Ce tipuri de valori mobiliare sunt influențate cel mai mult de riscul sistematic?

Zeitgeist Movement - Ghid Orientativ (Noiembrie 2024)

Zeitgeist Movement - Ghid Orientativ (Noiembrie 2024)
Ce tipuri de valori mobiliare sunt influențate cel mai mult de riscul sistematic?
Anonim
a:

Riscul sistematic nu afectează doar un anumit stoc sau o industrie; afectează piața globală. Riscul sistematic există întotdeauna deoarece factorii imprevizibili pot afecta întreaga piață. De exemplu, factorii economici și politici sunt adesea imprevizibili și pot influența piața globală.

O bună măsură a riscului sistematic este beta-ul, care măsoară volatilitatea unui titlu de securitate comparativ cu piața globală. Investitorii pot utiliza beta pentru a măsura care vor fi cele mai afectate de riscurile sistematice.

Beta măsoară interesul sistematic de risc cu o garanție sau un portofoliu relativ la piață. Beta se calculează prin măsurarea covarianței randamentelor pieței cu un randament al acțiunilor sau a unui portofoliu împărțit prin variația randamentului pieței. Beta unei piețe este de 1 și dacă o garanție este mai mare sau mai mică decât 1 poate oferi investitorilor o idee generală despre ce valori mobiliare vor fi cele mai afectate de riscul sistematic.

De exemplu, să presupunem că un investitor măsoară beta-ul unui stoc de tehnologie față de Nasdaq Composite. Investitorul calculează beta-ul stocului de tehnologie să fie 4. Stocul este considerat beta ridicat deoarece este mai mare decât 1. Mișcarea stocului tehnologic va fi, în general, în aceeași direcție cu Nasdaq Composite, dar cu o magnitudine mai mare.

Să presupunem că piața a experimentat un bubble tech în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, investitorii își pierd interesul, iar evaluările stocurilor revin la valoarea medie. Acest lucru face ca Nasdaq Composite să scadă substanțial. Valorile mobiliare și portofoliul cu un beta mai mare de 1,0 față de Nasdaq Composite vor fi cele mai afectate de acest risc sistematic.