Probabilitatea și analiza Bayesian este o metodă statistică avansată folosită pentru a modela probabilitățile condiționate pentru anumite evenimente în finanțe, inclusiv probabilitatea de neplată a riscului de credit. Instituțiile financiare mari, cu portofolii de credite mari, încearcă să înțeleagă natura și amploarea expunerii lor la riscul de creditare. Instituțiile folosesc analiza Bayesian pentru a-și modela riscul implicit. Băncile au adesea portofolii de credite mari care necesită instrumente sofisticate de gestionare a riscurilor, inclusiv analize bayesiene.
Analiza Bayesian încearcă să estimeze probabilitatea anumitor parametri ai unei distribuții subiacente prin vizualizarea distribuției actuale observabile. Acesta calculează probabilitatea posterioară pentru un anumit eveniment, cum ar fi implicit de credit, și apoi determină probabilitatea condiționată a unui eveniment viitor. Analiza Bayesian ia informații noi pentru a actualiza probabilitatea posterioară pentru acel eveniment. Este un instrument statistic eficient pentru integrarea informațiilor noi și actualizate. Cu toate acestea, analiza bayesiană depinde de acuratețea distribuției prealabile, care poate să nu fie întotdeauna corectă, deci are limitări în utilizarea acesteia.
Derivații financiari, inclusiv swapurile pe riscul de credit și portofoliul de credite, prezintă un risc semnificativ nelinar datorită structurii câștigurilor lor. Riscul neliniare este mai dificil de prezis. Sunt necesare metode sofisticate pentru a modela acest risc neliniar, în special pentru portofolii mari de exploatații de obligațiuni cu termeni și scadențe diferite. Riscul implicit este dificil de modelat, deoarece informațiile privind valorile implicite din trecut nu coincid cu riscul real de credit al unui portofoliu dat. Analiza Bayesiană poate contribui la furnizarea unei probabilități de defaimare a creditului pentru un anumit portofoliu. Acest lucru vă poate ajuta să gestionați riscul furnizând un model care poate fi actualizat în mod constant pe măsură ce se primesc informații noi.
Care suportă riscul investițional în planurile de 401 (k)?
Care suportă de fapt riscul de investiție într-un plan de pensii depinde de tipul de plan de pensii care este angajat. În sens larg, există două formule de beneficii care vor calcula beneficiile de pensie pe care le primește membrul planului. În cazul unui plan de pensii cu contribuție determinată, membrul planului (adică
Voi suporta o pedeapsa fiscala atunci cand fac retrageri din IRA in plus fata de SEPP?
Din păcate, IRA este "blocată" timp de cinci ani din cauza cerinței ca plata periodică substanțial egală (SEPP) să continue timp de cinci ani sau până la vârsta de 59 de ani5, în funcție de care este mai lungă. Dacă vă retrageți mai mult decât suma SEPP, programele SEPP vor fi considerate anulate și veți datora IRS o acciză de 10% din suma retrasă, cu excepția cazului în care se aplică o altă excepție.
Care este riscul implicit al unui derivat?
Aflați despre riscul implicit și contrapartida pentru instrumentele financiare derivate și înțelegeți de ce instrumentele financiare derivate tranzacționate de-a lungul contorului prezintă un risc semnificativ pentru contrapartidă.