Twitter și Trading Stock: o strategie reală?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19, 90 + 0, 96% Creat cu Highstock 4. 2. 6 sau "tweet", reprezintă una dintre cele mai noi resurse de social media aflate acolo. A fost doar o chestiune de timp înainte ca indivizii să înceapă să o folosească pentru a dezvolta strategii de tranzacționare a acțiunilor și a pieței, și poate că au ceva.

Un studiu realizat de cercetătorii de la UC Riverside și Yahoo! Studiul Barcelona a concluzionat că analizarea tweet-urilor cu privire la prețurile acțiunilor companiilor care stau la baza poate îmbunătăți strategiile de tranzacționare a acțiunilor. Studiul, intitulat "Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity", a considerat Twitter drept autoritatea de micro-blogging si a creat seturi de filtre pentru a analiza tweets despre companii si daca acest lucru a ajutat la imbunatatirea randamentelor tranzactionarii.

O măsură a activității de tweeting a analizat volumul total de tweet, hashtags despre anumite firme sau subiecte, precum și un semn de dolar și simbol ticker, care denotă un stoc individual pe Twitter. Menționarea generală a produselor unei societăți sau a poziției sale financiare a fost luată în considerare. Activitatea Retweet unde un utilizator tweets un tweet original la adepții lui / ei, a fost, de asemenea, uitat la.

Premisa de bază a studiului a fost să caute o corelație între elementele de mai sus și performanța prețului acțiunilor. Concluzia a fost că există o valoare predictivă în ceea ce privește activitatea tweet și performanța prețului acțiunilor. Autorii au descoperit, în special, o corelație mai puternică a acțiunii Twitter și a performanței în ceea ce privește prețul acțiunilor pentru firmele cu niveluri scăzute de îndatorare, stocuri cu bets înaltă sau cu un nivel scăzut de lichiditate. În general, studiul a arătat că firmele cu performanțe financiare care au fluctuat în mod semnificativ au avut o corelație mare între mențiunile Twitter și volumul tranzacțiilor, ceea ce pare să indice posibilitatea de a tranzacționa pe volatilitate și fie să investească într-un stoc, fie să renunțe la profit din scăderea prețul acțiunii.

Strategia Twitter pentru fondurile de hedging

Un articol recent al Bloomberg a detaliat faptul că fondurile speculative implementează din ce în ce mai mult strategii de tranzacționare bazate pe informațiile pe care le culeagă de pe Twitter. Un fond utilizează feedurile media sociale de pe Twitter, precum și platformele conexe, cum ar fi Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178, 920. 00% Creat cu Highstock 4. 2. 6 sentimentul investitorilor și să încerce să profite de sentimentul pozitiv sau negativ al pieței bursiere.

Utilizarea algoritmilor nu este surprinzătoare, având în vedere că acesta este un set de reguli elaborate pentru urmărirea sentimentului și crearea unor strategii de tranzacționare care să acționeze în fluxul de știri. Filtrele au fost, de asemenea, menționate ca o modalitate de a analiza date și de a găsi tendințe semnificative, spre deosebire de zgomotul fără potențial comercial real.

Aproximativ 400 de milioane de tweets sunt create pe Twitter în fiecare zi, ceea ce înseamnă nevoia de a analiza informațiile pe mai multe componente de bază. O strategie detaliată eliminând totul, dar cinci mesaje tweets importante pentru o companie. Un alt detaliu de vânătoare pentru tweets care au potențialul de a muta piața, sau un stoc individual, în mod semnificativ. Indiferent dacă această informație sa dovedit a fi adevărată, a fost lângă acest punct. Un tweet defect presupus a provenit din Casa Albă și a dezvăluit în mod fals o explozie în Casa Albă. Indiferent de aceasta, piața s-a redus semnificativ pe știri, deși sa dovedit a fi doar de scurtă durată.

Creșterea mașinilor

Opiniile academice și ale fondurilor speculative sugerează potențial în strategiile de tranzacționare bazate pe Twitter. Din fericire pentru investitorii individuali, există resurse de exploatare a datelor disponibile pentru oricine să încerce și să studieze tweets pentru oportunitățile de tranzacționare. Un astfel de furnizor este Dataminr. Și societatea de informații și analiză, Knowsis din Regatul Unit, a fost construită pe ideea că activitatea de social media ar putea muta piețele și prețurile individuale ale acțiunilor. Ei se numesc "o companie de informații de pe web" care extrage "valoare din surse netradiționale online în producție cuantificabilă și acționabilă pentru piețele de capital".

Sentimentul public este întotdeauna un factor important pe termen scurt al prețurilor activelor, se poate dovedi a fi canarul din mina de cărbune (sau pentru un flux de știri mai pozitiv) pe care investitorii individuali îl pot captura la fel de ușor ca instituțiile mai mari și fondurile speculative. Într-un fel, mass-media socială poate echilibra câmpul de joc între investitori de diferite dimensiuni. Chiar și bursele au început să analizeze datele din Twitter pentru a încerca să discerne dacă există o valoare predictivă a volumului prețului acțiunilor din tweet-uri. Acest lucru le-ar putea ajuta să se pregătească mai bine pentru volumul tranzacțiilor, sau volatilitatea care ar putea declanșa întrerupătoarele de volum de tranzacționare.

Linia de fund

Internetul și informațiile digitale au fost coapte pentru analiză și o încercare de a utiliza datele pentru a profita de strategiile de stocare. Social media reprezintă cea mai recentă încarnare a datelor electronice. Din moment ce este în fază incipientă, potențialul este probabil cel mai mare pentru a exploata ineficiențele, fie că sunt mineri de date care doresc să-și vândă datele, fie indivizi și instituții care doresc să facă bani din ea.