a: În lumea financiară, R-pătratul este o măsură statistică care reprezintă procentul unui fond sau al mișcărilor unui titlu de valoare care poate fi explicat prin mișcările unui indice de referință. Atunci când corelația explică puterea relației dintre o variabilă independentă și dependentă, R-squared explică în ce măsură varianța unei variabile explică varianța celei de-a doua variabile. Formula pentru R-pătrat este pur și simplu corelată pătrat. ( Doriți să aflați mai multe despre Excel? Vizitați Academia Investopedia pentru cursurile noastre excelente

).

Greșeli comune cu R-squared

Singura greșeală cea mai comună este presupunerea că un R-pătrat apropie +/- 1 este statistic semnificativ. O lectură apropiată de +/- 1 crește cu siguranță șansele de semnificație statistică reală, dar fără alte teste este imposibil de știut doar pe baza rezultatelor. Testarea statistică nu este deloc simplă; se poate complica din mai multe motive. Pentru a atinge acest lucru pe scurt, o presupunere critică a corelației (și astfel R-squared) este că variabilele sunt independente și că relația dintre ele este liniară. Teoretic, ați încerca aceste afirmații pentru a determina dacă un calcul de corelare este adecvat.

A doua greșeală cea mai frecventă este uitarea normalizării datelor într-o unitate comună. Dacă calculați o corelație (sau R-pătrat) pe două betas, atunci unitățile sunt deja normalizate: Unitatea este beta. Cu toate acestea, dacă doriți să corelați stocurile, este esențial să le normalizați în randament la sută și să nu împărțiți prețurile. Acest lucru se întâmplă prea frecvent, chiar și în rândul profesioniștilor din domeniul investițiilor.

În ceea ce privește corelarea prețului acțiunilor (sau R-pătrat), în mod esențial, puneți două întrebări: Care este rentabilitatea pe un anumit număr de perioade și cum diferă aceasta diferență de o altă variabilă a valorilor mobiliare aceeași perioadă? Două valori mobiliare ar putea avea o corelație mare (sau R-pătrat) dacă randamentul este schimbări zilnice pe parcursul ultimelor 52 de săptămâni, dar o corelare scăzută dacă randamentul este lunar

în ultimele 52 de săptămâni. Care este mai bun"? Nu există într-adevăr un răspuns perfect și depinde de scopul testului.

Cum se calculează R-Squared în Excel

Există mai multe metode de calculare a R-squared în Excel.

Cea mai simplă cale este să obțineți două seturi de date și să utilizați formula încorporată R-squared. Cealaltă alternativă este găsirea unei corelații, apoi pătrunderea. Ambele sunt prezentate mai jos: