În statistici, modelele de regresie liniară relația dintre o variabilă dependentă și una sau mai multe variabile explicative utilizând o funcție liniară. Dacă două sau mai multe variabile explicative au o relație liniară cu variabila dependentă, regresia se numește regresie liniară multiplă. Regresia multiplă, pe de altă parte, este o clasă mai largă de regresii care cuprinde regresii liniare și neliniare cu variabile explicative multiple.
Analiza de regresie este o modalitate obișnuită de a descoperi o relație între variabilele dependente și explicative. Cu toate acestea, această relație statistică nu înseamnă că variabilele explicative determină variabila dependentă; vorbeste mai degraba de o asociere semnificativa in date. Regresia liniară încearcă să deseneze o linie care să fie cea mai apropiată de date, găsindu-se panta și interceptarea care definesc linia și minimalizează erorile de regresie. Cu toate acestea, multe relații în date nu urmează o linie dreaptă, deci statisticienii folosesc în schimb regresia neliniară.
Este rar ca o variabilă dependentă să fie explicată de o singură variabilă. În acest caz, un analist folosește regresia multiplă, care încearcă să explice variabila dependentă folosind mai mult de o variabilă independentă. Regresiunile multiple pot fi liniare și neliniare.
Luați în considerare un analist care dorește să stabilească o relație liniară între schimbarea zilnică a prețurilor acțiunilor unei companii și alte variabile explicative, cum ar fi schimbarea zilnică a volumului de tranzacționare și schimbarea zilnică a rentabilității pieței. Dacă efectuează o regresie cu schimbarea zilnică a prețurilor acțiunilor companiei ca variabilă dependentă și schimbarea zilnică a volumului de tranzacționare ca variabilă independentă, acesta ar fi un exemplu de regresie liniară simplă cu o variabilă explicativă. Dacă analistul adaugă schimbarea zilnică a randamentelor de piață în regresie, ar fi o regresie liniară multiplă.
Regresia liniară a timpului și a prețului
Această strategie de investiții poate ajuta investitorii să aibă succes prin identificarea tendințelor prețurilor eliminând în același timp părtinire.
Care este diferența dintre o scală de preț logaritmică și o valoare liniară?
Interpretarea unei diagrame stoc poate varia între diferiți comercianți, în funcție de tipul de scală de preț utilizat la vizualizarea datelor. După cum sugerează această întrebare, cele două tipuri cele mai uzuale de scale de preț sunt: 1) logaritmică (denumită și log) și 2) liniară (denumită și aritmetică).
Care este diferența dintre o diferență ajustată la opțiune și o rată Z în raport cu titlurile garantate cu ipotecă?
Aflați despre diferența dintre evaluările spread-ului Z și ale spread-ului ajustat la opțiunile viitoarelor fluxuri de numerar pentru obligațiuni și modul în care opțiunile încorporate influențează obligațiunile.