost băgat în serios în următoarele zile și săptămâni. Cu toate acestea, comercianții cu excepție de pacienți, ale căror pierderi de ultimă oră nu au fost afectate, au fost recompensate cu o oportunitate de scurtcircuit care sa dovedit a fi aproape la fel de spectaculos de profitabil ca și primul comerț de divergențe. Cel de-al doilea comerț de divergențe nu a făcut prea mult din perspectivă. Cu toate acestea, un top foarte semnificativ a fost, fără îndoială, semnalat cu această a doua divergență, la fel cum a fost semnalată o bază cu primul comerț de divergențe. (Pentru a citi despre o altă lecție de tranzacționare învățată în retrospectivă, vezi Tales From The Trenches: Hindsight este 20/20

.)

Efectuarea unui comerț de divergențe câștigătoare Cum putem maximiza potențialul de profit a unui comerț de divergențe, minimizând riscurile sale? În primul rând, deși semnalele de divergență pot funcționa pe toate intervalele de timp, diagramele pe termen mai lung (zilnic și mai înalt) oferă, de obicei, semnale mai bune. În ceea ce privește intrările, odată ce găsești o oportunitate de tranzacționare cu probabilitate ridicată pe o divergență a oscilatorului, poți să scrii în funcție folosind tranzacții cu dimensiuni reduse. Acest lucru vă permite să evitați un angajament prea mare dacă semnalul de divergență se dovedește imediat fals. Dacă într-adevăr există un semnal fals, pierderile de oprire sunt mereu ferm în loc - nu sunt atât de strânse încât să fie scoase de băncile mici, dar și să nu fie atât de slăbite încât raportul beneficiu / răsplată să fie înlăturat.

Dacă comerțul devine favorabil, pe de altă parte, puteți continua să scalați până când se ajunge la mărimea comercială dorită. Dacă impulsul continuă dincolo de asta, ar trebui să țineți poziția până când ritmul de întoarcere scade sau ceva mai mare decât o revenire normală. În momentul în care ritmul scade, atunci scalați din poziție obținând profituri progresive asupra tranzacțiilor dvs. fractionale. Dacă se prelungește o piață fără direcții, ca în cazul celui de-al doilea semnal de divergență descris mai sus pe USD / JPY, ar trebui să vă solicitați să vă reduceți riscul și să căutați un comerț cu divergențe mai bune.

O lecție învățată

Deci, ce putem învăța din toate astea? Este destul de sigur să spunem că există cel puțin o anumită valabilitate a semnalelor de divergență ale oscilatorului, cel puțin pe piața valutară. Dacă vă uitați la istoricul recent al perechilor valutare majore, veți vedea numeroase semnale similare pe grafice pe termen lung (cum ar fi zilnic), care pot furniza dovezi concrete că semnalele de divergență sunt adesea extrem de utile.