a:

Variația este o măsurătoare a spread-ului între numere dintr-un set de date. Varianța măsoară măsura în care fiecare număr din set este de la media.

Folosind o diagramă de seturi de date, putem observa relația liniară dintre diferitele puncte de date sau numere. Facem acest lucru prin trasarea unei linii de regresie, care încearcă să minimizeze distanța oricărui punct individual de date de la linia însăși. În graficul de mai jos, punctele de date sunt punctele albastre, linia portocalie este linia de regresie, iar săgețile roșii sunt distanța dintre datele observate și linia de regresie. ( Doriți să aflați mai multe despre excel? Verificați cursul excelent al programului Investopedia Academy )

Când calculam o varianță, întrebăm: "Având în vedere relația tuturor acestor puncte de date, cât de mult ne așteptăm la punctul de date

următor ? Această" distanță " "se numește termenul de eroare și variația este măsurată. Prin ea însăși, varianța nu este adesea utilă deoarece nu are o unitate, ceea ce face dificilă măsurarea și compararea. deviația standard și care este atât de practică ca măsurare.

Calculul varianței în Excel

Calculul varianței în Excel este ușor dacă aveți setul de date deja introdus în În exemplul de mai jos, vom calcula varianța ultimelor 20 de zile de rentabilitate zilnică în fondul de tranzacționare extrem de popular (ETF) numit SPY, care investește în S & P 500.

Formula este = VAR. S (selectați date)

1. Motivul pentru care doriți să utilizați VAR. S și nu VAR. P (care este o altă formulă oferită) este că adesea nu aveți întreaga populație de date măsura. De exemplu, dacă am avea toate întoarcerile din istoria ETF-ului SPY în tabelul nostru, am putea folosi VAR pentru măsurarea populației. P, dar deoarece măsuram ultimele 20 de zile pentru a ilustra conceptul, vom folosi VAR. S.

După cum puteți vedea, valoarea varianței calculate a. 000018674 ne spune puțin despre setul de date, de la sine. Dacă am merge la rădăcina pătrată ca valoare pentru a obține abaterea standard a randamentelor, ar fi mai util.