Putem reduce timpul și "temele" necesare pentru a găsi valori mobiliare extrem de tranzacționabile prin rularea ecranelor și scanărilor stocurilor, dar există în continuare problema obișnuită de a face strategii mult mai complexe decât trebuie fi. Strategiile complexe pornesc, de obicei, dintr-o strategie simplă, care funcționează bine pentru comerciant, dar atunci această strategie este optimizată și reajustată într-o încercare de ao face și mai profitabilă.

Dacă acest tinkering a lucrat cu unele strategii, este excelent, dar este normal ca comerciantul să înceapă să aibă prea mult în minte; profiturile încetează, iar comerciantul ajunge, oricum, să revină la strategii simple sau să dispară de pe piață. Se pare că există o atracție pentru strategiile complexe și bizare. În timp ce o metodă poate să pară elegantă și sofisticată, aceasta nu va pune în sine bani în buzunarul comerciantului. (Pentru mai multe informații, consultați

Cunoașterea stocurilor .)

Este simplu mai bun?

Strategiile complexe pot atrage cu ușurință comercianții, deoarece este oarecum logic că cu cât mai multe informații pe care le factorizăm într-un sistem, cu atât mai mult va fi. Cu toate acestea, piața nu întotdeauna recompensează logica și atunci când o face, este posibil să nu o facă în intervalul de timp al comerciantului. Rețineți că piața poate fi greșită cu mult mai mult decât poate permite comerciantului să aibă dreptate. În cele din urmă, prețul este tot ceea ce contează comercianților și totuși prețul se transformă în tot felul de instrumente derivate și indicatori pentru a oferi comercianților o margine. Deși aceste derivate și indicatori au deseori valabilitate, dacă vrem să ne întoarcem la simplitate, trebuie să ne concentrăm asupra prețului. În acest context, vom analiza o strategie de tranzacționare pe zi, care privește doar prețurile și mișcările actuale, deoarece mișcarea de preț este ceea ce creează, de fapt, profituri. După cum a spus Einstein, "Elegance este pentru croitori", și întrucât se referă la tranzacționare, eleganța și complexitatea nu înseamnă neapărat bani în mână.

În timp ce există exemple de strategii complexe (și simple) eșuate, probabil că nici un exemplu nu este mai proeminent decât dispariția managementului de capital pe termen lung (LTCM). În timp ce aceasta nu era o firmă de tranzacționare de zi, arată că strategiile complexe nu garantează succesul. Există întotdeauna un risc de pierdere (chiar și atunci când încerci să scapi de riscuri ca LTCM), indiferent de ce strategie este tranzacționată. Astfel, este discutabil faptul că prețul este ceea ce ar trebui să fie tranzacționat, iar strategiile folosite ar trebui să fie simple, ușor de implementat și capabile să controleze pierderile. (Pentru a afla mai multe, verificați

Defectele din fondurile de hedging masive

.) Capturați intervalul zilnic Această strategie implică analizarea tendințelor prețurilor dintr-un anumit stoc și tranzacționarea în acest context. Deși nu există garanții că o anumită tendință va continua, prin tranzacționarea cu această tendință punem probabil probabilitatea profitului de partea noastră.

Pentru această strategie, va trebui să urmărim intervalul zilnic mediu după prețul deschis. Cu alte cuvinte, trebuie să cunoaștem intervalul mediu pe parcursul zilei. Nu acordăm atenție lacunelor, iar golurile nu sunt incluse în intervalul mediu de zile. Media pe care o folosim ar trebui să fie medie pe parcursul ultimelor 20 de zile de tranzacționare și să excludem orice mișcări extrem de volatile care ar putea fi cauzate de evenimentele de știri ale companiei sau ale știrilor economice. Intervalul zilnic mediu este simplu calculat ca High-Low. Pentru a converti acest procent într-un procent, luăm (High-Low) / Open. După ce vom avea date pentru 20 de zile de tranzacționare, vom adăuga procentajul de mișcări în fiecare zi și îl vom împărți cu numărul de zile pentru a obține media. Acest lucru poate părea un pic de muncă, dar este de fapt un proces foarte simplu odată ce valorile ridicate și minime în fiecare zi sunt urmărite într-o foaie de calcul. De asemenea, mai multe platforme de tranzacționare au un indicator de interval mediu care oferă intervalul mediu pe parcursul unei zile pe o perioadă de timp stabilită. Rețineți că aceasta nu este intervalul mediu real (ATR). Factorii ATR în lacune și, prin urmare, nu este util pentru această metodă de tranzacționare. (Pentru a afla mai multe, consultați

Măsurați volatilitatea cu interval mediu real

.) Figura 1: Istoricul prețurilor Smithfield Foods Inc. Sursa: www. freestockcharts. com

Figura 1 este o diagramă a SFD care a fost destul de volatilă în perioadele din septembrie și octombrie 2009. Diagrama arată 2 septembrie și 5 septembrie pe un interval de timp de cinci minute. La data de 2 octombrie 2009, stocul a coborât pe linia deschisă (linia orizontală) și apoi sa tranzacționat mai sus și sa mutat deasupra deschiderii. Ne-am cumpăra ca prețul trece prin deschide. Ținta noastră este intervalul mediu minus mișcarea care a avut deja loc în acea zi. Dacă stocul sa mutat în medie cu 5%, iar stocul sa mutat deja la 3,8% (în acest caz), obiectivul nostru este cu 1% mai mare decât prețul deschis (ușor mai mic decât media pentru a crește șansa de a atinge obiectivul) am făcut comerțul.

Comerțul din 2 octombrie 2009 ar fi avut ca rezultat un profit de 13 cenți pe această mișcare inițială prin prețul deschis. Prețul a scăzut înapoi prin deschidere și ar fi putut oferi un câștig suplimentar pe scalpul rapid.

5 octombrie 2009 a oferit un comerț mai profitabil, pe măsură ce stocul a scăzut la deschidere (linia orizontală) și apoi s-au reunit rapid pentru un câștig mare. Acest comerț ar fi avut ca rezultat un câștig aproximativ de 37 cent + (3% +), pe măsură ce capturam cea mai mare parte a intervalului zilnic mediu. (Mai mult, vezi

Strategii de tranzacționare pe zile pentru începători

) Alte considerente Stopurile vor depinde de volatilitatea stocului, dar pot fi adesea reduse. este, în general, rapidă și nu pune ofsactorul ofsaid mult timp. Suma stop ar trebui să fie mai mică decât profitul așteptat.

Acesta este un exemplu și trebuie reținut faptul că există mai multe stocuri pe care le putem urmări la un moment dat. Nu toate acțiunile vor oferi tranzacții în același timp, astfel putem face tranzacții multiple în mai multe acțiuni. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu toate tranzacțiile vor fi profitabile, dar dacă putem capta o parte din gama zilnică și păstrăm mici pierderi, avem o șansă bună de a obține un profit global. Linia de fund

Strategiile simple bazate pe mișcările medii ale prețurilor pot pune probabilitățile în favoarea noastră pentru a face tranzacții profitabile. Niciun sistem nu este perfect, iar pierderile vor apărea în continuare cu această strategie, dar dacă tranzacționăm mai multe acțiuni și ne oprim în legătură cu profitul potențial, avem o șansă bună de a face bani. Deoarece o strategie complexă nu poate garanta succesul decât o simplă, atunci când putem face schimburi "pur și simplu" ar trebui.

Obiectivul nostru este de a obține o perspectivă asupra gamei medii în interiorul zilei și apoi de a capta o parte din acea mișcare prin cumpărare sau vânzare, pe măsură ce prețul se deplasează prin deschidere după ce sa mutat în direcția opusă după deschidere. Obiectivul nostru este procentajul mediu de mișcare minus mutarea care a avut loc deja înainte de intrarea noastră. (Pentru a afla mai multe, consultați Tutorialul nostru de tranzacționare

.