Este benefic să inoveze modelele și tehnicile financiare utilizate în analiza cantitativă pentru a îmbunătăți performanța și a se adapta condițiilor de piață în schimbare. Analiza cantitativă utilizează modele statistice și matematice complexe pentru o varietate de scopuri, cum ar fi evaluarea performanței financiare a unui activ, gestionarea riscului sau evaluarea instrumentelor financiare derivate.
Băncile și alte societăți de asigurări folosesc deseori modelarea cantitativă în gestionarea riscurilor. Cu toate acestea, evenimentele din criza financiară din 2008 au arătat cum s-au desprins procesele și procedurile de gestionare a riscurilor în perioadele de volatilitate ridicată. Băncile și companiile de asigurări tranzacționau valori extrem de mari ale dolarului titlurilor garantate cu ipotecă (MBS), inclusiv obligațiuni de împrumut garantate (CDO). Băncile și companiile de asigurări nu au recunoscut valoarea riscului pe care îl întreprinderă prin tranzacționarea în aceste instrumente derivate puternic îndatorate și complexe. Modelele lor de risc au fost inadecvate pentru a face față crizei masive ulterioare a pieței. Acesta este un exemplu concret pentru modul în care inovarea în modelarea cantitativă este esențială pentru îmbunătățirea performanței și gestionarea adecvată a riscului.
Există multe tipuri diferite de modele utilizate în analiza cantitativă. Analiza Monte Carlo efectuează mai multe simulări ale rezultatelor posibile folosind variabile aleatorii pentru a determina probabilitatea acestor rezultate. A fost inițial folosit pentru construcția primei bombe atomice. O analiză Monte Carlo oferă o distribuție finală a probabilităților pentru anumite rezultate. De exemplu, variabilele din simulări pot fi prețul activelor sau al instrumentelor financiare derivate. O analiză Monte Carlo poate executa sute sau mii de simulări pentru a crea o distribuție finală a probabilităților. Acest tip de analiză este ușor cu avansurile în puterea de calcul. Analiza Monte Carlo a fost utilizată pentru a gestiona riscul de CDO, iar unii îi învinovățesc pe acele modele pentru că nu au evidențiat riscul unei mișcări extreme a pieței, cum ar fi ceea ce sa întâmplat în 2008.
Risc scăzut prin tranzacționarea cu modelele și modelele inferioare (AAPL, WETF) | Analiza
Reduce riscul de culegere de jos prin identificarea caracteristicilor comune ale valorilor mobiliare care trec de la trend descendent la trend ascendent.
Analiza cantitativă a fondurilor speculative
Analiza fondurilor de hedging necesită mai mult decât doar valorile folosite pentru analiza fondurilor mutuale.
Cum pot combina analiza tehnică și analiza fundamentală cu analiza cantitativă pentru a genera profituri în portofoliul meu de acțiuni?
Aflați cum pot fi combinate rapoartele de analiză fundamentală cu metodele cantitative de depistare a stocurilor și modul în care sunt utilizați indicatorii tehnici în algoritmi.