a:

Basel III a fost un set cuprinzător de reglementări adoptate în urma crizei financiare din 2008, menite să contribuie la protejarea sistemului financiar mondial împotriva crizelor viitoare. Reglementările conțin prevederi privind cerințele de capital, ratele de îndatorare și indicii de lichiditate.

Cerințe de capital

Basel III a mărit cerințele de capital din regulamentele anterioare. În conformitate cu noile reglementări, băncile sunt obligate să dețină 4,5% din capitalul social comun al activelor ponderate la risc, plus un plus de 1,5% din capitalul de rangul 1. Acest număr crește până la 7% începând din 2019. Activele ponderate la risc se calculează prin înmulțirea valorii unui activ cu riscul procentual standardizat ponderat pentru acel activ. Masurile standardizate de risc sunt stabilite in regulamente. Activele mai riscante au o ponderare mai mare a riscului față de activele mai puțin volatile.

Ponderea levierului

Basel III conține prevederi referitoare la un nivel minim de îndatorare. Acest raport este calculat prin împărțirea capitalului de rangul 1 la activele totale totale consolidate ale băncii. Băncile trebuie să dețină o rată a efectului de levier mai mare de 3% în temeiul acestor dispoziții. Acest raport este destinat să se aplice atât activelor din afara bilanțului, cât și celor din afara bilanțului. Regulile bancare anterioare nu includ activele și obligațiile din afara bilanțului, pe care unii cred că a fost unul dintre factorii determinanți ai crizei financiare.

Cerințele de lichiditate

Rata de acoperire a lichidităților este proiectată să ofere suficientă lichiditate pentru 30 de zile de ieșiri nete de numerar în cazul unei crize viitoare. Raportul se calculează prin luarea activelor lichide de înaltă calitate împărțite la ieșirile nete de lichidități net peste 30 de zile. În conformitate cu Basel III, acest raport trebuie să fie egal sau mai mare de 100%. În plus, reglementările necesită un raport net de finanțare stabilă în perioadele de creștere a stresului financiar.