a:

Investitorii pot utiliza câteva concepte de bază din analiza cantitativă, cum ar fi deviația standard și beta, pentru a evalua posibilele investiții. Deviația standard și beta-ul activelor pot fi găsite adesea online. Analiza cantitativă utilizează modelarea matematică și statistică pentru a evalua performanțele anterioare și viitoare ale unei investiții.

Abaterea standard este măsura din intervalul de rentabilitate a investiției în jurul valorii medii a rentabilității acestui activ. Deviația standard poate oferi o măsură a volatilității istorice a unui activ, care poate oferi o imagine a volatilității viitoare a activului. Abaterea standard este în esență o măsură a riscului. O abatere standard mai mare a randamentelor activului înseamnă că activul poate face schimbări de preț mai mari. Un activ de volatilitate mai mare are, de asemenea, șanse mai mari de a face o mișcare mare în sus. Un investitor ar putea dori să includă active cu risc sporit într-un portofoliu mai mare pentru a îmbunătăți rentabilitatea globală, în funcție de toleranța la risc a investitorului.

Celălalt concept cantitativ pe care investitorii îl pot utiliza este măsura beta. Beta oferă măsurarea volatilității unui activ în comparație cu piața în ansamblul său. Coeficientul beta este determinat prin efectuarea unei regresii liniare asupra randamentelor unui activ comparativ cu rentabilitatea pieței mai mari. Un beta de 1 indică faptul că un activ se mută, în general, în tandem cu piața. Un beta mai mare de 1 indică faptul că activul se confruntă cu o volatilitate mai mare și face schimbări de preț mai mari decât piața globală. Un beta între 0 și 1 înseamnă că, în general, activul face mișcări mai mici decât piața mai mare. Stocurile din sectorul de utilități au adesea o beta de mai puțin de 1. Un beta negativ înseamnă că un activ se mută invers pe piață. Coeficientul beta este util pentru construirea de portofolii și permite o diversificare ușoară.