Tehnicienii elvețieni de pe piață Etienne Botes și Douglas Siepman au introdus indicatorul de vârtej în revista "Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor" din ianuarie 2010. "De atunci, noul indicator tehnic a câștigat tracțiunea ca o tendință de încredere ca urmare a unui indicator care poate produce semnale surprinzătoare de cumpărare și vânzare. Cu toate acestea, va dura câțiva ani de testare a pieței și de experiență pentru a evalua pe deplin potențialul indicatorului de vârf.

Care este indicatorul Vortex?

Indicatorul vortex descrie două linii oscilante, una pentru a identifica mișcarea tendințelor pozitive și cealaltă pentru a identifica mișcarea negativă a prețurilor. Crucea dintre linii declanșează cumpărarea și vânzarea de semnale care sunt concepute pentru a capta cea mai dinamică acțiune de trend, mai mare sau mai mică. Nu există o setare neutră pentru indicator, care va genera întotdeauna o tendință ascendentă sau bearish. Puteți găsi aici calculele indicatorului complet al vortexului.

Construcția indicatorului se învârte în jurul valorii maxime și minime ale ultimelor două zile sau perioade. Distanța de la înălțimea curentă la cea inferioară precedentă indică o mișcare pozitivă a tendinței, în timp ce distanța dintre înălțimea curentă joasă și cea precedentă indică mișcarea tendinței negative. Mișcările puternice pozitive sau negative ale tendinței vor avea o lungime mai lungă între cele două numere, în timp ce mișcarea trendului negativ pozitiv sau negativ va avea o lungime mai scurtă.

Citirile sunt de obicei capturate pe 14 perioade (deși tehnicianul poate alege orice lungime) și apoi ajustat utilizând gama adevărată a autorului indicatorului J. Welles Wilder. Rezultatele sunt afișate ca linii continue sub bare de prețuri, în timp ce crossover-urile sunt comparate cu alți indicatori care urmăresc tendința de a produce semnale valide de tranzacționare. Comercianții pot folosi indicatorul vortex ca generator de semnale independente, dar trebuie să țineți minte că este vulnerabil la semnalele bruște și la semnalele false pe piețele aglomerate sau mixte.

Sinergia cu alți indicatori

Ajustarea indicatorului de vârtej la perioade mai lungi va reduce frecvența batelor, dar va genera încrucișări pozitive sau negative întârziate. Pe de altă parte, scurtarea lungimii va genera multe crossover-uri care nu generează o mișcare semnificativă a tendințelor. Ca regulă generală, valorile mobiliare beta vor răspunde mai bine la setările pe termen scurt, în timp ce hârtiile în mișcare lentă răspund mai bine la setările pe termen lung.

Puteți îmbunătăți fiabilitatea indicatorului prin compararea semnalelor indicatorului de vârtej cu alte instrumente de urmărire a tendințelor. Matematica de bază prezintă multe asemănări cu indicele de direcție mediu al lui Wilder (ADX), indicatorul de direcție negativă (-DI) și indicatorul pozitiv de direcție (+ DI).Aceste calcule se traduc în trei linii care declanșează încrucișări complexe. Spre deosebire de indicatorul de vortex, sistemul lui Wilder poate emite citiri neutre care spun comercianților să stea în picioare sau să evite expunerea.

Analiza medie de convergență-divergență (MACD) oferă o potrivire perfectă cu indicatorul vortex. Construcția sa cu trei medii mobile scade citirile false declanșate de mai mulți indicatori care captează aceleași date eronate. Atunci când este reprezentat grafic cu histograme, indicatorul generează surprinzător de puține semnale false, făcându-l partener perfect pentru indicatorul de vortex mai predispus la zgomot.

Strategiile de tranzacționare sinergice utilizează un proces simplu care caută semnale simpatice de cumpărare sau vânzare în indicatorii vortexului, precum și în alți indicatori, înainte de a angaja capital. Provocarea are două forme: în primul rând, trebuie să existe diferențe semnificative între sursele de date pentru a evita repetarea informațiilor defectuoase și, în al doilea rând, perioadele de indicatori necesită experimentarea și reglarea fină pentru a se concentra pe perioada de exploatare dorită, fie scurtă, intermediară sau lungă.

Această ultimă etapă a perioadelor indicatorilor de honuire este vitală, deoarece tendințele prezintă independență în timp, permițând mai multe tendințe ascendente și tendințe descendente să evolueze în segmente diferite de timp pe aceeași securitate. Acest comportament fractal va produce citiri false dacă indicatorul de vârtej se uită la un segment al activității de trend, în timp ce un al doilea indicator se uită la un al doilea segment. Comercianții pot depăși acest defect prin încercări și erori, urmărind modul în care perechile de indicatori interacționează pe diferite instrumente și în diferite intervale de timp. Odată cu convergența medie-divergență în special, este deseori mai bine să lăsați setările în monoterapie și să ajustați în schimb perioadele indicatoare de vârtej.

În articolul din 2010, care a introdus indicatorul vortex, autorii Etienne Botes și Douglas Siepman au descris o strategie de tranzacționare a indicatoarelor vortex concepute pentru a filtra și a limita semnalele false. Valoarea extremă ridicată sau scăzută în ziua trecerii de tip bullish sau bearish devine prețul de intrare intenționat, lung sau scurt. Este posibil ca aceste niveluri să nu fie lovite în ziua semnalului, determinând o comandă de cumpărare sau de vânzare bună până la anulare care rămâne în vigoare pentru mai multe sesiuni, dacă este necesar.

Dacă este poziționat în momentul trecerii, valoarea extremă mare sau mică devine nivelul de oprire și de acțiune inversă. În această strategie, o vânzare scurtă va fi acoperită și inversată pe o latură lungă când prețul va reveni la un nivel extrem de ridicat după un crossover pozitiv, în timp ce o poziție lungă va fi vândută și inversată într-o vânzare scurtă după revenirea la un nivel extrem de redus crossover negativ.

De asemenea, recomandăm combinarea acestor filtre de intrare cu alte tehnici de gestionare a riscurilor, inclusiv stoparea și protecția profitului, oprește

. Aceste măsuri de protecție reduc incidența semnalelor false în timp ce maximizează profitul pe tendința de bază, chiar și atunci când nu reușește să obțină un impuls semnificativ. Cu toate acestea, această abordare nu reușește să se ocupe de lungimea perioadei, ceea ce va declanșa valuri de semnale false până când va fi ajustată la perioada de așteptare prestabilită și apoi va fi testată complet înapoi. Exemplu de Indicator Vortex Utilizarea Microsoft Corp

Să folosim date istorice de la Microsoft Corp (MSFT

MSFTMicrosoft Corp.84 + 0.11% create cu Highstock 4. 2. 6 indicatorul vortex. După cum puteți vedea în graficul de mai jos, acțiunile Microsoft Corp au intrat într-un interval îngust în martie 2014. Acest lucru ia încurajat pe comercianți să urmărească o pauză profitabilă. După indicatorul vortex, pe 14 martie există un semnal de cumpărare, dar prețul se închide cu mult sub nivelul extrem de ridicat pe parcursul zilei de la 38 USD. 13 o acțiune. Comerciantul stabilește o comandă de cumpărare bun până când se anulează, care va fi executată atunci când garanția revine la acel preț de declanșare. Pe 17 martie, securitatea se întoarce cu un timp perfect, trecând peste breakout și ridicându-se în cele 40 de dolari mai mici. Indicatorul trece peste partea de vânzare pe 10 aprilie, permițând unei ieșiri profitabile să rateze o bucată mare de creștere.

MACD și o gestionare a comerțului cu oprire pentru stoparea traseului sugerează executarea unei poziții lungi o zi mai târziu decât semnalul de cumpărare a indicatorului de vârtej. De asemenea, au emis un semnal de vânzare cu patru zile înainte, sprijinind o ieșire mai profitabilă. Între timp, o oprire care a fost plasată la linia de breakout din 31 martie, în apropierea a 41 de dolari pe acțiune, ar fi declanșat atunci când soldul a fost vândut pe 4 aprilie, capturând o parte și mai mare a ascendentului de patru puncte.

Indicatorul de vârfuri și modelele de prețuri

Indicatorul vortexului funcționează bine și atunci când este asociat cu analiza clasică a prețurilor în recunoașterea tendințelor legitime în timp ce filtrarea este făcută din biopsii și din alte mecanisme legate de interval. Teoretic, această combinație ar trebui să genereze cele mai fiabile semnale de cumpărare și vânzare la două puncte de inflexiune:

Atunci când o gamă de tranzacționare bine dezvoltată este setată să izbucnească sau să se descompună.

1. Atunci când o piață trendingă pierde impuls sau atinge o barieră semnificativă care favorizează tranziția într-o nouă gamă de tranzacționare.
2. Catalogul modelelor bine cunoscute, incluzând steaguri, dreptunghiuri și triunghiuri, beneficiază de această abordare deoarece nivelele naturale de rupere și defalcare au fost complet deconstruite, permițând comerciantului să se concentreze pe indicatorul vortex în același timp cu prețul testează suportul sau rezistența. Puterea și durabilitatea tendinței pot fi măsurate în continuare pentru convergența ciclului utilizând stochastice setate la 5, 3, 3 sau un alt indicator de rezistență relativă.

Exemplu de Indicator Vortex Utilizarea American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL

AALAmerican Airlines Group Inc47 .45 + 0 .19% creat cu Highstock 4. 2. 6 clasic tip dublu de top între decembrie 2014 și mai 2015 și apoi se descompune într-un trend descendent semnificativ. Indicatorul vortex emite un semnal de vânzare scurt, opt sesiuni înainte de defalcarea tehnică, încurajând vânzările rapide în timp scurt în cadrul gamei de tranzacționare. Crossover-ul funcționează de asemenea ca un indicator secundar pentru comercianții de modele care doresc să stivuiască șansele în favoarea lor. Un indicator de vârtej acoperă semnalul scurt care ajunge la șase săptămâni mai târziu, stabilind o ieșire profitabilă de aproape 40 de dolari pe acțiune. Linia de fund

Indicatorul de vârtej se bazează foarte mult pe lucrarea anterioară a lui J.Welles Wilder, creatorul a câtorva indicatori tehnici importanți. Indicatorul vortex construiește un mecanism de semnalizare pentru tendințe ascendente noi și accelerate și tendințe descendente. Ca și în cazul indicatorilor lui Wilder, indicatorul de vârtej funcționează cel mai bine atunci când este combinat cu alte sisteme care urmăresc tendința și cu analiza clasică a prețurilor.